PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STLD с CLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STLD с CLF

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Steel Dynamics, Inc. (STLD) и Cleveland-Cliffs Inc. (CLF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STLD или CLF.

Корреляция

Корреляция между STLD и CLF составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности STLD и CLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Steel Dynamics, Inc. (STLD) и Cleveland-Cliffs Inc. (CLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,174.45%
114.95%
STLD
CLF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STLD:

-0.10

CLF:

-0.94

Коэф-т Сортино

STLD:

0.14

CLF:

-1.57

Коэф-т Омега

STLD:

1.02

CLF:

0.82

Коэф-т Кальмара

STLD:

-0.13

CLF:

-0.62

Коэф-т Мартина

STLD:

-0.26

CLF:

-1.62

Индекс Язвы

STLD:

13.89%

CLF:

35.40%

Дневная вол-ть

STLD:

37.74%

CLF:

61.21%

Макс. просадка

STLD:

-87.05%

CLF:

-98.78%

Текущая просадка

STLD:

-16.81%

CLF:

-91.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STLD:

$19.09B

CLF:

$3.91B

EPS

STLD:

$7.61

CLF:

-$1.57

Коэффициент PEG

STLD:

10.91

CLF:

-0.22

Коэффициент P/S

STLD:

1.11

CLF:

0.20

Коэффициент P/B

STLD:

2.16

CLF:

0.59

Общая выручка (12 мес.)

STLD:

$17.22B

CLF:

$13.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

STLD:

$2.30B

CLF:

-$154.00M

EBITDA (12 мес.)

STLD:

$1.88B

CLF:

$145.00M

Доходность по периодам

С начала года, STLD показывает доходность 12.09%, что значительно выше, чем у CLF с доходностью -15.85%. За последние 10 лет акции STLD превзошли акции CLF по среднегодовой доходности: 21.88% против 4.45% соответственно.

STLD

С начала года

12.09%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

-0.93%

1 год

-3.52%

5 лет

41.36%

10 лет

21.88%

CLF

С начала года

-15.85%

1 месяц

-15.22%

6 месяцев

-39.48%

1 год

-55.76%

5 лет

14.26%

10 лет

4.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STLD и CLF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STLD
Ранг риск-скорректированной доходности STLD, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STLD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
CLF
Ранг риск-скорректированной доходности CLF, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLF, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STLD c CLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Steel Dynamics, Inc. (STLD) и Cleveland-Cliffs Inc. (CLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа STLD, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
STLD: -0.10
CLF: -0.94
Коэффициент Сортино STLD, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STLD: 0.14
CLF: -1.57
Коэффициент Омега STLD, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STLD: 1.02
CLF: 0.82
Коэффициент Кальмара STLD, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
STLD: -0.13
CLF: -0.62
Коэффициент Мартина STLD, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
STLD: -0.26
CLF: -1.62

Показатель коэффициента Шарпа STLD на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа CLF равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLD и CLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
-0.94
STLD
CLF

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLD и CLF

Дивидендная доходность STLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, тогда как CLF не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STLD
Steel Dynamics, Inc.		1.48%1.61%1.44%1.39%1.68%2.71%2.82%2.50%1.44%1.57%3.08%2.33%
CLF
Cleveland-Cliffs Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%3.10%0.00%0.00%0.00%0.00%8.40%

Просадки

Сравнение просадок STLD и CLF

Максимальная просадка STLD за все время составила -87.05%, что меньше максимальной просадки CLF в -98.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLD и CLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.81%
-91.94%
STLD
CLF

Волатильность

Сравнение волатильности STLD и CLF

Текущая волатильность для Steel Dynamics, Inc. (STLD) составляет 19.17%, в то время как у Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) волатильность равна 31.70%. Это указывает на то, что STLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.17%
31.70%
STLD
CLF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STLD и CLF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Steel Dynamics, Inc. и Cleveland-Cliffs Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию