PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRMD с RC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TRMD с RC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TORM plc (TRMD) и Ready Capital Corporation (RC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRMD или RC.

Корреляция

Корреляция между TRMD и RC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TRMD и RC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TORM plc (TRMD) и Ready Capital Corporation (RC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
332.64%
-23.37%
TRMD
RC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRMD:

-0.95

RC:

-1.05

Коэф-т Сортино

TRMD:

-1.38

RC:

-1.34

Коэф-т Омега

TRMD:

0.85

RC:

0.79

Коэф-т Кальмара

TRMD:

-0.66

RC:

-0.72

Коэф-т Мартина

TRMD:

-1.18

RC:

-1.86

Индекс Язвы

TRMD:

33.30%

RC:

23.23%

Дневная вол-ть

TRMD:

41.24%

RC:

41.26%

Макс. просадка

TRMD:

-59.34%

RC:

-76.33%

Текущая просадка

TRMD:

-51.86%

RC:

-57.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRMD:

$1.62B

RC:

$763.40M

EPS

TRMD:

$6.36

RC:

-$2.52

Коэффициент P/S

TRMD:

1.04

RC:

5.91

Коэффициент P/B

TRMD:

0.76

RC:

0.44

Общая выручка (12 мес.)

TRMD:

$1.12B

RC:

$334.49M

Валовая прибыль (12 мес.)

TRMD:

$644.10M

RC:

$289.75M

EBITDA (12 мес.)

TRMD:

$597.88M

RC:

-$175.01M

Доходность по периодам

С начала года, TRMD показывает доходность -9.54%, что значительно выше, чем у RC с доходностью -33.52%.

TRMD

С начала года

-9.54%

1 месяц

-2.51%

6 месяцев

-32.10%

1 год

-41.50%

5 лет

28.08%

10 лет

N/A

RC

С начала года

-33.52%

1 месяц

-10.22%

6 месяцев

-31.51%

1 год

-43.04%

5 лет

6.67%

10 лет

-1.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRMD и RC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRMD
Ранг риск-скорректированной доходности TRMD, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRMD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
RC
Ранг риск-скорректированной доходности RC, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRMD c RC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TORM plc (TRMD) и Ready Capital Corporation (RC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TRMD, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TRMD: -0.95
RC: -1.05
Коэффициент Сортино TRMD, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TRMD: -1.38
RC: -1.34
Коэффициент Омега TRMD, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TRMD: 0.85
RC: 0.79
Коэффициент Кальмара TRMD, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TRMD: -0.66
RC: -0.72
Коэффициент Мартина TRMD, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TRMD: -1.18
RC: -1.86

Показатель коэффициента Шарпа TRMD на текущий момент составляет -0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RC равному -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRMD и RC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.95
-1.05
TRMD
RC

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRMD и RC

Дивидендная доходность TRMD за последние двенадцать месяцев составляет около 34.45%, что больше доходности RC в 20.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRMD
TORM plc		34.45%30.13%23.05%6.99%0.00%14.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RC
Ready Capital Corporation		20.93%16.13%14.24%14.90%10.62%10.44%10.38%11.35%9.77%13.75%10.61%9.28%

Просадки

Сравнение просадок TRMD и RC

Максимальная просадка TRMD за все время составила -59.34%, что меньше максимальной просадки RC в -76.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMD и RC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.86%
-57.67%
TRMD
RC

Волатильность

Сравнение волатильности TRMD и RC

TORM plc (TRMD) имеет более высокую волатильность в 17.54% по сравнению с Ready Capital Corporation (RC) с волатильностью 15.70%. Это указывает на то, что TRMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.54%
15.70%
TRMD
RC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRMD и RC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TORM plc и Ready Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию