Сравнение LTPZ с TIPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX).
LTPZ и TIPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LTPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. TIPX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Govt Inflation-Linked (1-10 Y). Фонд был запущен 29 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LTPZ или TIPX.
Основные характеристики
| LTPZ | TIPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.12% | 3.38% |
| Дох-ть за 1 год | 6.49% | 6.19% |
| Дох-ть за 3 года | -11.64% | -0.02% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.60% | 2.88% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.05% | 2.34% |
| Коэф-т Шарпа | 0.56 | 1.71 |
| Коэф-т Сортино | 0.87 | 2.62 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 0.20 | 0.83 |
| Коэф-т Мартина | 1.85 | 10.04 |
| Индекс Язвы | 4.08% | 0.62% |
| Дневная вол-ть | 13.57% | 3.65% |
| Макс. просадка | -40.99% | -10.06% |
| Текущая просадка | -33.10% | -1.61% |
Корреляция
Корреляция между LTPZ и TIPX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LTPZ и TIPX
С начала года, LTPZ показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у TIPX с доходностью 3.38%. За последние 10 лет акции LTPZ уступали акциям TIPX по среднегодовой доходности: 1.05% против 2.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTPZ и TIPX
LTPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TIPX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LTPZ c TIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTPZ и TIPX
Дивидендная доходность LTPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности TIPX в 3.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 3.44% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.80% | 2.25% | 2.32% | 0.71% | 1.77% | 1.28% |
TIPX SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF | 3.30% | 3.57% | 6.07% | 4.26% | 1.73% | 2.53% | 1.90% | 2.85% | 1.04% | 0.06% | 1.52% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок LTPZ и TIPX
Максимальная просадка LTPZ за все время составила -40.99%, что больше максимальной просадки TIPX в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTPZ и TIPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LTPZ и TIPX
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что LTPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.