PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVMV с AVMC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AVMV и AVMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
47.14%
43.70%
AVMV
AVMC

Доходность по периодам

С начала года, AVMV показывает доходность 27.33%, что значительно выше, чем у AVMC с доходностью 24.54%.


AVMV

С начала года

27.33%

1 месяц

8.55%

6 месяцев

16.83%

1 год

38.90%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

AVMC

С начала года

24.54%

1 месяц

7.55%

6 месяцев

14.86%

1 год

35.51%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


AVMVAVMC
Коэф-т Шарпа2.462.46
Коэф-т Сортино3.453.37
Коэф-т Омега1.431.42
Коэф-т Кальмара4.614.59
Коэф-т Мартина13.1713.03
Индекс Язвы3.00%2.77%
Дневная вол-ть16.05%14.67%
Макс. просадка-8.56%-7.87%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVMV и AVMC

И AVMV, и AVMC имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF
График комиссии AVMV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии AVMC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между AVMV и AVMC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AVMV c AVMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVMV, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.462.46
Коэффициент Сортино AVMV, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.453.37
Коэффициент Омега AVMV, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.431.42
Коэффициент Кальмара AVMV, с текущим значением в 4.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.614.59
Коэффициент Мартина AVMV, с текущим значением в 13.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.1713.03
AVMV
AVMC

Показатель коэффициента Шарпа AVMV на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVMC равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMV и AVMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.102.202.302.402.502.60Wed 13Thu 14Fri 15Sat 16Nov 17Mon 18Tue 19Wed 20Thu 21Fri 22
2.46
2.46
AVMV
AVMC

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMV и AVMC

Дивидендная доходность AVMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности AVMC в 0.82%


TTM2023
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF
1.00%0.25%
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF
0.82%0.24%

Просадки

Сравнение просадок AVMV и AVMC

Максимальная просадка AVMV за все время составила -8.56%, что больше максимальной просадки AVMC в -7.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMV и AVMC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
AVMV
AVMC

Волатильность

Сравнение волатильности AVMV и AVMC

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что AVMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.92%
5.10%
AVMV
AVMC