- Эмитент
- Avantis
- Дата выпуска
- 7 нояб. 2023 г.
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $737M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 53K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $4.31M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) прибавил 16.9% с начала года. Текущая цена акции AVMV — $83.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) показал доход в 16.94% с начала года и 26.00% за последние 12 месяцев.
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- 8.66%
- С начала года
- 16.94%
- 1 год
- 26.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.58%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность AVMV по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 нояб. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -7.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении AVMV закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -7.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.45% | 3.95% | -3.81% | 6.39% | 0.41% | 1.96% | 1.04% | 1.76% | 16.94% | ||||
| 2025 | 4.49% | -4.10% | -5.73% | -3.43% | 6.30% | 4.01% | 1.62% | 4.13% | -0.18% | -1.27% | 3.37% | 1.61% | 10.46% |
| 2024 | -1.26% | 7.14% | 6.11% | -6.14% | 4.38% | -2.27% | 5.65% | -0.27% | 2.50% | 0.29% | 10.28% | -7.75% | 18.43% |
| 2023 | 5.50% | 8.18% | 14.13% |
Метрики бенчмарка
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF has an annualized alpha of 1.38%, beta of 0.94, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 09, 2023.
- With beta of 0.94 and R2 of 0.67, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.38%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 98.44%
- Участие в снижении
- 99.61%
Комиссия
Комиссия AVMV составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AVMV имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 78% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVMV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 2.50 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.53 | 10.58 | +0.95 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Avantis U.S. Mid Cap Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.84 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.84 | $0.85 | $0.85 | $0.14 |
Дивидендный доход | 1.02% | 1.20% | 1.30% | 0.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.85 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.85 |
| 2023 | $0.14 | $0.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF показал максимальную просадку в 24.24%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.
Текущая просадка Avantis U.S. Mid Cap Value ETF составляет 0.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-24.24%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 7mo 24d | 1y 2dнояб. 2024 г. - нояб. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-8.56%авг. 2024 г. | 19d | 1mo 15d | 2mo 4dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
-7.63%март 2026 г. | 25d | 1mo 1d | 1mo 26dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-7.18%апр. 2024 г. | 17d | 2mo 29d | 3mo 16dапр. 2024 г. - июль 2024 г. | — |
-4.27%янв. 2024 г. | 21d | 26d | 1mo 17dдек. 2023 г. - февр. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| AVMV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.24% | -56.78% | +32.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | -9.10% | +1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.17% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -10.69% | +7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.14% | +0.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AVMV
Добавьте Avantis U.S. Mid Cap Value ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AVMV