PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение STLD с CLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности STLD и CLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Steel Dynamics, Inc. (STLD) и Cleveland-Cliffs Inc. (CLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.49%
-35.87%
STLD
CLF

Доходность по периодам

С начала года, STLD показывает доходность 20.38%, что значительно выше, чем у CLF с доходностью -45.00%. За последние 10 лет акции STLD превзошли акции CLF по среднегодовой доходности: 22.62% против 1.82% соответственно.


STLD

С начала года

20.38%

1 месяц

3.02%

6 месяцев

6.50%

1 год

28.62%

5 лет (среднегодовая)

37.92%

10 лет (среднегодовая)

22.62%

CLF

С начала года

-45.00%

1 месяц

-19.44%

6 месяцев

-36.59%

1 год

-33.90%

5 лет (среднегодовая)

9.35%

10 лет (среднегодовая)

1.82%

Фундаментальные показатели


STLDCLF
Рыночная капитализация$22.50B$5.55B
EPS$10.86-$0.96
PEG коэффициент10.91-0.22
Общая выручка (12 мес.)$17.90B$19.97B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.08B$631.00M
EBITDA (12 мес.)$2.36B$932.00M

Основные характеристики


STLDCLF
Коэф-т Шарпа0.94-0.76
Коэф-т Сортино1.62-1.05
Коэф-т Омега1.190.88
Коэф-т Кальмара1.09-0.38
Коэф-т Мартина2.48-1.16
Индекс Язвы12.05%29.28%
Дневная вол-ть31.81%44.77%
Макс. просадка-87.05%-98.78%
Текущая просадка-8.83%-88.56%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между STLD и CLF составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение STLD c CLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Steel Dynamics, Inc. (STLD) и Cleveland-Cliffs Inc. (CLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа STLD, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.94-0.76
Коэффициент Сортино STLD, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.62-1.05
Коэффициент Омега STLD, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.190.88
Коэффициент Кальмара STLD, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.09-0.38
Коэффициент Мартина STLD, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.48-1.16
STLD
CLF

Показатель коэффициента Шарпа STLD на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа CLF равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLD и CLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.94
-0.76
STLD
CLF

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLD и CLF

Дивидендная доходность STLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как CLF не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
STLD
Steel Dynamics, Inc.
1.28%1.44%1.39%1.68%2.71%2.82%2.50%1.44%1.57%3.09%2.33%2.25%
CLF
Cleveland-Cliffs Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%3.10%0.00%0.00%0.00%0.00%8.40%2.29%

Просадки

Сравнение просадок STLD и CLF

Максимальная просадка STLD за все время составила -87.05%, что меньше максимальной просадки CLF в -98.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLD и CLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.83%
-88.56%
STLD
CLF

Волатильность

Сравнение волатильности STLD и CLF

Текущая волатильность для Steel Dynamics, Inc. (STLD) составляет 16.33%, в то время как у Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) волатильность равна 25.58%. Это указывает на то, что STLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.33%
25.58%
STLD
CLF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STLD и CLF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Steel Dynamics, Inc. и Cleveland-Cliffs Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию