PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMV с DSMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVMV с DSMC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVMV (Avantis U.S. Mid Cap Value ETF) and DSMC (Distillate Small/Mid Cash Flow ETF) are both exchange-traded funds - AVMV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while DSMC is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Distillate. Both are actively managed. Over the past year, AVMV returned 25.32% vs 27.29% for DSMC. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. AVMV charges 0.20%/yr vs 0.55%/yr for DSMC.

Доходность

Сравнение доходности AVMV и DSMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVMV показывает доходность 11.76%, что значительно ниже, чем у DSMC с доходностью 12.84%.

AVMV

1 день
-0.15%
1 месяц
1.85%
С начала года
11.76%
6 месяцев
12.65%
1 год
25.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DSMC

1 день
-1.10%
1 месяц
1.55%
С начала года
12.84%
6 месяцев
12.14%
1 год
27.29%
3 года*
13.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVMV и DSMC

2026 (YTD)202520242023
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		11.76%10.46%18.43%15.56%
DSMC
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF		12.84%2.73%2.81%18.46%

Correlation

The correlation between AVMV and DSMC is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.88

The correlation between AVMV and DSMC has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVMV и DSMC

Секторы
AVMV
DSMC

Финансовые услуги

23.6%
4.1%

Потребительский циклический сектор

18.0%
19.9%

Энергетика

14.7%
17.0%

Промышленность

14.7%
17.8%

Потребительский защитный сектор

8.3%
4.8%

Технологии

7.3%
21.5%

Здравоохранение

6.4%
5.0%

Сырьевые материалы

3.8%
3.5%

Коммуникационные услуги

1.7%
6.0%

Недвижимость

1.0%
0.4%

Коммунальные услуги

0.5%

-

Финансовые услуги

AVMV
23.6%
DSMC
4.1%

Потребительский циклический сектор

AVMV
18.0%
DSMC
19.9%

Энергетика

AVMV
14.7%
DSMC
17.0%

Промышленность

AVMV
14.7%
DSMC
17.8%

Потребительский защитный сектор

AVMV
8.3%
DSMC
4.8%

Технологии

AVMV
7.3%
DSMC
21.5%

Здравоохранение

AVMV
6.4%
DSMC
5.0%

Сырьевые материалы

AVMV
3.8%
DSMC
3.5%

Коммуникационные услуги

AVMV
1.7%
DSMC
6.0%

Недвижимость

AVMV
1.0%
DSMC
0.4%

Коммунальные услуги

AVMV
0.5%
DSMC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

Distillate Small/Mid Cash Flow ETF

Часто сравнивают с AVMV:
AVMV с AVUVAVMV с AVMCAVMV с VOAVMV с SCHGAVMV с VOOAVMV с SPMDAVMV с COWZ
Часто сравнивают с DSMC:
DSMC с SFLODSMC с SMCFDSMC с IWNDSMC с CALFDSMC с AVUVDSMC с VFLODSMC с COWZ

Доходность на риск

AVMV vs. DSMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMV
Ранг доходности на риск AVMV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DSMC
Ранг доходности на риск DSMC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSMC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSMC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSMC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSMC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSMC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMV c DSMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMVDSMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.59

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.41

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

2.65

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.97

8.82

+2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMV vs. DSMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMV на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DSMC равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMV и DSMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMVDSMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.59

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.75

+0.52

Просадки

Сравнение просадок AVMV и DSMC

Максимальная просадка AVMV за все время составила -24.24%, что меньше максимальной просадки DSMC в -28.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMV и DSMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVMVDSMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.24%

-28.62%

+4.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-10.33%

+2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-1.66%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-6.00%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

3.10%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMV и DSMC

Текущая волатильность для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) составляет 3.11%, в то время как у Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что AVMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVMVDSMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

4.40%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

10.54%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

17.33%

-3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

20.39%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

20.39%

-2.42%

Сравнение комиссий AVMV и DSMC

AVMV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DSMC в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMV и DSMC

Дивидендная доходность AVMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности DSMC в 1.13%

ПозицияTTM2025202420232022
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		1.02%1.20%1.30%0.25%0.00%
DSMC
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF		1.13%1.18%1.31%1.02%0.27%

Часто задаваемые вопросы

AVMV and DSMC have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSMC has higher volatility (4.40%) compared to AVMV (3.11%). In terms of maximum drawdown, AVMV dropped -24.24% vs DSMC's -28.62%.

On 1-year performance, DSMC leads with 27.29% vs 25.32% for AVMV. On fees, AVMV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AVMV has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DSMC has performed better with a 27.29% return vs 25.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVMV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for DSMC.

DSMC has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 1.02% for AVMV.

AVMV is categorized as Mid Cap Value Equities, while DSMC is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Avantis and Distillate. Their fees differ too: 0.20% for AVMV and 0.55% for DSMC.

AVMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVMV и DSMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор