Сравнение ZROZ с BUCK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Simplify Stable Income ETF (BUCK).
ZROZ и BUCK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZROZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 30 окт. 2009 г.. BUCK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ZROZ и BUCK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZROZ и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | -0.37% | -1.84% | -16.18% | 1.19% | 4.49% |
BUCK Simplify Stable Income ETF | 0.97% | 4.13% | 7.25% | 4.63% | 0.39% |
Доходность по периодам
С начала года, ZROZ показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 0.97%.
ZROZ
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- -3.49%
- 1 год
- -6.32%
- 3 года*
- -8.90%
- 5 лет*
- -11.00%
- 10 лет*
- -3.82%
BUCK
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 2.66%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZROZ и BUCK
ZROZ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BUCK в 0.35%.
Доходность на риск
ZROZ vs. BUCK — Ранг доходности на риск
ZROZ
BUCK
Сравнение ZROZ c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Simplify Stable Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZROZ | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | 0.55 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | 0.72 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.12 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 0.51 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 1.35 | -1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZROZ | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 0.55 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 1.44 | -1.35 |
Корреляция
Корреляция между ZROZ и BUCK составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZROZ и BUCK
Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности BUCK в 7.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 4.98% | 4.96% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.06% | 2.53% | 3.00% | 2.98% |
BUCK Simplify Stable Income ETF | 7.57% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZROZ и BUCK
Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и BUCK.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZROZ | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.93% | -5.43% | -57.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.63% | -5.43% | -10.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.65% | -0.13% | -59.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.66% | -0.52% | -23.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.99% | 2.04% | +6.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZROZ и BUCK
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Simplify Stable Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что ZROZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZROZ | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 0.33% | +5.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 1.68% | +9.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.16% | 4.83% | +14.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.93% | 3.55% | +20.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.09% | 3.55% | +18.54% |