Сравнение TRMD с RC
TRMD (TORM plc) and RC (Ready Capital Corporation) are both stocks. TRMD operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while RC operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 5 years, TRMD returned 45.03%/yr vs -28.77%/yr for RC. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRMD и RC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRMD показывает доходность 56.31%, что значительно выше, чем у RC с доходностью -22.45%.
TRMD
- 1 день
- -3.73%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 56.31%
- 6 месяцев
- 57.84%
- 1 год
- 75.87%
- 3 года*
- 23.87%
- 5 лет*
- 45.03%
- 10 лет*
- —
RC
- 1 день
- 5.00%
- 1 месяц
- -7.18%
- С начала года
- -22.45%
- 6 месяцев
- -23.84%
- 1 год
- -59.94%
- 3 года*
- -40.14%
- 5 лет*
- -28.77%
- 10 лет*
- -9.33%
Сравнение доходности по годам TRMD и RC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRMD TORM plc | 56.31% | 11.21% | -23.37% | 31.64% | 297.66% | 12.91% | -25.94% | 84.18% | -22.59% |
RC Ready Capital Corporation | -22.45% | -65.04% | -23.49% | 5.93% | -18.28% | 40.09% | -7.25% | 23.64% | 9.89% |
Correlation
The correlation between TRMD and RC is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
TRMD:
$3.01B
RC:
$281.65M
TRMD:
$3.40
RC:
-$3.06
TRMD:
2.09
RC:
0.54
TRMD:
1.32
RC:
0.21
TRMD:
$1.41B
RC:
$525.55M
TRMD:
$575.03M
RC:
$73.92M
TRMD:
$639.99M
RC:
-$353.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRMD vs. RC — Ранг доходности на риск
TRMD
RC
Сравнение TRMD c RC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TORM plc (TRMD) и Ready Capital Corporation (RC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRMD | RC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.79 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | -0.90 | +4.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.56 | -1.32 | +10.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRMD и RC
Максимальная просадка TRMD за все время составила -60.59%, что меньше максимальной просадки RC в -84.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMD и RC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRMD | RC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.59% | -84.58% | +23.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.06% | -66.41% | +46.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.59% | -83.04% | +22.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.59% | -84.58% | +23.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.49% | -82.74% | +68.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.52% | -18.46% | -4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.03% | 45.39% | -37.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRMD и RC
Текущая волатильность для TORM plc (TRMD) составляет 11.76%, в то время как у Ready Capital Corporation (RC) волатильность равна 19.88%. Это указывает на то, что TRMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRMD | RC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.76% | 19.88% | -8.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.53% | 45.08% | -16.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.04% | 54.77% | -16.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.09% | 39.43% | +6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.76% | 47.22% | +12.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRMD и RC
Дивидендная доходность TRMD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что меньше доходности RC в 16.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC Ready Capital Corporation | 16.07% | 17.66% | 16.13% | 14.24% | 14.90% | 10.62% | 10.44% | 10.38% | 11.35% | 9.77% | 11.52% | 10.61% |
TRMD TORM plc | 8.30% | 10.32% | 30.13% | 23.05% | 6.99% | 0.00% | 14.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRMD и RC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TORM plc и Ready Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TRMD and RC have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RC has higher volatility (19.88%) compared to TRMD (11.76%). In terms of maximum drawdown, TRMD dropped -60.59% vs RC's -84.58%.
TRMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRMD и RC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор