Сравнение ZIVB с BALT
ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF) and BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) are both exchange-traded funds - ZIVB is a Inverse Equities fund actively managed by Volatility Shares, while BALT is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. ZIVB is actively managed, while BALT is passively managed. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. ZIVB charges 1.35%/yr vs 0.69%/yr for BALT.
Доходность
Сравнение доходности ZIVB и BALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZIVB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BALT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZIVB и BALT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 33.28% |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 0.34% |
Correlation
The correlation between ZIVB and BALT is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZIVB vs. BALT — Ранг доходности на риск
ZIVB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BALT
Сравнение ZIVB c BALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZIVB | BALT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.69 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 22.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZIVB и BALT
Максимальная просадка ZIVB за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVB и BALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZIVB | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -4.89% | +4.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -0.34% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIVB и BALT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZIVB | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.57% | 2.16% | +110.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.57% | 3.30% | +109.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.57% | 3.30% | +109.27% |
Сравнение комиссий ZIVB и BALT
ZIVB берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIVB и BALT
Дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, тогда как BALT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 0.00% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 2.37% |
Часто задаваемые вопросы
ZIVB and BALT have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BALT is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.35% for ZIVB.
ZIVB has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.00% for BALT.
ZIVB is categorized as Inverse Equities, while BALT is Defined Outcome. They also come from different issuers: Volatility Shares and Innovator. Their fees differ too: 1.35% for ZIVB and 0.69% for BALT.
Подберите оптимальное распределение для ZIVB и BALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор