Сравнение LTPZ с SCHP
LTPZ (PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF) and SCHP (Schwab U.S. TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - LTPZ tracks the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y) while SCHP tracks the Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L). Both are passively managed. Over the past 10 years, LTPZ returned -0.12%/yr vs 2.43%/yr for SCHP. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. LTPZ charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for SCHP.
Доходность
Сравнение доходности LTPZ и SCHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTPZ показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у SCHP с доходностью 0.76%. За последние 10 лет акции LTPZ уступали акциям SCHP по среднегодовой доходности: -0.12% против 2.43% соответственно.
LTPZ
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -2.78%
- 6 месяцев
- -2.60%
- С начала года
- -2.92%
- 1 год
- -2.35%
- 3 года*
- -0.94%
- 5 лет*
- -7.01%
- 10 лет*
- -0.12%
- Всё время*
- 2.84%
SCHP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.42%
- С начала года
- 0.76%
- 1 год
- 1.85%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 2.43%
- Всё время*
- 2.74%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $13.58M | $9.36M | $8.11M | |
| $129.98M | $109.08M | $111.33M |
Сравнение доходности по годам LTPZ и SCHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF | -2.92% | 4.00% | -4.80% | 0.96% | -31.71% | 7.02% | 24.89% | 17.47% | -7.22% | 9.07% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 0.76% | 6.76% | 1.95% | 3.91% | -12.02% | 5.87% | 10.86% | 8.52% | -1.78% | 3.02% |
Correlation
The correlation between LTPZ and SCHP is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2010 г. | 0.90 |
The correlation between LTPZ and SCHP has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTPZ vs. SCHP — Ранг доходности на риск
LTPZ
SCHP
Сравнение LTPZ c SCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF (LTPZ) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTPZ | SCHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.10 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 0.96 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 2.56 | -3.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTPZ и SCHP
Максимальная просадка LTPZ за все время составила -40.99%, что больше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTPZ и SCHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTPZ | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.99% | -14.26% | -26.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.09% | -1.93% | -6.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.64% | -3.70% | -8.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | -14.26% | -26.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.99% | -14.26% | -26.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.98% | -1.09% | -33.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.62% | -3.90% | -8.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 0.72% | +3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTPZ и SCHP
PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF (LTPZ) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что LTPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTPZ | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 0.67% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.76% | 2.44% | +4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.98% | 3.20% | +5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 6.11% | +9.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.02% | 5.58% | +9.44% |
Сравнение комиссий LTPZ и SCHP
LTPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTPZ и SCHP
Дивидендная доходность LTPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности SCHP в 5.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF | 6.97% | 4.64% | 3.71% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.05% | 2.25% | 2.32% | 0.71% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 5.03% | 4.06% | 2.99% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.26% | 1.90% | 1.38% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
LTPZ and SCHP have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTPZ has higher volatility (2.02%) compared to SCHP (0.67%). In terms of maximum drawdown, LTPZ dropped -40.99% vs SCHP's -14.26%.
On 10-year performance, SCHP leads with 2.43% vs -0.12% for LTPZ. On fees, SCHP is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHP has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SCHP has performed better with a 2.43% return vs -0.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for LTPZ.
LTPZ has the higher dividend yield at 6.97%, compared with 5.03% for SCHP.
LTPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y), while SCHP tracks Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L). They also come from different issuers: PIMCO and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.20% for LTPZ and 0.03% for SCHP.
SCHP currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTPZ и SCHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор