PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZROZ с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZROZ с COMT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ZROZ is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZROZ returned -4.96%/yr vs 8.33%/yr for COMT. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. ZROZ charges 0.15%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности ZROZ и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZROZ показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 30.19%. За последние 10 лет акции ZROZ уступали акциям COMT по среднегодовой доходности: -4.96% против 8.33% соответственно.

ZROZ

1 день
-0.20%
1 месяц
-3.94%
6 месяцев
-5.17%
С начала года
-3.30%
1 год
1.75%
3 года*
-7.99%
5 лет*
-13.56%
10 лет*
-4.96%

COMT

1 день
-0.49%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
26.18%
С начала года
30.19%
1 год
33.20%
3 года*
12.71%
5 лет*
11.75%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZROZ и COMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		-3.30%-1.84%-16.18%1.19%-41.28%-5.22%24.57%21.22%-5.43%14.77%
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		30.19%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.67%11.70%

Correlation

The correlation between ZROZ and COMT is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2014 г.

-0.21

The correlation between ZROZ and COMT shifts across timeframes, from -0.35 (1 year) to -0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

Часто сравнивают с ZROZ:
ZROZ с EDVZROZ с TLTZROZ с GOVZZROZ с SPYZROZ с CORPZROZ с BONDZROZ с IDTL.L
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

ZROZ vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZROZ
Ранг доходности на риск ZROZ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZROZ c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZROZCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
1.55

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
2.13

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.27

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

1.90

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.26

6.35

-6.08

ZROZ vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZROZ на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZROZ и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZROZ и COMT

Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZROZCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.93%

-51.89%

-11.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.02%

-17.57%

+3.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.21%

-17.57%

-10.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.98%

-29.00%

-28.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.93%

-39.22%

-23.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.83%

-11.28%

-49.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.28%

-23.95%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.69%

5.24%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ZROZ и COMT

Текущая волатильность для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) составляет 4.21%, в то время как у iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что ZROZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZROZCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

5.91%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

19.67%

-8.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.48%

21.54%

-6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.79%

21.20%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

18.85%

+3.10%

Сравнение комиссий ZROZ и COMT

ZROZ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZROZ и COMT

Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что меньше доходности COMT в 5.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		5.95%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		5.37%4.96%4.58%3.52%2.76%1.60%1.68%2.22%2.06%2.53%3.00%2.98%

Часто задаваемые вопросы

ZROZ and COMT have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (5.91%) compared to ZROZ (4.21%). In terms of maximum drawdown, ZROZ dropped -62.93% vs COMT's -51.89%.

On 10-year performance, COMT leads with 8.33% vs -4.96% for ZROZ. On fees, ZROZ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ZROZ has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, COMT has performed better with a 8.33% return vs -4.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZROZ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.

COMT has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 5.37% for ZROZ.

ZROZ is categorized as Government Bonds, while COMT is Commodities. ZROZ tracks ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index, while COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.15% for ZROZ and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZROZ и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор