PortfoliosLab logo
Сравнение LTPZ с SCHP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LTPZ и SCHP составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности LTPZ и SCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LTPZ:

-0.17

SCHP:

1.12

Коэф-т Сортино

LTPZ:

-0.24

SCHP:

1.41

Коэф-т Омега

LTPZ:

0.97

SCHP:

1.18

Коэф-т Кальмара

LTPZ:

-0.09

SCHP:

0.49

Коэф-т Мартина

LTPZ:

-0.49

SCHP:

3.03

Индекс Язвы

LTPZ:

6.65%

SCHP:

1.59%

Дневная вол-ть

LTPZ:

13.13%

SCHP:

4.77%

Макс. просадка

LTPZ:

-40.99%

SCHP:

-14.26%

Текущая просадка

LTPZ:

-36.38%

SCHP:

-4.60%

Доходность по периодам

С начала года, LTPZ показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у SCHP с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции LTPZ уступали акциям SCHP по среднегодовой доходности: 0.60% против 2.39% соответственно.


LTPZ

С начала года

-1.24%

1 месяц

-2.81%

6 месяцев

-4.22%

1 год

-2.70%

3 года

-6.82%

5 лет

-5.56%

10 лет

0.60%

SCHP

С начала года

2.92%

1 месяц

-0.56%

6 месяцев

2.28%

1 год

5.19%

3 года

0.74%

5 лет

1.43%

10 лет

2.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF

Schwab U.S. TIPS ETF

Сравнение комиссий LTPZ и SCHP

LTPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LTPZ и SCHP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LTPZ
Ранг риск-скорректированной доходности LTPZ, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LTPZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTPZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTPZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTPZ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTPZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

SCHP
Ранг риск-скорректированной доходности SCHP, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHP, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHP, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LTPZ c SCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа LTPZ на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа SCHP равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTPZ и SCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTPZ и SCHP

Дивидендная доходность LTPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности SCHP в 3.29%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF
4.15%3.71%3.71%8.38%3.56%1.42%1.74%3.80%2.25%2.32%0.71%1.77%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF
3.29%2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.63%1.90%1.38%0.28%1.30%

Просадки

Сравнение просадок LTPZ и SCHP

Максимальная просадка LTPZ за все время составила -40.99%, что больше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTPZ и SCHP.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LTPZ и SCHP

PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что LTPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...