PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVMV с SPMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AVMV и SPMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.70%
8.96%
AVMV
SPMD

Доходность по периодам

С начала года, AVMV показывает доходность 23.73%, что значительно выше, чем у SPMD с доходностью 17.75%.


AVMV

С начала года

23.73%

1 месяц

4.95%

6 месяцев

13.70%

1 год

36.10%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPMD

С начала года

17.75%

1 месяц

2.44%

6 месяцев

8.97%

1 год

29.51%

5 лет (среднегодовая)

12.05%

10 лет (среднегодовая)

9.75%

Основные характеристики


AVMVSPMD
Коэф-т Шарпа2.221.82
Коэф-т Сортино3.152.59
Коэф-т Омега1.391.32
Коэф-т Кальмара4.152.89
Коэф-т Мартина11.8410.44
Индекс Язвы3.00%2.76%
Дневная вол-ть15.95%15.87%
Макс. просадка-8.56%-57.62%
Текущая просадка-1.08%-2.73%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVMV и SPMD

AVMV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF
График комиссии AVMV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии SPMD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между AVMV и SPMD составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AVMV c SPMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVMV, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.221.82
Коэффициент Сортино AVMV, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.152.59
Коэффициент Омега AVMV, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.391.32
Коэффициент Кальмара AVMV, с текущим значением в 4.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.153.69
Коэффициент Мартина AVMV, с текущим значением в 11.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.8410.44
AVMV
SPMD

Показатель коэффициента Шарпа AVMV на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMD равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMV и SPMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.802.002.202.402.60Wed 13Thu 14Fri 15Sat 16Nov 17Mon 18Tue 19Wed 20
2.22
1.82
AVMV
SPMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMV и SPMD

Дивидендная доходность AVMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности SPMD в 1.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF
1.02%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
1.33%1.47%1.64%1.24%1.30%1.57%1.85%1.97%2.13%5.33%5.71%10.67%

Просадки

Сравнение просадок AVMV и SPMD

Максимальная просадка AVMV за все время составила -8.56%, что меньше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMV и SPMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.08%
-2.73%
AVMV
SPMD

Волатильность

Сравнение волатильности AVMV и SPMD

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что AVMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.74%
5.31%
AVMV
SPMD