Сравнение TRMD с HZO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TRMD с HZO

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TORM plc (TRMD) и MarineMax, Inc. (HZO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRMD или HZO.

Корреляция

Корреляция между TRMD и HZO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности TRMD и HZO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TORM plc (TRMD) и MarineMax, Inc. (HZO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TRMD

HZO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRMD:

-1.03

HZO:

-0.47

Коэф-т Сортино

TRMD:

-1.56

HZO:

-0.45

Коэф-т Омега

TRMD:

0.83

HZO:

0.95

Коэф-т Кальмара

TRMD:

-0.72

HZO:

-0.41

Коэф-т Мартина

TRMD:

-1.31

HZO:

-1.37

Индекс Язвы

TRMD:

32.43%

HZO:

22.28%

Дневная вол-ть

TRMD:

41.06%

HZO:

64.15%

Макс. просадка

TRMD:

-59.34%

HZO:

-96.75%

Текущая просадка

TRMD:

-54.59%

HZO:

-71.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRMD:

$1.53B

HZO:

$426.90M

EPS

TRMD:

$6.36

HZO:

$2.38

Коэффициент P/E

TRMD:

2.45

HZO:

7.90

Коэффициент P/S

TRMD:

0.98

HZO:

0.18

Коэффициент P/B

TRMD:

0.72

HZO:

0.41

Общая выручка (12 мес.)

TRMD:

$1.12B

HZO:

$1.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRMD:

$644.10M

HZO:

$604.95M

EBITDA (12 мес.)

TRMD:

$597.88M

HZO:

$149.39M

Доходность по периодам

С начала года, TRMD показывает доходность -14.68%, что значительно выше, чем у HZO с доходностью -35.06%.

TRMD

С начала года

-14.68%

1 месяц

-14.46%

6 месяцев

-41.55%

1 год

-42.17%

5 лет

34.41%

10 лет

N/A

HZO

С начала года

-35.06%

1 месяц

-18.90%

6 месяцев

-40.32%

1 год

-30.52%

5 лет

10.39%

10 лет

-3.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRMD и HZO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TRMD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HZO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRMD c HZO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TORM plc (TRMD) и MarineMax, Inc. (HZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

TRMD: -1.03

HZO: -0.47

Коэффициент Сортино

TRMD: -1.56

HZO: -0.45

Коэффициент Омега

TRMD: 0.83

HZO: 0.95

Коэффициент Кальмара

TRMD: -0.72

HZO: -0.41

Коэффициент Мартина

TRMD: -1.31

HZO: -1.37

Показатель коэффициента Шарпа TRMD на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа HZO равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRMD и HZO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TRMD

HZO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRMD и HZO

Дивидендная доходность TRMD за последние двенадцать месяцев составляет около 36.53%, тогда как HZO не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020
TRMD TORM plc	36.53%	30.13%	23.05%	6.99%	0.00%	14.89%
HZO MarineMax, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRMD и HZO

Максимальная просадка TRMD за все время составила -59.34%, что меньше максимальной просадки HZO в -96.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMD и HZO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TRMD

HZO

Волатильность

Сравнение волатильности TRMD и HZO

Текущая волатильность для TORM plc (TRMD) составляет 17.32%, в то время как у MarineMax, Inc. (HZO) волатильность равна 22.51%. Это указывает на то, что TRMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TRMD

HZO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRMD и HZO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TORM plc и MarineMax, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TRMD с HZO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TRMD и HZO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRMD и HZO

TRMD

HZO

Сравнение TRMD c HZO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRMD и HZO

Просадки

Сравнение просадок TRMD и HZO

Волатильность

Сравнение волатильности TRMD и HZO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRMD и HZO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество