PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение STLD с CMC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности STLD и CMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Steel Dynamics, Inc. (STLD) и Commercial Metals Company (CMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.49%
6.48%
STLD
CMC

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STLD показывает доходность 20.38%, а CMC немного выше – 20.73%. За последние 10 лет акции STLD превзошли акции CMC по среднегодовой доходности: 22.62% против 16.06% соответственно.


STLD

С начала года

20.38%

1 месяц

3.02%

6 месяцев

6.50%

1 год

28.62%

5 лет (среднегодовая)

37.92%

10 лет (среднегодовая)

22.62%

CMC

С начала года

20.73%

1 месяц

6.64%

6 месяцев

5.75%

1 год

33.22%

5 лет (среднегодовая)

26.44%

10 лет (среднегодовая)

16.06%

Фундаментальные показатели


STLDCMC
Рыночная капитализация$22.50B$6.79B
EPS$10.86$4.14
Цена/прибыль13.2914.41
PEG коэффициент10.9112.25
Общая выручка (12 мес.)$17.90B$7.93B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.08B$1.38B
EBITDA (12 мес.)$2.36B$963.93M

Основные характеристики


STLDCMC
Коэф-т Шарпа0.941.11
Коэф-т Сортино1.621.91
Коэф-т Омега1.191.22
Коэф-т Кальмара1.091.47
Коэф-т Мартина2.484.55
Индекс Язвы12.05%7.65%
Дневная вол-ть31.81%31.33%
Макс. просадка-87.05%-83.77%
Текущая просадка-8.83%-5.05%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между STLD и CMC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение STLD c CMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Steel Dynamics, Inc. (STLD) и Commercial Metals Company (CMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа STLD, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.941.11
Коэффициент Сортино STLD, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.621.91
Коэффициент Омега STLD, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.191.22
Коэффициент Кальмара STLD, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.091.47
Коэффициент Мартина STLD, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.484.55
STLD
CMC

Показатель коэффициента Шарпа STLD на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMC равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLD и CMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.94
1.11
STLD
CMC

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLD и CMC

Дивидендная доходность STLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности CMC в 1.17%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
STLD
Steel Dynamics, Inc.
1.28%1.44%1.39%1.68%2.71%2.82%2.50%1.44%1.57%3.09%2.33%2.25%
CMC
Commercial Metals Company
1.17%1.28%1.20%1.38%2.34%2.16%3.00%2.25%2.20%3.51%2.95%2.36%

Просадки

Сравнение просадок STLD и CMC

Максимальная просадка STLD за все время составила -87.05%, примерно равная максимальной просадке CMC в -83.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLD и CMC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.83%
-5.05%
STLD
CMC

Волатильность

Сравнение волатильности STLD и CMC

Steel Dynamics, Inc. (STLD) и Commercial Metals Company (CMC) имеют волатильность 16.33% и 16.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.33%
16.07%
STLD
CMC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STLD и CMC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Steel Dynamics, Inc. и Commercial Metals Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию