Сравнение ZROZ с AGNCN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и AGNC Investment Corp. (AGNCN).
ZROZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 30 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ZROZ и AGNCN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZROZ и AGNCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | -0.31% | -1.84% | -16.18% | 1.19% | -41.28% | -5.22% | 24.57% | 21.22% | -5.43% | 4.32% |
AGNCN AGNC Investment Corp. | 0.60% | 7.77% | 15.21% | 9.13% | 6.33% | 7.91% | 6.01% | 9.80% | 5.20% | 6.32% |
Доходность по периодам
С начала года, ZROZ показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у AGNCN с доходностью 0.60%.
ZROZ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- -3.60%
- 1 год
- -7.82%
- 3 года*
- -8.88%
- 5 лет*
- -10.99%
- 10 лет*
- -3.81%
AGNCN
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZROZ vs. AGNCN — Ранг доходности на риск
ZROZ
AGNCN
Сравнение ZROZ c AGNCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и AGNC Investment Corp. (AGNCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZROZ | AGNCN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | 0.99 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | 1.42 | -1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.21 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 1.50 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 7.49 | -8.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZROZ | AGNCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 0.99 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.94 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.37 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между ZROZ и AGNCN составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZROZ и AGNCN
Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что меньше доходности AGNCN в 9.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 5.11% | 4.96% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.06% | 2.53% | 3.00% | 2.98% |
AGNCN AGNC Investment Corp. | 9.60% | 9.60% | 10.37% | 10.57% | 7.47% | 6.81% | 6.87% | 6.74% | 6.92% | 2.70% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZROZ и AGNCN
Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки AGNCN в -53.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и AGNCN.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZROZ | AGNCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.93% | -53.34% | -9.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.63% | -4.79% | -10.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.98% | -13.62% | -44.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.62% | -1.62% | -58.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.67% | -2.28% | -21.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.01% | 0.96% | +8.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZROZ и AGNCN
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNCN) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что ZROZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZROZ | AGNCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 1.84% | +3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 3.45% | +7.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 7.10% | +11.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.90% | 9.54% | +14.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.08% | 23.17% | -1.09% |