PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZIM с STLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ZIM с STLD

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Steel Dynamics, Inc. (STLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZIM или STLD.

Корреляция

Корреляция между ZIM и STLD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ZIM и STLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Steel Dynamics, Inc. (STLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
373.08%
288.15%
ZIM
STLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZIM:

1.17

STLD:

-0.10

Коэф-т Сортино

ZIM:

1.84

STLD:

0.14

Коэф-т Омега

ZIM:

1.24

STLD:

1.02

Коэф-т Кальмара

ZIM:

1.26

STLD:

-0.13

Коэф-т Мартина

ZIM:

5.25

STLD:

-0.26

Индекс Язвы

ZIM:

17.67%

STLD:

13.89%

Дневная вол-ть

ZIM:

79.19%

STLD:

37.74%

Макс. просадка

ZIM:

-84.68%

STLD:

-87.05%

Текущая просадка

ZIM:

-48.37%

STLD:

-16.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZIM:

$1.70B

STLD:

$19.09B

EPS

ZIM:

$17.82

STLD:

$7.61

Коэффициент P/E

ZIM:

0.79

STLD:

16.74

Коэффициент P/S

ZIM:

0.20

STLD:

1.11

Коэффициент P/B

ZIM:

0.42

STLD:

2.08

Общая выручка (12 мес.)

ZIM:

$6.87B

STLD:

$17.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZIM:

$2.56B

STLD:

$2.30B

EBITDA (12 мес.)

ZIM:

$3.33B

STLD:

$1.88B

Доходность по периодам

С начала года, ZIM показывает доходность -18.76%, что значительно ниже, чем у STLD с доходностью 12.09%.

ZIM

С начала года

-18.76%

1 месяц

-7.30%

6 месяцев

-8.31%

1 год

94.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

STLD

С начала года

12.09%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

-0.93%

1 год

-2.79%

5 лет

42.96%

10 лет

21.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZIM и STLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIM
Ранг риск-скорректированной доходности ZIM, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZIM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
STLD
Ранг риск-скорректированной доходности STLD, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STLD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZIM c STLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Steel Dynamics, Inc. (STLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ZIM, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ZIM: 1.17
STLD: -0.10
Коэффициент Сортино ZIM, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ZIM: 1.84
STLD: 0.14
Коэффициент Омега ZIM, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ZIM: 1.24
STLD: 1.02
Коэффициент Кальмара ZIM, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ZIM: 1.26
STLD: -0.13
Коэффициент Мартина ZIM, с текущим значением в 5.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ZIM: 5.25
STLD: -0.26

Показатель коэффициента Шарпа ZIM на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа STLD равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIM и STLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.17
-0.10
ZIM
STLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIM и STLD

Дивидендная доходность ZIM за последние двенадцать месяцев составляет около 55.65%, что больше доходности STLD в 1.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.		55.65%22.40%64.84%160.27%7.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STLD
Steel Dynamics, Inc.		1.48%1.61%1.44%1.39%1.68%2.71%2.82%2.50%1.44%1.57%3.09%2.33%

Просадки

Сравнение просадок ZIM и STLD

Максимальная просадка ZIM за все время составила -84.68%, примерно равная максимальной просадке STLD в -87.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIM и STLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.37%
-16.81%
ZIM
STLD

Волатильность

Сравнение волатильности ZIM и STLD

ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) имеет более высокую волатильность в 31.91% по сравнению с Steel Dynamics, Inc. (STLD) с волатильностью 19.17%. Это указывает на то, что ZIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.91%
19.17%
ZIM
STLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZIM и STLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZIM Integrated Shipping Services Ltd. и Steel Dynamics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию