Сравнение ZIVB с AVMV
ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF) and AVMV (Avantis U.S. Mid Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - ZIVB is a Inverse Equities fund actively managed by Volatility Shares, while AVMV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. ZIVB charges 1.35%/yr vs 0.20%/yr for AVMV.
Доходность
Сравнение доходности ZIVB и AVMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZIVB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.42%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVMV
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 8.81%
- С начала года
- 14.70%
- 1 год
- 24.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZIVB и AVMV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 33.28% |
AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF | 2.73% |
Correlation
The correlation between ZIVB and AVMV is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZIVB vs. AVMV — Ранг доходности на риск
ZIVB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVMV
Сравнение ZIVB c AVMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZIVB | AVMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZIVB и AVMV
Максимальная просадка ZIVB за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки AVMV в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVB и AVMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZIVB | AVMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -24.24% | +24.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -3.76% | +3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIVB и AVMV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZIVB | AVMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.09% | 13.73% | +68.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.09% | 17.75% | +64.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.09% | 17.75% | +64.34% |
Сравнение комиссий ZIVB и AVMV
ZIVB берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии AVMV в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIVB и AVMV
Дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности AVMV в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF | 1.04% | 1.20% | 1.30% | 0.25% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 2.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZIVB and AVMV have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVMV is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVMV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.35% for ZIVB.
ZIVB has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 1.04% for AVMV.
ZIVB is categorized as Inverse Equities, while AVMV is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: Volatility Shares and Avantis. Their fees differ too: 1.35% for ZIVB and 0.20% for AVMV.
Подберите оптимальное распределение для ZIVB и AVMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор