Сравнение ZIVB с ZVOL
ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF) and ZVOL (Volatility Premium Plus ETF) are both exchange-traded funds - ZIVB is a Inverse Equities fund actively managed by Volatility Shares, while ZVOL is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index. ZIVB is actively managed, while ZVOL is passively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. Both charge a 1.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ZIVB и ZVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZIVB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.42%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZVOL
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 5.22%
- 6 месяцев
- 4.15%
- С начала года
- 6.06%
- 1 год
- 18.29%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZIVB и ZVOL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 33.28% |
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 8.27% |
Correlation
The correlation between ZIVB and ZVOL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZIVB vs. ZVOL — Ранг доходности на риск
ZIVB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ZVOL
Сравнение ZIVB c ZVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и Volatility Premium Plus ETF (ZVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZIVB | ZVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZIVB и ZVOL
Максимальная просадка ZIVB за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки ZVOL в -37.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVB и ZVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZIVB | ZVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -37.25% | +37.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.52% | +15.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -13.58% | +13.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIVB и ZVOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZIVB | ZVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.09% | 18.78% | +63.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.09% | 28.88% | +53.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.09% | 28.88% | +53.21% |
Сравнение комиссий ZIVB и ZVOL
И ZIVB, и ZVOL имеют комиссию равную 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIVB и ZVOL
Дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности ZVOL в 69.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 2.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 69.53% | 53.44% | 30.68% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
ZIVB and ZVOL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZIVB and ZVOL have the same expense ratio: 1.35% per year.
ZVOL has the higher dividend yield at 69.53%, compared with 2.37% for ZIVB.
ZIVB is categorized as Inverse Equities, while ZVOL is Volatility.
Подберите оптимальное распределение для ZIVB и ZVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор