PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STLD с CMC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STLD с CMC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Steel Dynamics, Inc. (STLD) и Commercial Metals Company (CMC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STLD или CMC.

Корреляция

Корреляция между STLD и CMC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности STLD и CMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Steel Dynamics, Inc. (STLD) и Commercial Metals Company (CMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,174.45%
1,946.24%
STLD
CMC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STLD:

-0.10

CMC:

-0.47

Коэф-т Сортино

STLD:

0.14

CMC:

-0.49

Коэф-т Омега

STLD:

1.02

CMC:

0.94

Коэф-т Кальмара

STLD:

-0.13

CMC:

-0.47

Коэф-т Мартина

STLD:

-0.26

CMC:

-1.08

Индекс Язвы

STLD:

13.89%

CMC:

16.49%

Дневная вол-ть

STLD:

37.74%

CMC:

38.08%

Макс. просадка

STLD:

-87.05%

CMC:

-83.77%

Текущая просадка

STLD:

-16.81%

CMC:

-29.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STLD:

$19.09B

CMC:

$4.99B

EPS

STLD:

$7.61

CMC:

$0.60

Коэффициент P/E

STLD:

16.73

CMC:

73.60

Коэффициент PEG

STLD:

10.91

CMC:

12.25

Коэффициент P/S

STLD:

1.11

CMC:

0.64

Коэффициент P/B

STLD:

2.16

CMC:

1.24

Общая выручка (12 мес.)

STLD:

$17.22B

CMC:

$7.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

STLD:

$2.30B

CMC:

$1.19B

EBITDA (12 мес.)

STLD:

$1.88B

CMC:

$429.51M

Доходность по периодам

С начала года, STLD показывает доходность 12.09%, что значительно выше, чем у CMC с доходностью -10.31%. За последние 10 лет акции STLD превзошли акции CMC по среднегодовой доходности: 21.88% против 12.59% соответственно.

STLD

С начала года

12.09%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

-0.93%

1 год

-3.52%

5 лет

41.36%

10 лет

21.88%

CMC

С начала года

-10.31%

1 месяц

-8.37%

6 месяцев

-14.11%

1 год

-16.26%

5 лет

24.11%

10 лет

12.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STLD и CMC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STLD
Ранг риск-скорректированной доходности STLD, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STLD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
CMC
Ранг риск-скорректированной доходности CMC, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STLD c CMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Steel Dynamics, Inc. (STLD) и Commercial Metals Company (CMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа STLD, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
STLD: -0.10
CMC: -0.47
Коэффициент Сортино STLD, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STLD: 0.14
CMC: -0.49
Коэффициент Омега STLD, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STLD: 1.02
CMC: 0.94
Коэффициент Кальмара STLD, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
STLD: -0.13
CMC: -0.47
Коэффициент Мартина STLD, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
STLD: -0.26
CMC: -1.08

Показатель коэффициента Шарпа STLD на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа CMC равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLD и CMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
-0.47
STLD
CMC

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLD и CMC

Дивидендная доходность STLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности CMC в 1.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STLD
Steel Dynamics, Inc.		1.48%1.61%1.44%1.39%1.68%2.71%2.82%2.50%1.44%1.57%3.08%2.33%
CMC
Commercial Metals Company		1.63%1.41%1.28%1.20%1.38%2.34%2.16%3.00%2.25%2.20%3.51%2.95%

Просадки

Сравнение просадок STLD и CMC

Максимальная просадка STLD за все время составила -87.05%, примерно равная максимальной просадке CMC в -83.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLD и CMC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.81%
-29.74%
STLD
CMC

Волатильность

Сравнение волатильности STLD и CMC

Steel Dynamics, Inc. (STLD) и Commercial Metals Company (CMC) имеют волатильность 19.17% и 19.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.17%
19.28%
STLD
CMC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STLD и CMC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Steel Dynamics, Inc. и Commercial Metals Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию