PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZROZ с CMDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZROZ с CMDT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - ZROZ is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index, while CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZROZ returned -7.39%/yr vs 16.90%/yr for CMDT. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. ZROZ charges 0.15%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.

Доходность

Сравнение доходности ZROZ и CMDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZROZ показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 23.96%.

ZROZ

1 день
-0.48%
1 месяц
1.55%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
-4.36%
1 год
3.89%
3 года*
-7.39%
5 лет*
-11.62%
10 лет*
-4.15%

CMDT

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.63%
С начала года
23.96%
6 месяцев
24.09%
1 год
35.85%
3 года*
16.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZROZ и CMDT

2026 (YTD)202520242023
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		-1.07%-1.84%-16.18%-3.81%
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		23.96%12.78%6.93%5.50%

Correlation

The correlation between ZROZ and CMDT is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

-0.11

The correlation between ZROZ and CMDT shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.10 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с ZROZ:
ZROZ с EDVZROZ с TLTZROZ с GOVZZROZ с SPYZROZ с CORPZROZ с BONDZROZ с IDTL.L
Часто сравнивают с CMDT:
CMDT с PDBCCMDT с DBMFCMDT с SPYCMDT с COMCMDT с KMLMCMDT с CDXCMDT с VCSH

Доходность на риск

ZROZ vs. CMDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZROZ
Ранг доходности на риск ZROZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Мартина
CMDT
Ранг доходности на риск CMDT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZROZ c CMDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZROZCMDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
2.92

-2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
3.92

-3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.50

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

8.03

-7.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.64

22.12

-21.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZROZ vs. CMDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZROZ на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа CMDT равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZROZ и CMDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZROZCMDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

2.92

-2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

1.32

-1.23

Просадки

Сравнение просадок ZROZ и CMDT

Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки CMDT в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и CMDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZROZCMDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.93%

-9.69%

-53.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.02%

-4.49%

-9.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.62%

-9.69%

-18.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.93%

-2.86%

-57.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.04%

-2.69%

-21.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.12%

1.63%

+4.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ZROZ и CMDT

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) имеют волатильность 4.46% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZROZCMDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

4.33%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

10.30%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

12.35%

+3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.90%

12.21%

+11.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

12.21%

+9.85%

Сравнение комиссий ZROZ и CMDT

ZROZ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CMDT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZROZ и CMDT

Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности CMDT в 2.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		2.44%3.04%8.80%2.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		5.15%4.96%4.58%3.52%2.76%1.60%1.68%2.22%2.06%2.53%3.00%2.98%

Часто задаваемые вопросы

ZROZ and CMDT have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZROZ has higher volatility (4.46%) compared to CMDT (4.33%). In terms of maximum drawdown, ZROZ dropped -62.93% vs CMDT's -9.69%.

On 3-year performance, CMDT leads with 16.90% vs -7.39% for ZROZ. On fees, ZROZ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CMDT has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CMDT has performed better with a 16.90% return vs -7.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZROZ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.

ZROZ has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 2.44% for CMDT.

ZROZ is categorized as Government Bonds, while CMDT is Commodities. ZROZ tracks ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index, while CMDT tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Their fees differ too: 0.15% for ZROZ and 0.65% for CMDT.

CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZROZ и CMDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор