Сравнение ZROZ с AGNCN
ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) is Government Bonds fund tracking the ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index, while AGNCN (AGNC Investment Corp.) is a stock. Over the past 5 years, ZROZ returned -11.57%/yr vs 9.30%/yr for AGNCN. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZROZ и AGNCN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZROZ показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у AGNCN с доходностью 4.16%.
ZROZ
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- -3.22%
- 1 год
- 1.47%
- 3 года*
- -7.14%
- 5 лет*
- -11.57%
- 10 лет*
- -4.00%
AGNCN
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 4.16%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 10.38%
- 3 года*
- 11.43%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZROZ и AGNCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | -0.75% | -1.84% | -16.18% | 1.19% | -41.28% | -5.22% | 24.57% | 21.22% | -5.43% | 4.32% |
AGNCN AGNC Investment Corp. | 4.16% | 7.77% | 15.21% | 9.13% | 6.33% | 7.91% | 6.01% | 9.80% | 5.20% | 6.32% |
Correlation
The correlation between ZROZ and AGNCN is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2017 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZROZ vs. AGNCN — Ранг доходности на риск
ZROZ
AGNCN
Сравнение ZROZ c AGNCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и AGNC Investment Corp. (AGNCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZROZ | AGNCN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.41 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 3.90 | -3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.24 | 15.04 | -14.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZROZ | AGNCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 2.06 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 0.98 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.39 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок ZROZ и AGNCN
Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки AGNCN в -53.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и AGNCN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZROZ | AGNCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.93% | -53.34% | -9.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.02% | -2.67% | -11.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.62% | -7.17% | -21.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.98% | -13.62% | -44.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.80% | -0.69% | -59.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.05% | -2.24% | -21.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.15% | 0.69% | +5.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZROZ и AGNCN
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNCN) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что ZROZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZROZ | AGNCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 1.05% | +3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 3.19% | +7.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 5.07% | +11.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.89% | 9.51% | +14.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 22.94% | -0.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZROZ и AGNCN
Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что меньше доходности AGNCN в 9.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNCN AGNC Investment Corp. | 9.27% | 9.60% | 10.37% | 10.57% | 7.47% | 6.81% | 6.87% | 6.74% | 6.92% | 2.70% | 0.00% | 0.00% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 5.13% | 4.96% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.06% | 2.53% | 3.00% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
ZROZ and AGNCN have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZROZ has higher volatility (4.37%) compared to AGNCN (1.05%). In terms of maximum drawdown, ZROZ dropped -62.93% vs AGNCN's -53.34%.
AGNCN currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZROZ и AGNCN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор