PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRMD с FBRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TRMD с FBRT

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TORM plc (TRMD) и Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRMD или FBRT.

Корреляция

Корреляция между TRMD и FBRT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TRMD и FBRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TORM plc (TRMD) и Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
205.66%
-1.33%
TRMD
FBRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRMD:

-0.95

FBRT:

0.09

Коэф-т Сортино

TRMD:

-1.38

FBRT:

0.27

Коэф-т Омега

TRMD:

0.85

FBRT:

1.04

Коэф-т Кальмара

TRMD:

-0.66

FBRT:

0.11

Коэф-т Мартина

TRMD:

-1.18

FBRT:

0.33

Индекс Язвы

TRMD:

33.30%

FBRT:

5.97%

Дневная вол-ть

TRMD:

41.24%

FBRT:

23.31%

Макс. просадка

TRMD:

-59.34%

FBRT:

-31.30%

Текущая просадка

TRMD:

-51.86%

FBRT:

-11.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRMD:

$1.62B

FBRT:

$972.70M

EPS

TRMD:

$6.36

FBRT:

$0.82

Коэффициент P/E

TRMD:

2.60

FBRT:

14.18

Коэффициент P/S

TRMD:

1.04

FBRT:

5.57

Коэффициент P/B

TRMD:

0.76

FBRT:

0.78

Общая выручка (12 мес.)

TRMD:

$1.12B

FBRT:

$407.76M

Валовая прибыль (12 мес.)

TRMD:

$644.10M

FBRT:

$78.57M

EBITDA (12 мес.)

TRMD:

$597.88M

FBRT:

-$5.87M

Доходность по периодам

С начала года, TRMD показывает доходность -9.54%, что значительно ниже, чем у FBRT с доходностью -4.65%.

TRMD

С начала года

-9.54%

1 месяц

-2.51%

6 месяцев

-32.10%

1 год

-41.50%

5 лет

28.08%

10 лет

N/A

FBRT

С начала года

-4.65%

1 месяц

-8.86%

6 месяцев

-4.82%

1 год

2.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRMD и FBRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRMD
Ранг риск-скорректированной доходности TRMD, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRMD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
FBRT
Ранг риск-скорректированной доходности FBRT, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBRT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBRT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBRT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBRT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBRT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRMD c FBRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TORM plc (TRMD) и Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TRMD, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TRMD: -0.95
FBRT: 0.09
Коэффициент Сортино TRMD, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TRMD: -1.38
FBRT: 0.27
Коэффициент Омега TRMD, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TRMD: 0.85
FBRT: 1.04
Коэффициент Кальмара TRMD, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TRMD: -0.66
FBRT: 0.11
Коэффициент Мартина TRMD, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TRMD: -1.18
FBRT: 0.33

Показатель коэффициента Шарпа TRMD на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа FBRT равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRMD и FBRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.95
0.09
TRMD
FBRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRMD и FBRT

Дивидендная доходность TRMD за последние двенадцать месяцев составляет около 34.45%, что больше доходности FBRT в 12.21%

TTM20242023202220212020
TRMD
TORM plc		34.45%30.13%23.05%6.99%0.00%14.89%
FBRT
Franklin BSP Realty Trust, Inc.		12.21%11.32%10.51%11.01%1.91%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRMD и FBRT

Максимальная просадка TRMD за все время составила -59.34%, что больше максимальной просадки FBRT в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMD и FBRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.86%
-11.76%
TRMD
FBRT

Волатильность

Сравнение волатильности TRMD и FBRT

TORM plc (TRMD) имеет более высокую волатильность в 17.54% по сравнению с Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) с волатильностью 11.87%. Это указывает на то, что TRMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.54%
11.87%
TRMD
FBRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRMD и FBRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TORM plc и Franklin BSP Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию