PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение STLD с CF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности STLD и CF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Steel Dynamics, Inc. (STLD) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.49%
12.55%
STLD
CF

Доходность по периодам

С начала года, STLD показывает доходность 20.38%, что значительно выше, чем у CF с доходностью 12.73%. За последние 10 лет акции STLD превзошли акции CF по среднегодовой доходности: 22.62% против 7.63% соответственно.


STLD

С начала года

20.38%

1 месяц

3.02%

6 месяцев

6.50%

1 год

28.62%

5 лет (среднегодовая)

37.92%

10 лет (среднегодовая)

22.62%

CF

С начала года

12.73%

1 месяц

4.65%

6 месяцев

12.58%

1 год

15.70%

5 лет (среднегодовая)

17.05%

10 лет (среднегодовая)

7.63%

Фундаментальные показатели


STLDCF
Рыночная капитализация$22.50B$15.21B
EPS$10.86$6.31
Цена/прибыль13.2913.85
PEG коэффициент10.9147.91
Общая выручка (12 мес.)$17.90B$5.98B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.08B$2.03B
EBITDA (12 мес.)$2.36B$2.74B

Основные характеристики


STLDCF
Коэф-т Шарпа0.940.44
Коэф-т Сортино1.620.79
Коэф-т Омега1.191.10
Коэф-т Кальмара1.090.30
Коэф-т Мартина2.481.42
Индекс Язвы12.05%8.39%
Дневная вол-ть31.81%27.05%
Макс. просадка-87.05%-76.73%
Текущая просадка-8.83%-22.41%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между STLD и CF составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение STLD c CF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Steel Dynamics, Inc. (STLD) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа STLD, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.940.44
Коэффициент Сортино STLD, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.620.79
Коэффициент Омега STLD, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.191.10
Коэффициент Кальмара STLD, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.090.30
Коэффициент Мартина STLD, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.481.42
STLD
CF

Показатель коэффициента Шарпа STLD на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа CF равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLD и CF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.94
0.44
STLD
CF

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLD и CF

Дивидендная доходность STLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности CF в 2.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
STLD
Steel Dynamics, Inc.
1.28%1.44%1.39%1.68%2.71%2.82%2.50%1.44%1.57%3.09%2.33%2.25%
CF
CF Industries Holdings, Inc.
2.29%2.01%1.76%1.70%3.10%2.51%2.76%2.82%3.81%2.94%1.83%0.94%

Просадки

Сравнение просадок STLD и CF

Максимальная просадка STLD за все время составила -87.05%, что больше максимальной просадки CF в -76.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLD и CF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.83%
-22.41%
STLD
CF

Волатильность

Сравнение волатильности STLD и CF

Steel Dynamics, Inc. (STLD) имеет более высокую волатильность в 16.33% по сравнению с CF Industries Holdings, Inc. (CF) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что STLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.33%
7.10%
STLD
CF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STLD и CF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Steel Dynamics, Inc. и CF Industries Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию