PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMV с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVMV с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVMV (Avantis U.S. Mid Cap Value ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - AVMV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. AVMV is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past year, AVMV returned 25.32% vs 28.04% for VOO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVMV charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности AVMV и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVMV показывает доходность 11.76%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.91%.

AVMV

1 день
-0.15%
1 месяц
1.85%
С начала года
11.76%
6 месяцев
12.65%
1 год
25.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVMV и VOO

2026 (YTD)202520242023
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		11.76%10.46%18.43%15.56%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%10.02%

Correlation

The correlation between AVMV and VOO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.73

The correlation between AVMV and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVMV и VOO

Секторы
AVMV
VOO

Финансовые услуги

23.6%
11.6%

Потребительский циклический сектор

18.0%
10.2%

Энергетика

14.7%
3.5%

Промышленность

14.7%
8.3%

Потребительский защитный сектор

8.3%
4.9%

Технологии

7.3%
35.7%

Здравоохранение

6.4%
8.5%

Сырьевые материалы

3.8%
1.8%

Коммуникационные услуги

1.7%
11.3%

Недвижимость

1.0%
1.9%

Коммунальные услуги

0.5%
2.4%

Финансовые услуги

AVMV
23.6%
VOO
11.6%

Потребительский циклический сектор

AVMV
18.0%
VOO
10.2%

Энергетика

AVMV
14.7%
VOO
3.5%

Промышленность

AVMV
14.7%
VOO
8.3%

Потребительский защитный сектор

AVMV
8.3%
VOO
4.9%

Технологии

AVMV
7.3%
VOO
35.7%

Здравоохранение

AVMV
6.4%
VOO
8.5%

Сырьевые материалы

AVMV
3.8%
VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

AVMV
1.7%
VOO
11.3%

Недвижимость

AVMV
1.0%
VOO
1.9%

Коммунальные услуги

AVMV
0.5%
VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AVMV:
AVMV с AVUVAVMV с AVMCAVMV с VOAVMV с SCHGAVMV с DSMCAVMV с SPMDAVMV с COWZ
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

AVMV vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMV
Ранг доходности на риск AVMV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMV c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMVVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.39

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.25

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

3.16

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.97

14.73

-3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMV vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMV на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMV и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMVVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.39

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.89

+0.39

Просадки

Сравнение просадок AVMV и VOO

Максимальная просадка AVMV за все время составила -24.24%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMV и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVMVVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.24%

-33.99%

+9.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-8.90%

+1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.70%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-3.69%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

1.91%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMV и VOO

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что AVMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVMVVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

2.84%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

8.90%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

11.80%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

16.81%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

18.01%

-0.04%

Сравнение комиссий AVMV и VOO

AVMV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMV и VOO

Дивидендная доходность AVMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что сопоставимо с доходностью VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		1.02%1.20%1.30%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

AVMV and VOO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVMV has higher volatility (3.11%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, AVMV dropped -24.24% vs VOO's -33.99%.

On 1-year performance, VOO leads with 28.04% vs 25.32% for AVMV. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOO has performed better with a 28.04% return vs 25.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for AVMV.

AVMV and VOO have nearly identical dividend yields, around 1.02%.

AVMV is categorized as Mid Cap Value Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Avantis and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for AVMV and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVMV и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор