Сравнение AVMV с SPMD
AVMV (Avantis U.S. Mid Cap Value ETF) and SPMD (SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - AVMV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while SPMD is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. AVMV is actively managed, while SPMD is passively managed. Over the past year, AVMV returned 26.00% vs 24.11% for SPMD. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. AVMV charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for SPMD.
Доходность
Сравнение доходности AVMV и SPMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVMV показывает доходность 16.94%, а SPMD немного выше – 17.25%.
AVMV
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- 8.66%
- С начала года
- 16.94%
- 1 год
- 26.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.58%
SPMD
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 0.82%
- 6 месяцев
- 10.73%
- С начала года
- 17.25%
- 1 год
- 24.11%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 11.21%
- Всё время*
- 9.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.45M | $4.31M | $3.60M | |
| $95.36M | $90.19M | $104.47M |
Сравнение доходности по годам AVMV и SPMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF | 16.94% | 10.46% | 18.43% | 14.13% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 17.25% | 7.44% | 13.91% | 14.52% |
Correlation
The correlation between AVMV and SPMD is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г. | 0.95 |
The correlation between AVMV and SPMD has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVMV vs. SPMD — Ранг доходности на риск
AVMV
SPMD
Сравнение AVMV c SPMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVMV | SPMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.27 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 2.73 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.53 | 9.98 | +1.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVMV и SPMD
Максимальная просадка AVMV за все время составила -24.24%, что меньше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMV и SPMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVMV | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.24% | -57.62% | +33.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | -8.86% | +1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.65% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -8.06% | +4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.42% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVMV и SPMD
Текущая волатильность для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) составляет 2.81%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что AVMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVMV | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 3.91% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 11.80% | -2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.48% | 15.76% | -2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.63% | 19.65% | -2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.63% | 21.15% | -3.52% |
Сравнение комиссий AVMV и SPMD
AVMV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVMV и SPMD
Дивидендная доходность AVMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности SPMD в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF | 1.02% | 1.20% | 1.30% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.20% | 1.39% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, AVMV and SPMD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPMD has higher volatility (3.91%) compared to AVMV (2.81%). In terms of maximum drawdown, AVMV dropped -24.24% vs SPMD's -57.62%.
On 1-year performance, AVMV leads with 26.00% vs 24.11% for SPMD. On fees, SPMD is cheaper at 0.03% per year. On volatility, AVMV has been the lower-risk option at 2.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVMV has performed better with a 26.00% return vs 24.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPMD is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for AVMV.
SPMD has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 1.02% for AVMV.
AVMV is categorized as Mid Cap Value Equities, while SPMD is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Avantis and State Street. Their fees differ too: 0.20% for AVMV and 0.03% for SPMD.
AVMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVMV и SPMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор