Сравнение AVMV с SPMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD).
AVMV и SPMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVMV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVMV или SPMD.
Основные характеристики
| AVMV | SPMD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.75% | 20.01% |
| Дох-ть за 1 год | 43.01% | 38.90% |
| Дневная вол-ть | 16.38% | 16.30% |
| Макс. просадка | -8.56% | -57.62% |
| Текущая просадка | -0.04% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между AVMV и SPMD составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVMV и SPMD
С начала года, AVMV показывает доходность 23.75%, что значительно выше, чем у SPMD с доходностью 20.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVMV и SPMD
AVMV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVMV c SPMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов AVMV и SPMD
Дивидендная доходность AVMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности SPMD в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF | 1.02% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.31% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% | 5.71% | 10.67% |
Просадки
Сравнение просадок AVMV и SPMD
Максимальная просадка AVMV за все время составила -8.56%, что меньше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMV и SPMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVMV и SPMD
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что AVMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.