PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMV с AVMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVMV с AVMC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVMV (Avantis U.S. Mid Cap Value ETF) and AVMC (Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVMV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while AVMC is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVMV returned 25.32% vs 23.35% for AVMC. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AVMV и AVMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVMV показывает доходность 11.76%, а AVMC немного выше – 12.04%.

AVMV

1 день
-0.15%
1 месяц
1.85%
С начала года
11.76%
6 месяцев
12.65%
1 год
25.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVMC

1 день
-0.05%
1 месяц
2.56%
С начала года
12.04%
6 месяцев
12.42%
1 год
23.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVMV и AVMC

2026 (YTD)202520242023
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		11.76%10.46%18.43%15.56%
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		12.04%9.98%16.84%15.39%

Correlation

The correlation between AVMV and AVMC is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.97

The correlation between AVMV and AVMC has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVMV и AVMC

Секторы
AVMV
AVMC

Финансовые услуги

23.6%
15.5%

Потребительский циклический сектор

18.0%
11.5%

Энергетика

14.7%
8.3%

Промышленность

14.7%
19.3%

Потребительский защитный сектор

8.3%
6.7%

Технологии

7.3%
14.1%

Здравоохранение

6.4%
9.8%

Сырьевые материалы

3.8%
5.5%

Коммуникационные услуги

1.7%
3.1%

Недвижимость

1.0%
0.6%

Коммунальные услуги

0.5%
5.5%

Финансовые услуги

AVMV
23.6%
AVMC
15.5%

Потребительский циклический сектор

AVMV
18.0%
AVMC
11.5%

Энергетика

AVMV
14.7%
AVMC
8.3%

Промышленность

AVMV
14.7%
AVMC
19.3%

Потребительский защитный сектор

AVMV
8.3%
AVMC
6.7%

Технологии

AVMV
7.3%
AVMC
14.1%

Здравоохранение

AVMV
6.4%
AVMC
9.8%

Сырьевые материалы

AVMV
3.8%
AVMC
5.5%

Коммуникационные услуги

AVMV
1.7%
AVMC
3.1%

Недвижимость

AVMV
1.0%
AVMC
0.6%

Коммунальные услуги

AVMV
0.5%
AVMC
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF

Часто сравнивают с AVMV:
AVMV с AVUVAVMV с VOAVMV с SCHGAVMV с VOOAVMV с DSMCAVMV с SPMDAVMV с COWZ
Часто сравнивают с AVMC:
AVMC с VOTAVMC с IMCGAVMC с IMCBAVMC с VEMPXAVMC с SPMDAVMC с IVOGAVMC с FMDGX

Доходность на риск

AVMV vs. AVMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMV
Ранг доходности на риск AVMV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
AVMC
Ранг доходности на риск AVMC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMV c AVMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMVAVMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.71

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.49

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

2.97

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.97

11.09

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMV vs. AVMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMV на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVMC равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMV и AVMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMVAVMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.71

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

1.30

-0.03

Просадки

Сравнение просадок AVMV и AVMC

Максимальная просадка AVMV за все время составила -24.24%, что больше максимальной просадки AVMC в -21.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMV и AVMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVMVAVMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.24%

-21.84%

-2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-7.90%

+0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.05%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-3.22%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.11%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMV и AVMC

Текущая волатильность для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) составляет 3.11%, в то время как у Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что AVMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVMVAVMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

3.49%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

9.94%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

13.76%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

16.95%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

16.95%

+1.02%

Сравнение комиссий AVMV и AVMC

И AVMV, и AVMC имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMV и AVMC

Дивидендная доходность AVMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности AVMC в 0.95%

ПозицияTTM202520242023
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		0.95%1.12%1.02%0.24%
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		1.02%1.20%1.30%0.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, AVMV and AVMC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVMC has higher volatility (3.49%) compared to AVMV (3.11%). In terms of maximum drawdown, AVMV dropped -24.24% vs AVMC's -21.84%.

On 1-year performance, AVMV leads with 25.32% vs 23.35% for AVMC. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. On volatility, AVMV has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVMV has performed better with a 25.32% return vs 23.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVMV and AVMC have the same expense ratio: 0.20% per year.

AVMV has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.95% for AVMC.

AVMV is categorized as Mid Cap Value Equities, while AVMC is Mid Cap Blend Equities.

AVMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVMV и AVMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор