PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVMV с VO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AVMV и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
47.14%
40.67%
AVMV
VO

Доходность по периодам

С начала года, AVMV показывает доходность 27.33%, что значительно выше, чем у VO с доходностью 22.99%.


AVMV

С начала года

27.33%

1 месяц

8.55%

6 месяцев

16.83%

1 год

38.90%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VO

С начала года

22.99%

1 месяц

5.97%

6 месяцев

15.57%

1 год

33.38%

5 лет (среднегодовая)

12.10%

10 лет (среднегодовая)

10.32%

Основные характеристики


AVMVVO
Коэф-т Шарпа2.462.69
Коэф-т Сортино3.453.68
Коэф-т Омега1.431.47
Коэф-т Кальмара4.612.24
Коэф-т Мартина13.1716.22
Индекс Язвы3.00%2.06%
Дневная вол-ть16.05%12.39%
Макс. просадка-8.56%-58.89%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVMV и VO

AVMV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF
График комиссии AVMV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между AVMV и VO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AVMV c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVMV, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.462.69
Коэффициент Сортино AVMV, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.453.68
Коэффициент Омега AVMV, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.431.47
Коэффициент Кальмара AVMV, с текущим значением в 4.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.615.43
Коэффициент Мартина AVMV, с текущим значением в 13.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.1716.22
AVMV
VO

Показатель коэффициента Шарпа AVMV на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VO равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMV и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.202.402.602.803.00Wed 13Thu 14Fri 15Sat 16Nov 17Mon 18Tue 19Wed 20Thu 21Fri 22
2.46
2.69
AVMV
VO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMV и VO

Дивидендная доходность AVMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности VO в 1.77%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF
1.00%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
1.77%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%1.18%

Просадки

Сравнение просадок AVMV и VO

Максимальная просадка AVMV за все время составила -8.56%, что меньше максимальной просадки VO в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMV и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
AVMV
VO

Волатильность

Сравнение волатильности AVMV и VO

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что AVMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.92%
4.05%
AVMV
VO