Сравнение STLD с CMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Steel Dynamics, Inc. (STLD) и Commercial Metals Company (CMC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STLD или CMC.
Основные характеристики
| STLD | CMC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.11% | 26.00% |
| Дох-ть за 1 год | 38.59% | 39.89% |
| Дох-ть за 3 года | 33.42% | 23.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 39.25% | 27.02% |
| Дох-ть за 10 лет | 23.71% | 16.67% |
| Коэф-т Шарпа | 1.20 | 1.25 |
| Коэф-т Сортино | 1.97 | 2.10 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 1.39 | 1.66 |
| Коэф-т Мартина | 3.17 | 5.14 |
| Индекс Язвы | 11.98% | 7.65% |
| Дневная вол-ть | 31.64% | 31.40% |
| Макс. просадка | -87.05% | -83.77% |
| Текущая просадка | -3.74% | -0.91% |
Фундаментальные показатели
| STLD | CMC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $22.92B | $7.09B |
| EPS | $11.13 | $4.14 |
| Цена/прибыль | 13.35 | 15.03 |
| PEG коэффициент | 10.91 | 12.25 |
| Общая выручка (12 мес.) | $17.90B | $7.93B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.08B | $1.38B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.36B | $981.95M |
Корреляция
Корреляция между STLD и CMC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности STLD и CMC
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STLD показывает доходность 27.11%, а CMC немного ниже – 26.00%. За последние 10 лет акции STLD превзошли акции CMC по среднегодовой доходности: 23.71% против 16.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STLD c CMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Steel Dynamics, Inc. (STLD) и Commercial Metals Company (CMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLD и CMC
Дивидендная доходность STLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности CMC в 1.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLD Steel Dynamics, Inc. | 1.22% | 1.44% | 1.39% | 1.68% | 2.71% | 2.82% | 2.50% | 1.44% | 1.57% | 3.09% | 2.33% | 2.25% |
CMC Commercial Metals Company | 1.12% | 1.28% | 1.20% | 1.38% | 2.34% | 2.16% | 3.00% | 2.25% | 2.20% | 3.51% | 2.95% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок STLD и CMC
Максимальная просадка STLD за все время составила -87.05%, примерно равная максимальной просадке CMC в -83.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLD и CMC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STLD и CMC
Steel Dynamics, Inc. (STLD) и Commercial Metals Company (CMC) имеют волатильность 16.06% и 16.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STLD и CMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Steel Dynamics, Inc. и Commercial Metals Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности