PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMV с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVMV с SCHG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AVMV (Avantis U.S. Mid Cap Value ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - AVMV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. AVMV is actively managed, while SCHG is passively managed. Over the past year, AVMV returned 25.63% vs 16.03% for SCHG. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVMV charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности AVMV и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVMV показывает доходность 13.85%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 1.23%.

AVMV

1 день
0.84%
1 месяц
2.42%
С начала года
13.85%
6 месяцев
12.10%
1 год
25.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
-0.12%
1 месяц
-4.04%
С начала года
1.23%
6 месяцев
-0.27%
1 год
16.03%
3 года*
22.08%
5 лет*
13.26%
10 лет*
18.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVMV и SCHG

2026 (YTD)202520242023
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		13.85%10.46%18.43%14.13%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		1.23%17.50%34.95%8.92%

Correlation

The correlation between AVMV and SCHG is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г.

0.54

The correlation between AVMV and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVMV и SCHG

Секторы
AVMV
SCHG

Финансовые услуги

22.4%
6.6%

Потребительский циклический сектор

18.5%
12.4%

Промышленность

16.2%
6.0%

Энергетика

13.3%
0.7%

Технологии

9.1%
46.7%

Потребительский защитный сектор

7.3%
1.6%

Здравоохранение

6.5%
8.4%

Сырьевые материалы

3.9%
1.3%

Коммуникационные услуги

1.6%
15.3%

Недвижимость

0.8%
0.5%

Коммунальные услуги

0.6%
0.4%

Финансовые услуги

AVMV
22.4%
SCHG
6.6%

Потребительский циклический сектор

AVMV
18.5%
SCHG
12.4%

Промышленность

AVMV
16.2%
SCHG
6.0%

Энергетика

AVMV
13.3%
SCHG
0.7%

Технологии

AVMV
9.1%
SCHG
46.7%

Потребительский защитный сектор

AVMV
7.3%
SCHG
1.6%

Здравоохранение

AVMV
6.5%
SCHG
8.4%

Сырьевые материалы

AVMV
3.9%
SCHG
1.3%

Коммуникационные услуги

AVMV
1.6%
SCHG
15.3%

Недвижимость

AVMV
0.8%
SCHG
0.5%

Коммунальные услуги

AVMV
0.6%
SCHG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с AVMV:
AVMV с AVUVAVMV с AVMCAVMV с VOAVMV с VOOAVMV с DSMCAVMV с SPMDAVMV с COWZ
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

AVMV vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMV
Ранг доходности на риск AVMV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMV c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVMVSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.00

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
1.42

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.18

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

0.98

+2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.07

3.19

+7.87

AVMV vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMV на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMV и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVMV и SCHG

Максимальная просадка AVMV за все время составила -24.24%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMV и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVMVSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.24%

-34.59%

+10.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-16.41%

+8.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-6.57%

+5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-5.20%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

5.03%

-2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMV и SCHG

Текущая волатильность для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) составляет 3.77%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что AVMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVMVSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

5.90%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

12.46%

-2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

16.21%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.93%

22.38%

-4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

21.58%

-3.65%

Сравнение комиссий AVMV и SCHG

AVMV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMV и SCHG

Дивидендная доходность AVMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности SCHG в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		1.05%1.20%1.30%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.38%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

AVMV and SCHG have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHG has higher volatility (5.90%) compared to AVMV (3.77%). In terms of maximum drawdown, AVMV dropped -24.24% vs SCHG's -34.59%.

On 1-year performance, AVMV leads with 25.63% vs 16.03% for SCHG. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, AVMV has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVMV has performed better with a 25.63% return vs 16.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for AVMV.

AVMV has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.38% for SCHG.

AVMV is categorized as Mid Cap Value Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Avantis and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.20% for AVMV and 0.04% for SCHG.

AVMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVMV и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор