PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRMD с NAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TRMD с NAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TRMD (TORM plc) and NAT (Nordic American Tankers Limited) are both stocks. TRMD operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while NAT operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 5 years, TRMD returned 42.68%/yr vs 18.53%/yr for NAT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRMD и NAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TORM plc (TRMD) и Nordic American Tankers Limited (NAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRMD показывает доходность 51.10%, что значительно ниже, чем у NAT с доходностью 56.47%.

TRMD

1 день
0.11%
1 месяц
-12.81%
С начала года
51.10%
6 месяцев
38.71%
1 год
87.62%
3 года*
18.91%
5 лет*
42.68%
10 лет*
—

NAT

1 день
-0.38%
1 месяц
-9.06%
С начала года
56.47%
6 месяцев
49.10%
1 год
119.42%
3 года*
26.01%
5 лет*
18.53%
10 лет*
-2.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRMD и NAT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TRMD
TORM plc		51.10%11.21%-23.37%31.64%297.66%12.91%-25.94%84.18%-22.59%
NAT
Nordic American Tankers Limited		56.47%54.57%-33.63%55.83%87.90%-41.48%-32.82%156.48%-7.61%

Correlation

The correlation between TRMD and NAT is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2018 г.

0.40

Over the past year, TRMD and NAT have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.40, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRMD:

$2.91B

NAT:

$1.11B

EPS

TRMD:

$3.40

NAT:

$0.26

Коэффициент P/E

TRMD:

8.28

NAT:

20.35

Коэффициент PEG

TRMD:

0.08

NAT:

0.25

Коэффициент P/S

TRMD:

2.02

NAT:

3.31

Коэффициент P/B

TRMD:

1.28

NAT:

2.42

Общая выручка (12 мес.)

TRMD:

$1.41B

NAT:

$334.09M

Валовая прибыль (12 мес.)

TRMD:

$575.03M

NAT:

$97.31M

EBITDA (12 мес.)

TRMD:

$639.99M

NAT:

$132.71M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TORM plc

Nordic American Tankers Limited

Часто сравнивают с TRMD:
TRMD с FROTRMD с ZIMTRMD с HAFNTRMD с SLRCTRMD с RCTRMD с FBRTTRMD с HZO
Часто сравнивают с NAT:
NAT с INSWNAT с DACNAT с GASSNAT с ENORNAT с AWKNAT с FZROXNAT с ABBV

Доходность на риск

TRMD vs. NAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRMD
Ранг доходности на риск TRMD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRMD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
NAT
Ранг доходности на риск NAT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRMD c NAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TORM plc (TRMD) и Nordic American Tankers Limited (NAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRMDNATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
3.32

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.98

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.47

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.39

6.51

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.44

21.33

-9.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRMD vs. NAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRMD на текущий момент составляет 2.32, что ниже коэффициента Шарпа NAT равного 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRMD и NAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRMDNATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

3.32

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.36

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.14

+0.34

Просадки

Сравнение просадок TRMD и NAT

Максимальная просадка TRMD за все время составила -60.59%, что меньше максимальной просадки NAT в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMD и NAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRMDNATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.59%

-90.20%

+29.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.06%

-18.45%

-1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.59%

-46.31%

-14.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.59%

-59.88%

-0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-87.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.33%

-44.79%

+27.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.58%

-44.00%

+21.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.69%

5.62%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TRMD и NAT

TORM plc (TRMD) имеет более высокую волатильность в 14.52% по сравнению с Nordic American Tankers Limited (NAT) с волатильностью 9.26%. Это указывает на то, что TRMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRMDNATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.52%

9.26%

+5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.84%

27.64%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.07%

36.17%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.00%

51.06%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.90%

58.02%

+1.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRMD и NAT

Дивидендная доходность TRMD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что меньше доходности NAT в 9.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAT
Nordic American Tankers Limited		9.00%10.47%16.00%11.67%3.59%3.55%15.25%2.03%8.00%21.54%16.31%8.88%
TRMD
TORM plc		8.59%10.32%30.13%23.05%6.99%0.00%14.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRMD и NAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TORM plc и Nordic American Tankers Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20222023202420252026
395.84M
106.46M
(TRMD) Общая выручка
(NAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TRMD и NAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TORM plc и Nordic American Tankers Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%20222023202420252026
39.9%
44.8%
Активы портфеля
TRMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TORM plc сообщила о валовой прибыли в 157.74M при выручке в 395.84M, что соответствует валовой рентабельности в 39.9%.

NAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordic American Tankers Limited сообщила о валовой прибыли в 47.64M при выручке в 106.46M, что соответствует валовой рентабельности в 44.8%.

TRMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TORM plc сообщила об операционной прибыли в 135.10M при выручке в 395.84M, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.

NAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordic American Tankers Limited сообщила об операционной прибыли в 38.36M при выручке в 106.46M, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.

TRMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TORM plc сообщила о чистой прибыли в 120.52M при выручке в 395.84M, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.

NAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordic American Tankers Limited сообщила о чистой прибыли в 46.29M при выручке в 106.46M, что соответствует чистой рентабельности 43.5%.

Часто задаваемые вопросы

TRMD and NAT have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRMD has higher volatility (14.52%) compared to NAT (9.26%). In terms of maximum drawdown, TRMD dropped -60.59% vs NAT's -90.20%.

NAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRMD и NAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор