PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVMV с AVMC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AVMVAVMC
Дох-ть с нач. г.23.75%22.10%
Дох-ть за 1 год43.01%40.89%
Дневная вол-ть16.38%14.93%
Макс. просадка-8.56%-7.87%
Текущая просадка-0.04%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между AVMV и AVMC составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AVMV и AVMC

С начала года, AVMV показывает доходность 23.75%, что значительно выше, чем у AVMC с доходностью 22.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.50%
12.87%
AVMV
AVMC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVMV и AVMC

И AVMV, и AVMC имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF
График комиссии AVMV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии AVMC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AVMV c AVMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AVMV
Коэффициент Шарпа
Нет данных

Сравнение коэффициента Шарпа AVMV и AVMC


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMV и AVMC

Дивидендная доходность AVMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности AVMC в 0.84%


TTM2023
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF
1.02%0.25%
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF
0.84%0.24%

Просадки

Сравнение просадок AVMV и AVMC

Максимальная просадка AVMV за все время составила -8.56%, что больше максимальной просадки AVMC в -7.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMV и AVMC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.04%
0
AVMV
AVMC

Волатильность

Сравнение волатильности AVMV и AVMC

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что AVMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.92%
4.91%
AVMV
AVMC