Сравнение ZIVB с HIBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS).
ZIVB и HIBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZIVB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. HIBS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500® High Beta Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ZIVB и HIBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZIVB и HIBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | -10.01% | -10.71% | 9.27% | 51.65% |
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -7.20% | -72.44% | -26.60% | -46.73% |
Доходность по периодам
С начала года, ZIVB показывает доходность -10.01%, что значительно ниже, чем у HIBS с доходностью -7.20%.
ZIVB
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- -10.01%
- 6 месяцев
- -6.21%
- 1 год
- -11.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIBS
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- -7.20%
- 6 месяцев
- -22.23%
- 1 год
- -79.55%
- 3 года*
- -52.88%
- 5 лет*
- -48.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZIVB и HIBS
ZIVB берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии HIBS в 1.06%.
Доходность на риск
ZIVB vs. HIBS — Ранг доходности на риск
ZIVB
HIBS
Сравнение ZIVB c HIBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZIVB | HIBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | -0.88 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | -1.68 | +1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.78 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.91 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -1.03 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZIVB | HIBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | -0.88 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | -0.69 | +1.03 |
Корреляция
Корреляция между ZIVB и HIBS составляет -0.65. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIVB и HIBS
Дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 68.88%, что больше доходности HIBS в 5.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 68.88% | 53.44% | 30.68% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 5.10% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок ZIVB и HIBS
Максимальная просадка ZIVB за все время составила -37.25%, что меньше максимальной просадки HIBS в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVB и HIBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZIVB | HIBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.25% | -99.96% | +62.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.46% | -88.93% | +72.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.32% | -99.96% | +71.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.85% | -92.96% | +80.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.03% | 78.27% | -68.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIVB и HIBS
Текущая волатильность для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) составляет 9.30%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) волатильность равна 27.17%. Это указывает на то, что ZIVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZIVB | HIBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 27.17% | -17.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.80% | 54.07% | -39.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.54% | 90.44% | -60.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.87% | 82.08% | -52.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.87% | 95.34% | -65.47% |