PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRMD с RC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TRMD с RC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TRMD (TORM plc) and RC (Ready Capital Corporation) are both stocks. TRMD operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while RC operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 5 years, TRMD returned 42.68%/yr vs -28.80%/yr for RC. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRMD и RC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TORM plc (TRMD) и Ready Capital Corporation (RC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRMD показывает доходность 51.10%, что значительно выше, чем у RC с доходностью -27.99%.

TRMD

1 день
0.11%
1 месяц
-12.81%
С начала года
51.10%
6 месяцев
38.71%
1 год
87.62%
3 года*
18.91%
5 лет*
42.68%
10 лет*
—

RC

1 день
-6.02%
1 месяц
-16.13%
С начала года
-27.99%
6 месяцев
-43.27%
1 год
-60.80%
3 года*
-41.58%
5 лет*
-28.80%
10 лет*
-10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRMD и RC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TRMD
TORM plc		51.10%11.21%-23.37%31.64%297.66%12.91%-25.94%84.18%-22.59%
RC
Ready Capital Corporation		-27.99%-65.04%-23.49%5.93%-18.28%40.09%-7.25%23.64%8.33%

Correlation

The correlation between TRMD and RC is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2018 г.

0.13

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRMD:

$2.91B

RC:

$261.53M

EPS

TRMD:

$3.40

RC:

-$3.06

Коэффициент P/S

TRMD:

2.02

RC:

0.50

Коэффициент P/B

TRMD:

1.28

RC:

0.20

Общая выручка (12 мес.)

TRMD:

$1.41B

RC:

$525.55M

Валовая прибыль (12 мес.)

TRMD:

$575.03M

RC:

$73.92M

EBITDA (12 мес.)

TRMD:

$639.99M

RC:

-$353.42M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TORM plc

Ready Capital Corporation

Часто сравнивают с TRMD:
TRMD с FROTRMD с ZIMTRMD с HAFNTRMD с SLRCTRMD с FBRTTRMD с HZOTRMD с NAT
Часто сравнивают с RC:
RC с LOANRC с ABRRC с FRIFXRC с REFIRC с ARCCRC с ONEQRC с XLK

Доходность на риск

TRMD vs. RC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRMD
Ранг доходности на риск TRMD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRMD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
RC
Ранг доходности на риск RC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RC: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RC: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRMD c RC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TORM plc (TRMD) и Ready Capital Corporation (RC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRMDRCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
-1.16

+3.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
-2.07

+4.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.78

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.39

-0.92

+5.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.44

-1.41

+12.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRMD vs. RC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRMD на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа RC равного -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRMD и RC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRMDRCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

-1.16

+3.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

-0.75

+1.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

-0.18

+0.66

Просадки

Сравнение просадок TRMD и RC

Максимальная просадка TRMD за все время составила -60.59%, что меньше максимальной просадки RC в -84.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMD и RC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRMDRCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.59%

-84.58%

+23.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.06%

-66.41%

+46.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.59%

-83.04%

+22.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.59%

-84.58%

+23.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-84.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.33%

-83.97%

+66.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.58%

-18.21%

-4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.69%

43.15%

-35.46%

Волатильность

Сравнение волатильности TRMD и RC

Текущая волатильность для TORM plc (TRMD) составляет 14.52%, в то время как у Ready Capital Corporation (RC) волатильность равна 22.52%. Это указывает на то, что TRMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRMDRCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.52%

22.52%

-8.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.84%

43.93%

-16.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.07%

52.55%

-14.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.00%

38.75%

+7.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.90%

46.90%

+13.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRMD и RC

Дивидендная доходность TRMD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что меньше доходности RC в 17.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RC
Ready Capital Corporation		17.31%17.66%16.13%14.24%14.90%10.62%10.44%10.38%11.35%9.77%11.52%10.61%
TRMD
TORM plc		8.59%10.32%30.13%23.05%6.99%0.00%14.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRMD и RC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TORM plc и Ready Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
395.84M
-48.02M
(TRMD) Общая выручка
(RC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TRMD and RC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RC has higher volatility (22.52%) compared to TRMD (14.52%). In terms of maximum drawdown, TRMD dropped -60.59% vs RC's -84.58%.

TRMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRMD и RC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор