PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVMV с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AVMVAVUV
Дох-ть с нач. г.23.75%16.20%
Дох-ть за 1 год43.01%39.85%
Дневная вол-ть16.38%21.70%
Макс. просадка-8.56%-49.42%
Текущая просадка-0.04%-1.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между AVMV и AVUV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AVMV и AVUV

С начала года, AVMV показывает доходность 23.75%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью 16.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.50%
12.52%
AVMV
AVUV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVMV и AVUV

AVMV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии AVMV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AVMV c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AVMV
Коэффициент Шарпа
Нет данных
AVUV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVUV, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AVUV, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AVUV, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AVUV, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AVUV, с текущим значением в 9.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.27

Сравнение коэффициента Шарпа AVMV и AVUV


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMV и AVUV

Дивидендная доходность AVMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности AVUV в 1.51%


TTM20232022202120202019
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF
1.02%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.51%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%

Просадки

Сравнение просадок AVMV и AVUV

Максимальная просадка AVMV за все время составила -8.56%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMV и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.04%
-1.06%
AVMV
AVUV

Волатильность

Сравнение волатильности AVMV и AVUV

Текущая волатильность для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) составляет 5.92%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что AVMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.92%
8.61%
AVMV
AVUV