PortfoliosLab logo
Сравнение STLD с CF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между STLD и CF составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности STLD и CF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Steel Dynamics, Inc. (STLD) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,150.62%
3,357.29%
STLD
CF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STLD:

-0.10

CF:

0.08

Коэф-т Сортино

STLD:

0.14

CF:

0.31

Коэф-т Омега

STLD:

1.02

CF:

1.04

Коэф-т Кальмара

STLD:

-0.13

CF:

0.06

Коэф-т Мартина

STLD:

-0.26

CF:

0.22

Индекс Язвы

STLD:

13.89%

CF:

11.00%

Дневная вол-ть

STLD:

37.74%

CF:

31.99%

Макс. просадка

STLD:

-87.05%

CF:

-76.73%

Текущая просадка

STLD:

-16.81%

CF:

-29.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STLD:

$19.09B

CF:

$13.06B

EPS

STLD:

$7.61

CF:

$6.74

Коэффициент P/E

STLD:

16.73

CF:

11.64

Коэффициент PEG

STLD:

10.91

CF:

0.67

Коэффициент P/S

STLD:

1.11

CF:

2.20

Коэффициент P/B

STLD:

2.16

CF:

2.58

Общая выручка (12 мес.)

STLD:

$17.22B

CF:

$4.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

STLD:

$2.30B

CF:

$1.65B

EBITDA (12 мес.)

STLD:

$1.88B

CF:

$2.18B

Доходность по периодам

С начала года, STLD показывает доходность 12.09%, что значительно выше, чем у CF с доходностью -7.46%. За последние 10 лет акции STLD превзошли акции CF по среднегодовой доходности: 21.88% против 5.99% соответственно.


STLD

С начала года

12.09%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

-0.93%

1 год

-3.52%

5 лет

41.36%

10 лет

21.88%

CF

С начала года

-7.46%

1 месяц

0.63%

6 месяцев

-4.53%

1 год

0.57%

5 лет

25.69%

10 лет

5.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STLD и CF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

STLD
Ранг риск-скорректированной доходности STLD, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STLD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

CF
Ранг риск-скорректированной доходности CF, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CF, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CF, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STLD c CF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Steel Dynamics, Inc. (STLD) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа STLD, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
STLD: -0.10
CF: 0.08
Коэффициент Сортино STLD, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STLD: 0.14
CF: 0.31
Коэффициент Омега STLD, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STLD: 1.02
CF: 1.04
Коэффициент Кальмара STLD, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
STLD: -0.13
CF: 0.06
Коэффициент Мартина STLD, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
STLD: -0.26
CF: 0.22

Показатель коэффициента Шарпа STLD на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа CF равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLD и CF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
0.08
STLD
CF

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLD и CF

Дивидендная доходность STLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности CF в 2.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STLD
Steel Dynamics, Inc.
1.48%1.61%1.44%1.39%1.68%2.71%2.82%2.50%1.44%1.57%3.08%2.33%
CF
CF Industries Holdings, Inc.
2.55%2.34%2.01%1.76%1.70%3.10%2.51%2.76%2.82%3.81%2.94%1.83%

Просадки

Сравнение просадок STLD и CF

Максимальная просадка STLD за все время составила -87.05%, что больше максимальной просадки CF в -76.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLD и CF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.81%
-29.89%
STLD
CF

Волатильность

Сравнение волатильности STLD и CF

Steel Dynamics, Inc. (STLD) имеет более высокую волатильность в 19.17% по сравнению с CF Industries Holdings, Inc. (CF) с волатильностью 12.22%. Это указывает на то, что STLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.17%
12.22%
STLD
CF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STLD и CF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Steel Dynamics, Inc. и CF Industries Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию