PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZIM с STLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ZIM с STLD

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Steel Dynamics, Inc. (STLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZIM или STLD.

Корреляция

Корреляция между ZIM и STLD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ZIM и STLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Steel Dynamics, Inc. (STLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZIM:

0.64

STLD:

0.04

Коэф-т Сортино

ZIM:

1.32

STLD:

0.35

Коэф-т Омега

ZIM:

1.17

STLD:

1.04

Коэф-т Кальмара

ZIM:

0.82

STLD:

0.05

Коэф-т Мартина

ZIM:

2.67

STLD:

0.09

Индекс Язвы

ZIM:

18.36%

STLD:

14.28%

Дневная вол-ть

ZIM:

78.30%

STLD:

37.63%

Макс. просадка

ZIM:

-84.68%

STLD:

-87.05%

Текущая просадка

ZIM:

-34.01%

STLD:

-11.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZIM:

$2.20B

STLD:

$19.86B

EPS

ZIM:

$17.58

STLD:

$7.61

Коэффициент P/E

ZIM:

1.03

STLD:

17.58

Коэффициент P/S

ZIM:

0.26

STLD:

1.15

Коэффициент P/B

ZIM:

0.54

STLD:

2.25

Общая выручка (12 мес.)

ZIM:

$6.87B

STLD:

$17.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZIM:

$2.56B

STLD:

$2.30B

EBITDA (12 мес.)

ZIM:

$3.33B

STLD:

$1.88B

Доходность по периодам

С начала года, ZIM показывает доходность 3.85%, что значительно ниже, чем у STLD с доходностью 18.63%.

ZIM

С начала года

3.85%

1 месяц

35.98%

6 месяцев

2.38%

1 год

49.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

STLD

С начала года

18.63%

1 месяц

14.99%

6 месяцев

-2.54%

1 год

1.43%

5 лет

45.88%

10 лет

22.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZIM и STLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIM
Ранг риск-скорректированной доходности ZIM, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZIM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
STLD
Ранг риск-скорректированной доходности STLD, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STLD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZIM c STLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Steel Dynamics, Inc. (STLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ZIM на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа STLD равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIM и STLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIM и STLD

Дивидендная доходность ZIM за последние двенадцать месяцев составляет около 43.54%, что больше доходности STLD в 1.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.		43.54%22.40%64.84%160.27%7.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STLD
Steel Dynamics, Inc.		1.39%1.61%1.44%1.39%1.68%2.71%2.82%2.50%1.44%1.57%3.08%2.33%

Просадки

Сравнение просадок ZIM и STLD

Максимальная просадка ZIM за все время составила -84.68%, примерно равная максимальной просадке STLD в -87.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIM и STLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ZIM и STLD

ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) имеет более высокую волатильность в 22.13% по сравнению с Steel Dynamics, Inc. (STLD) с волатильностью 9.99%. Это указывает на то, что ZIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZIM и STLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZIM Integrated Shipping Services Ltd. и Steel Dynamics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
2.17B
4.37B
(ZIM) Общая выручка
(STLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ZIM и STLD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ZIM Integrated Shipping Services Ltd. и Steel Dynamics, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
33.7%
11.1%
(ZIM) Валовая рентабельность
(STLD) Валовая рентабельность
ZIM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила о валовой прибыли в 731.00M при выручке в 2.17B, что соответствует валовой рентабельности в 33.7%.

STLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 486.54M при выручке в 4.37B, что соответствует валовой рентабельности в 11.1%.

ZIM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила об операционной прибыли в 657.60M при выручке в 2.17B, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.

STLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 275.14M при выручке в 4.37B, что соответствует операционной рентабельности 6.3%.

ZIM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила о чистой прибыли в 561.50M при выручке в 2.17B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.

STLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 217.15M при выручке в 4.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.