PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRMD с FRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TRMD с FRO

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TORM plc (TRMD) и Frontline Ltd. (FRO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRMD или FRO.

Корреляция

Корреляция между TRMD и FRO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности TRMD и FRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TORM plc (TRMD) и Frontline Ltd. (FRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-30.82%
-18.44%
TRMD
FRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRMD:

-0.32

FRO:

-0.13

Коэф-т Сортино

TRMD:

-0.24

FRO:

0.11

Коэф-т Омега

TRMD:

0.97

FRO:

1.01

Коэф-т Кальмара

TRMD:

-0.22

FRO:

-0.06

Коэф-т Мартина

TRMD:

-0.54

FRO:

-0.27

Индекс Язвы

TRMD:

20.03%

FRO:

21.08%

Дневная вол-ть

TRMD:

33.77%

FRO:

42.64%

Макс. просадка

TRMD:

-48.24%

FRO:

-98.40%

Текущая просадка

TRMD:

-34.70%

FRO:

-87.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRMD:

$2.32B

FRO:

$4.11B

EPS

TRMD:

$8.08

FRO:

$2.46

Цена/прибыль

TRMD:

2.94

FRO:

7.50

Общая выручка (12 мес.)

TRMD:

$1.25B

FRO:

$1.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRMD:

$711.38M

FRO:

$592.10M

EBITDA (12 мес.)

TRMD:

$725.41M

FRO:

$876.73M

Доходность по периодам

С начала года, TRMD показывает доходность 16.56%, что значительно ниже, чем у FRO с доходностью 30.02%.

TRMD

С начала года

16.56%

1 месяц

16.56%

6 месяцев

-30.82%

1 год

-12.13%

5 лет

35.01%

10 лет

N/A

FRO

С начала года

30.02%

1 месяц

29.84%

6 месяцев

-18.44%

1 год

-8.72%

5 лет

19.62%

10 лет

7.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRMD и FRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRMD
Ранг риск-скорректированной доходности TRMD, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRMD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
FRO
Ранг риск-скорректированной доходности FRO, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRO, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRMD c FRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TORM plc (TRMD) и Frontline Ltd. (FRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRMD, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.00-0.32-0.13
Коэффициент Сортино TRMD, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.240.11
Коэффициент Омега TRMD, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.971.01
Коэффициент Кальмара TRMD, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.22-0.11
Коэффициент Мартина TRMD, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-0.54-0.27
TRMD
FRO

Показатель коэффициента Шарпа TRMD на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа FRO равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRMD и FRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.32
-0.13
TRMD
FRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRMD и FRO

Дивидендная доходность TRMD за последние двенадцать месяцев составляет около 25.85%, что больше доходности FRO в 10.57%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
TRMD
TORM plc		25.85%30.13%23.05%6.99%0.00%14.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRO
Frontline Ltd.		10.57%13.74%14.31%1.24%0.00%25.72%0.78%0.00%6.54%14.77%1.67%

Просадки

Сравнение просадок TRMD и FRO

Максимальная просадка TRMD за все время составила -48.24%, что меньше максимальной просадки FRO в -98.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMD и FRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-34.70%
-31.91%
TRMD
FRO

Волатильность

Сравнение волатильности TRMD и FRO

Текущая волатильность для TORM plc (TRMD) составляет 14.55%, в то время как у Frontline Ltd. (FRO) волатильность равна 17.64%. Это указывает на то, что TRMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
14.55%
17.64%
TRMD
FRO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRMD и FRO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TORM plc и Frontline Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab