PortfoliosLab logo
Сравнение LTPZ с TIPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LTPZ и TIPX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности LTPZ и TIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.29%
28.10%
LTPZ
TIPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LTPZ:

0.28

TIPX:

2.26

Коэф-т Сортино

LTPZ:

0.45

TIPX:

3.26

Коэф-т Омега

LTPZ:

1.06

TIPX:

1.45

Коэф-т Кальмара

LTPZ:

0.10

TIPX:

1.44

Коэф-т Мартина

LTPZ:

0.61

TIPX:

8.14

Индекс Язвы

LTPZ:

5.98%

TIPX:

0.93%

Дневная вол-ть

LTPZ:

13.09%

TIPX:

3.36%

Макс. просадка

LTPZ:

-40.99%

TIPX:

-10.06%

Текущая просадка

LTPZ:

-34.54%

TIPX:

-0.68%

Доходность по периодам

С начала года, LTPZ показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у TIPX с доходностью 3.81%. За последние 10 лет акции LTPZ уступали акциям TIPX по среднегодовой доходности: 0.29% против 2.62% соответственно.


LTPZ

С начала года

1.62%

1 месяц

-1.98%

6 месяцев

-3.75%

1 год

4.19%

5 лет

-5.72%

10 лет

0.29%

TIPX

С начала года

3.81%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

3.28%

1 год

7.65%

5 лет

2.91%

10 лет

2.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LTPZ и TIPX

LTPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TIPX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии LTPZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LTPZ: 0.20%
График комиссии TIPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TIPX: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LTPZ и TIPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LTPZ
Ранг риск-скорректированной доходности LTPZ, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LTPZ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTPZ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTPZ, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTPZ, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTPZ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

TIPX
Ранг риск-скорректированной доходности TIPX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIPX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIPX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIPX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIPX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIPX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LTPZ c TIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LTPZ, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
LTPZ: 0.28
TIPX: 2.26
Коэффициент Сортино LTPZ, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LTPZ: 0.45
TIPX: 3.26
Коэффициент Омега LTPZ, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
LTPZ: 1.06
TIPX: 1.45
Коэффициент Кальмара LTPZ, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
LTPZ: 0.10
TIPX: 1.44
Коэффициент Мартина LTPZ, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
LTPZ: 0.61
TIPX: 8.14

Показатель коэффициента Шарпа LTPZ на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа TIPX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTPZ и TIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.28
2.26
LTPZ
TIPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTPZ и TIPX

Дивидендная доходность LTPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности TIPX в 3.43%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF
4.06%3.71%3.71%8.38%3.56%1.42%1.74%3.80%2.25%2.32%0.71%1.77%
TIPX
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF
3.43%3.57%3.57%6.08%4.26%1.73%2.52%1.90%2.84%1.04%0.06%1.52%

Просадки

Сравнение просадок LTPZ и TIPX

Максимальная просадка LTPZ за все время составила -40.99%, что больше максимальной просадки TIPX в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTPZ и TIPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.54%
-0.68%
LTPZ
TIPX

Волатильность

Сравнение волатильности LTPZ и TIPX

PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что LTPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.55%
1.73%
LTPZ
TIPX