Сравнение TRMD с FRO
TRMD (TORM plc) and FRO (Frontline Ltd.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 5 years, TRMD returned 42.61%/yr vs 42.14%/yr for FRO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRMD и FRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRMD показывает доходность 50.73%, что значительно ниже, чем у FRO с доходностью 61.52%.
TRMD
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -17.54%
- С начала года
- 50.73%
- 6 месяцев
- 38.75%
- 1 год
- 87.26%
- 3 года*
- 19.36%
- 5 лет*
- 42.61%
- 10 лет*
- —
FRO
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -10.34%
- С начала года
- 61.52%
- 6 месяцев
- 52.92%
- 1 год
- 100.81%
- 3 года*
- 48.90%
- 5 лет*
- 42.14%
- 10 лет*
- 21.79%
Сравнение доходности по годам TRMD и FRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRMD TORM plc | 50.73% | 11.21% | -23.37% | 31.64% | 297.66% | 12.91% | -25.94% | 84.18% | -22.59% |
FRO Frontline Ltd. | 61.52% | 61.17% | -22.48% | 96.23% | 73.67% | 13.67% | -41.47% | 134.59% | 28.60% |
Correlation
The correlation between TRMD and FRO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2018 г. | 0.48 |
Over the past year, TRMD and FRO have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TRMD:
$2.90B
FRO:
$7.60B
TRMD:
$3.40
FRO:
$4.06
TRMD:
8.26
FRO:
8.40
TRMD:
2.02
FRO:
3.38
TRMD:
1.28
FRO:
2.68
TRMD:
$1.41B
FRO:
$2.25B
TRMD:
$575.03M
FRO:
$933.72M
TRMD:
$639.99M
FRO:
$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRMD vs. FRO — Ранг доходности на риск
TRMD
FRO
Сравнение TRMD c FRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TORM plc (TRMD) и Frontline Ltd. (FRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRMD | FRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.37 | 4.73 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.28 | 12.89 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRMD | FRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 2.42 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.86 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.11 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок TRMD и FRO
Максимальная просадка TRMD за все время составила -60.59%, что меньше максимальной просадки FRO в -98.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMD и FRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRMD | FRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.59% | -98.36% | +37.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.06% | -21.41% | +1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.59% | -52.04% | -8.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.59% | -52.04% | -8.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.54% | -74.84% | +57.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.58% | -67.84% | +45.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.77% | 7.85% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRMD и FRO
TORM plc (TRMD) имеет более высокую волатильность в 13.11% по сравнению с Frontline Ltd. (FRO) с волатильностью 10.01%. Это указывает на то, что TRMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRMD | FRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.11% | 10.01% | +3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.83% | 30.62% | -2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.04% | 41.95% | -3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.00% | 49.34% | -3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.89% | 51.15% | +8.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRMD и FRO
Дивидендная доходность TRMD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, что больше доходности FRO в 5.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRO Frontline Ltd. | 5.15% | 4.26% | 13.74% | 14.31% | 1.24% | 0.00% | 25.72% | 0.78% | 0.00% | 6.54% | 19.83% | 1.67% |
TRMD TORM plc | 8.61% | 10.32% | 30.13% | 23.05% | 6.99% | 0.00% | 14.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRMD и FRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TORM plc и Frontline Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRMD и FRO
TRMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TORM plc сообщила о валовой прибыли в 157.74M при выручке в 395.84M, что соответствует валовой рентабельности в 39.9%.
FRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Frontline Ltd. сообщила о валовой прибыли в 395.96M при выручке в 714.24M, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.
TRMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TORM plc сообщила об операционной прибыли в 135.10M при выручке в 395.84M, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
FRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Frontline Ltd. сообщила об операционной прибыли в 370.04M при выручке в 714.24M, что соответствует операционной рентабельности 51.8%.
TRMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TORM plc сообщила о чистой прибыли в 120.52M при выручке в 395.84M, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
FRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Frontline Ltd. сообщила о чистой прибыли в 559.12M при выручке в 714.24M, что соответствует чистой рентабельности 78.3%.
Часто задаваемые вопросы
TRMD and FRO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRMD has higher volatility (13.11%) compared to FRO (10.01%). In terms of maximum drawdown, TRMD dropped -60.59% vs FRO's -98.36%.
FRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRMD и FRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор