PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTPZ с TIPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LTPZ с TIPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX).

LTPZ и TIPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LTPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. TIPX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Govt Inflation-Linked (1-10 Y). Фонд был запущен 29 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LTPZ и TIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LTPZ и TIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF		-1.39%4.00%-4.80%0.96%-31.71%7.02%24.89%17.47%-7.22%9.07%
TIPX
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF		0.63%7.15%3.08%4.43%-7.58%5.42%8.51%6.60%-0.32%2.54%

Доходность по периодам

С начала года, LTPZ показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у TIPX с доходностью 0.63%. За последние 10 лет акции LTPZ уступали акциям TIPX по среднегодовой доходности: 0.59% против 2.88% соответственно.

LTPZ

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
-2.84%
1 год
-2.68%
3 года*
-2.37%
5 лет*
-4.68%
10 лет*
0.59%

TIPX

1 день
0.05%
1 месяц
-0.77%
С начала года
0.63%
6 месяцев
0.80%
1 год
3.80%
3 года*
4.01%
5 лет*
2.47%
10 лет*
2.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF

SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF

Часто сравнивают с LTPZ:
LTPZ с SCHPLTPZ с TLTLTPZ с VTIPLTPZ с VGLTLTPZ с HYSLTPZ с JNKLTPZ с COMT
Часто сравнивают с TIPX:
TIPX с SPIPTIPX с TIPTIPX с TIPZTIPX с SCHPTIPX с VTIPTIPX с FLHYTIPX с MHCAX

Сравнение комиссий LTPZ и TIPX

LTPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TIPX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF
TIPX
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF

Доходность на риск

LTPZ vs. TIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTPZ
Ранг доходности на риск LTPZ: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTPZ: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTPZ: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTPZ: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTPZ: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTPZ: 99
Ранг коэф-та Мартина
TIPX
Ранг доходности на риск TIPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIPX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIPX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIPX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIPX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIPX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTPZ c TIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTPZTIPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

1.22

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.24

1.74

-1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.23

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.21

1.98

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.43

7.37

-7.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTPZ vs. TIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTPZ на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа TIPX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTPZ и TIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTPZTIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

1.22

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.53

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.66

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.49

-0.28

Корреляция

Корреляция между LTPZ и TIPX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTPZ и TIPX

Дивидендная доходность LTPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности TIPX в 3.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF		4.64%4.64%3.71%3.71%8.38%3.56%1.42%1.74%3.05%2.25%2.32%0.71%
TIPX
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF		3.72%3.78%3.57%3.57%6.08%4.26%1.73%2.53%1.90%2.84%1.04%0.06%

Просадки

Сравнение просадок LTPZ и TIPX

Максимальная просадка LTPZ за все время составила -40.99%, что больше максимальной просадки TIPX в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTPZ и TIPX.

Загрузка...

Показатели просадок

LTPZTIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.99%

-10.06%

-30.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-2.03%

-5.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.99%

-10.06%

-30.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.99%

-10.06%

-30.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.95%

-0.78%

-33.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.19%

-2.31%

-9.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

0.54%

+3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности LTPZ и TIPX

PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что LTPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LTPZTIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

0.96%

+3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.46%

1.76%

+4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

3.14%

+8.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

4.64%

+11.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.10%

4.39%

+10.71%