PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZIVB с ZVOL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZIVB с ZVOL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и Volatility Premium Plus ETF (ZVOL).

ZIVB и ZVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZIVB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. ZVOL - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ZIVB и ZVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и Volatility Premium Plus ETF (ZVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZIVB и ZVOL

2026 (YTD)202520242023
ZIVB
-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF		-10.43%-10.71%9.27%51.65%
ZVOL
Volatility Premium Plus ETF		-10.43%-10.71%9.27%51.65%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с ZIVB на уровне -10.43% и ZVOL на уровне -10.43%.

ZIVB

1 день
1.08%
1 месяц
-7.40%
С начала года
-10.43%
6 месяцев
-7.20%
1 год
-11.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZVOL

1 день
1.08%
1 месяц
-7.40%
С начала года
-10.43%
6 месяцев
-7.20%
1 год
-11.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF

Volatility Premium Plus ETF

Часто сравнивают с ZIVB:
ZIVB с YMAXZIVB с SVXYZIVB с DXYZZIVB с RISRZIVB с SVOLZIVB с UVXYZIVB с SVIX
Часто сравнивают с ZVOL:
ZVOL с SVOLZVOL с SGOVZVOL с SVXYZVOL с VIXYZVOL с GPIXZVOL с xdteZVOL с AMZY

Сравнение комиссий ZIVB и ZVOL

И ZIVB, и ZVOL имеют комиссию равную 1.35%.

ZIVB
-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF
ZVOL
Volatility Premium Plus ETF

Доходность на риск

ZIVB vs. ZVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIVB
Ранг доходности на риск ZIVB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIVB: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIVB: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIVB: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIVB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIVB: 33
Ранг коэф-та Мартина
ZVOL
Ранг доходности на риск ZVOL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZVOL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZVOL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZVOL: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZVOL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZVOL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZIVB c ZVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и Volatility Premium Plus ETF (ZVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZIVBZVOLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.39

-0.39

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.35

-0.35

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

0.95

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

-0.49

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.13

-1.13

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZIVB vs. ZVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZIVB на текущий момент составляет -0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZVOL равному -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIVB и ZVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZIVBZVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

-0.39

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.34

0.00

Корреляция

Корреляция между ZIVB и ZVOL составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIVB и ZVOL

Дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 69.20%, что сопоставимо с доходностью ZVOL в 69.20%

TTM202520242023
ZIVB
-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF		69.20%53.44%30.68%0.55%
ZVOL
Volatility Premium Plus ETF		69.20%53.44%30.68%0.55%

Просадки

Сравнение просадок ZIVB и ZVOL

Максимальная просадка ZIVB за все время составила -37.25%, примерно равная максимальной просадке ZVOL в -37.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVB и ZVOL.

Загрузка...

Показатели просадок

ZIVBZVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.25%

-37.25%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.85%

-22.85%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.65%

-28.65%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.83%

-12.83%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.00%

10.00%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ZIVB и ZVOL

-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) имеют волатильность 9.39% и 9.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZIVBZVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

9.39%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

14.82%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.53%

29.53%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.89%

29.89%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.89%

29.89%

0.00%