Сравнение ZIVB с UVIX
ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF) and UVIX (2x Long VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - ZIVB is a Inverse Equities fund actively managed by Volatility Shares, while UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index (200% Daily). ZIVB is actively managed, while UVIX is passively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. ZIVB charges 1.35%/yr vs 2.78%/yr for UVIX.
Доходность
Сравнение доходности ZIVB и UVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZIVB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.42%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVIX
- 1 день
- 4.84%
- 1 месяц
- -12.23%
- 6 месяцев
- -48.47%
- С начала года
- -49.74%
- 1 год
- -85.87%
- 3 года*
- -80.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZIVB и UVIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 33.28% |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -30.34% |
Correlation
The correlation between ZIVB and UVIX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZIVB vs. UVIX — Ранг доходности на риск
ZIVB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UVIX
Сравнение ZIVB c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZIVB | UVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.81 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZIVB и UVIX
Максимальная просадка ZIVB за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки UVIX в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVB и UVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZIVB | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -99.98% | +99.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -86.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -99.98% | +99.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -88.75% | +88.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 62.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIVB и UVIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZIVB | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 87.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.09% | 112.71% | -30.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.09% | 135.33% | -53.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.09% | 135.33% | -53.24% |
Сравнение комиссий ZIVB и UVIX
ZIVB берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIVB и UVIX
Дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, тогда как UVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | 0.00% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 2.37% |
Часто задаваемые вопросы
ZIVB and UVIX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZIVB is cheaper at 1.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZIVB is cheaper with a 1.35% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
ZIVB has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.00% for UVIX.
ZIVB is categorized as Inverse Equities, while UVIX is Volatility. Their fees differ too: 1.35% for ZIVB and 2.78% for UVIX.
Подберите оптимальное распределение для ZIVB и UVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор