PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZROZ с BUCK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZROZ с BUCK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both Government Bonds funds. ZROZ is passively managed, while BUCK is actively managed. Over the past 3 years, ZROZ returned -7.39%/yr vs 5.27%/yr for BUCK. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. ZROZ charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.

Доходность

Сравнение доходности ZROZ и BUCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZROZ показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 1.90%.

ZROZ

1 день
-0.48%
1 месяц
1.55%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
-4.36%
1 год
3.89%
3 года*
-7.39%
5 лет*
-11.62%
10 лет*
-4.15%

BUCK

1 день
0.02%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.90%
6 месяцев
2.09%
1 год
7.95%
3 года*
5.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZROZ и BUCK

2026 (YTD)2025202420232022
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		-1.07%-1.84%-16.18%1.19%4.49%
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		1.90%4.13%7.25%4.63%0.39%

Correlation

The correlation between ZROZ and BUCK is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г.

0.15

The correlation between ZROZ and BUCK shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

Simplify Treasury Option Income ETF

Часто сравнивают с ZROZ:
ZROZ с EDVZROZ с TLTZROZ с GOVZZROZ с SPYZROZ с CORPZROZ с BONDZROZ с IDTL.L
Часто сравнивают с BUCK:
BUCK с CSHIBUCK с HIGHBUCK с CDXBUCK с MTBABUCK с TUABUCK с AGGHBUCK с BIL

Доходность на риск

ZROZ vs. BUCK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZROZ
Ранг доходности на риск ZROZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Мартина
BUCK
Ранг доходности на риск BUCK: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUCK: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUCK: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUCK: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUCK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUCK: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZROZ c BUCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZROZBUCKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
2.54

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
3.83

-3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.54

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

6.11

-5.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.64

32.31

-31.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZROZ vs. BUCK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZROZ на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа BUCK равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZROZ и BUCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZROZBUCKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

2.54

-2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

1.47

-1.38

Просадки

Сравнение просадок ZROZ и BUCK

Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и BUCK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZROZBUCKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.93%

-5.43%

-57.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.02%

-1.31%

-12.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.62%

-5.43%

-23.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.93%

-0.04%

-59.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.04%

-0.49%

-23.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.12%

0.25%

+5.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ZROZ и BUCK

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что ZROZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZROZBUCKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

0.70%

+3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

1.53%

+9.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

3.14%

+13.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.90%

3.49%

+20.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

3.49%

+18.57%

Сравнение комиссий ZROZ и BUCK

ZROZ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BUCK в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZROZ и BUCK

Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что меньше доходности BUCK в 7.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		7.42%7.59%8.84%4.84%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		5.15%4.96%4.58%3.52%2.76%1.60%1.68%2.22%2.06%2.53%3.00%2.98%

Часто задаваемые вопросы

ZROZ and BUCK have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZROZ has higher volatility (4.46%) compared to BUCK (0.70%). In terms of maximum drawdown, ZROZ dropped -62.93% vs BUCK's -5.43%.

On 3-year performance, BUCK leads with 5.27% vs -7.39% for ZROZ. On fees, ZROZ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BUCK has performed better with a 5.27% return vs -7.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZROZ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for BUCK.

BUCK has the higher dividend yield at 7.42%, compared with 5.15% for ZROZ.

They also come from different issuers: PIMCO and Simplify. Their fees differ too: 0.15% for ZROZ and 0.35% for BUCK.

BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZROZ и BUCK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор