PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STLD с CLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STLD с CLF

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Steel Dynamics, Inc. (STLD) и Cleveland-Cliffs Inc. (CLF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STLD или CLF.

Корреляция

Корреляция между STLD и CLF составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности STLD и CLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Steel Dynamics, Inc. (STLD) и Cleveland-Cliffs Inc. (CLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STLD:

0.04

CLF:

-0.90

Коэф-т Сортино

STLD:

0.35

CLF:

-1.44

Коэф-т Омега

STLD:

1.04

CLF:

0.83

Коэф-т Кальмара

STLD:

0.05

CLF:

-0.62

Коэф-т Мартина

STLD:

0.09

CLF:

-1.56

Индекс Язвы

STLD:

14.28%

CLF:

36.65%

Дневная вол-ть

STLD:

37.63%

CLF:

63.66%

Макс. просадка

STLD:

-87.05%

CLF:

-98.78%

Текущая просадка

STLD:

-11.95%

CLF:

-92.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STLD:

$19.86B

CLF:

$3.68B

EPS

STLD:

$7.61

CLF:

-$2.43

Коэффициент PEG

STLD:

10.91

CLF:

-0.22

Коэффициент P/S

STLD:

1.15

CLF:

0.20

Коэффициент P/B

STLD:

2.25

CLF:

0.59

Общая выручка (12 мес.)

STLD:

$17.22B

CLF:

$18.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

STLD:

$2.30B

CLF:

-$606.00M

EBITDA (12 мес.)

STLD:

$1.88B

CLF:

-$63.00M

Доходность по периодам

С начала года, STLD показывает доходность 18.63%, что значительно выше, чем у CLF с доходностью -19.04%. За последние 10 лет акции STLD превзошли акции CLF по среднегодовой доходности: 22.96% против 4.77% соответственно.

STLD

С начала года

18.63%

1 месяц

14.99%

6 месяцев

-2.54%

1 год

1.43%

5 лет

45.88%

10 лет

22.96%

CLF

С начала года

-19.04%

1 месяц

5.99%

6 месяцев

-31.07%

1 год

-56.93%

5 лет

13.20%

10 лет

4.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STLD и CLF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STLD
Ранг риск-скорректированной доходности STLD, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STLD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
CLF
Ранг риск-скорректированной доходности CLF, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLF, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STLD c CLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Steel Dynamics, Inc. (STLD) и Cleveland-Cliffs Inc. (CLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STLD на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа CLF равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLD и CLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLD и CLF

Дивидендная доходность STLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как CLF не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STLD
Steel Dynamics, Inc.		1.39%1.61%1.44%1.39%1.68%2.71%2.82%2.50%1.44%1.57%3.08%2.33%
CLF
Cleveland-Cliffs Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%3.10%0.00%0.00%0.00%0.00%8.40%

Просадки

Сравнение просадок STLD и CLF

Максимальная просадка STLD за все время составила -87.05%, что меньше максимальной просадки CLF в -98.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLD и CLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности STLD и CLF

Текущая волатильность для Steel Dynamics, Inc. (STLD) составляет 9.99%, в то время как у Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) волатильность равна 22.73%. Это указывает на то, что STLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STLD и CLF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Steel Dynamics, Inc. и Cleveland-Cliffs Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
4.37B
4.63B
(STLD) Общая выручка
(CLF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STLD и CLF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Steel Dynamics, Inc. и Cleveland-Cliffs Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%20212022202320242025
11.1%
-8.5%
(STLD) Валовая рентабельность
(CLF) Валовая рентабельность
STLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 486.54M при выручке в 4.37B, что соответствует валовой рентабельности в 11.1%.

CLF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cleveland-Cliffs Inc. сообщила о валовой прибыли в -391.00M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в -8.5%.

STLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 275.14M при выручке в 4.37B, что соответствует операционной рентабельности 6.3%.

CLF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cleveland-Cliffs Inc. сообщила об операционной прибыли в -538.00M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.

STLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 217.15M при выручке в 4.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.

CLF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cleveland-Cliffs Inc. сообщила о чистой прибыли в -495.00M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности -10.7%.