PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVMV с DSMC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVMV и DSMC составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AVMV с DSMC

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC).

AVMV и DSMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVMV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. DSMC - это активно управляемый фонд от Distillate. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVMV или DSMC.

Доходность

Сравнение доходности AVMV и DSMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVMV:

0.31

DSMC:

-0.40

Коэф-т Сортино

AVMV:

0.52

DSMC:

-0.50

Коэф-т Омега

AVMV:

1.07

DSMC:

0.94

Коэф-т Кальмара

AVMV:

0.23

DSMC:

-0.36

Коэф-т Мартина

AVMV:

0.71

DSMC:

-0.95

Индекс Язвы

AVMV:

7.97%

DSMC:

10.94%

Дневная вол-ть

AVMV:

22.76%

DSMC:

23.74%

Макс. просадка

AVMV:

-24.24%

DSMC:

-28.62%

Текущая просадка

AVMV:

-10.54%

DSMC:

-17.80%

Доходность по периодам

С начала года, AVMV показывает доходность -2.79%, что значительно выше, чем у DSMC с доходностью -9.86%.

AVMV

С начала года

-2.79%

1 месяц

6.13%

6 месяцев

-9.95%

1 год

7.11%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DSMC

С начала года

-9.86%

1 месяц

4.18%

6 месяцев

-16.65%

1 год

-9.45%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

Distillate Small/Mid Cash Flow ETF

Сравнение комиссий AVMV и DSMC

AVMV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DSMC в 0.55%.

DSMC
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVMV и DSMC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMV
Ранг риск-скорректированной доходности AVMV, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVMV, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMV, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMV, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMV, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMV, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
DSMC
Ранг риск-скорректированной доходности DSMC, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DSMC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSMC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSMC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSMC, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSMC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVMV c DSMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVMV на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа DSMC равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMV и DSMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMV и DSMC

Дивидендная доходность AVMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что сопоставимо с доходностью DSMC в 1.39%

TTM202420232022
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		1.39%1.31%0.25%0.00%
DSMC
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF		1.39%1.31%1.02%0.28%

Просадки

Сравнение просадок AVMV и DSMC

Максимальная просадка AVMV за все время составила -24.24%, что меньше максимальной просадки DSMC в -28.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMV и DSMC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AVMV и DSMC

Текущая волатильность для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) составляет 6.35%, в то время как у Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что AVMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...