Сравнение STLD с CF
STLD (Steel Dynamics, Inc.) and CF (CF Industries Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — STLD in Steel, CF in Agricultural Inputs. Over the past 10 years, STLD returned 28.60%/yr vs 18.11%/yr for CF. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STLD и CF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STLD показывает доходность 44.26%, что значительно выше, чем у CF с доходностью 33.35%. За последние 10 лет акции STLD превзошли акции CF по среднегодовой доходности: 28.60% против 18.11% соответственно.
STLD
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 44.26%
- 6 месяцев
- 38.35%
- 1 год
- 93.82%
- 3 года*
- 35.34%
- 5 лет*
- 33.99%
- 10 лет*
- 28.60%
CF
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -16.05%
- С начала года
- 33.35%
- 6 месяцев
- 31.99%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 18.11%
Сравнение доходности по годам STLD и CF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLD Steel Dynamics, Inc. | 44.26% | 50.70% | -1.99% | 22.75% | 60.14% | 71.42% | 12.46% | 16.78% | -29.02% | 23.34% |
CF CF Industries Holdings, Inc. | 33.35% | -7.17% | 10.08% | -4.75% | 22.29% | 87.18% | -15.76% | 12.73% | 5.13% | 40.24% |
Correlation
The correlation between STLD and CF is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2005 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between STLD and CF has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
STLD:
$35.29B
CF:
$15.79B
STLD:
$9.33
CF:
$11.08
STLD:
26.11
CF:
9.22
STLD:
1.88
CF:
2.19
STLD:
3.85
CF:
1.91
STLD:
$19.01B
CF:
$7.41B
STLD:
$2.66B
CF:
$2.99B
STLD:
$2.23B
CF:
$2.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STLD vs. CF — Ранг доходности на риск
STLD
CF
Сравнение STLD c CF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Steel Dynamics, Inc. (STLD) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STLD | CF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.07 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 0.32 | +4.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.26 | 0.64 | +14.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STLD и CF
Максимальная просадка STLD за все время составила -87.05%, что больше максимальной просадки CF в -76.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLD и CF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STLD | CF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.05% | -76.73% | -10.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.33% | -25.45% | +5.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.66% | -29.16% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -48.36% | +16.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.46% | -60.74% | -7.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.82% | -25.45% | +11.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.25% | -24.92% | -8.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.17% | 12.72% | -6.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLD и CF
Steel Dynamics, Inc. (STLD) имеет более высокую волатильность в 13.41% по сравнению с CF Industries Holdings, Inc. (CF) с волатильностью 8.87%. Это указывает на то, что STLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STLD | CF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.41% | 8.87% | +4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.68% | 35.55% | -8.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.38% | 41.80% | -7.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.14% | 38.13% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.36% | 40.23% | -0.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLD и CF
Дивидендная доходность STLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности CF в 1.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF CF Industries Holdings, Inc. | 1.96% | 2.59% | 2.34% | 2.01% | 1.76% | 1.70% | 3.10% | 2.51% | 2.76% | 2.82% | 3.81% | 2.94% |
STLD Steel Dynamics, Inc. | 0.83% | 1.18% | 1.61% | 1.44% | 1.39% | 1.68% | 2.71% | 2.82% | 2.50% | 1.44% | 1.57% | 3.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STLD и CF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Steel Dynamics, Inc. и CF Industries Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STLD и CF
STLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 763.22M при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 14.7%.
CF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 746.00M при выручке в 1.99B, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.
STLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 538.00M при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
CF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.00M при выручке в 1.99B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
STLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 403.44M при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
CF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 615.00M при выручке в 1.99B, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.
Часто задаваемые вопросы
STLD and CF have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STLD has higher volatility (13.41%) compared to CF (8.87%). In terms of maximum drawdown, STLD dropped -87.05% vs CF's -76.73%.
STLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STLD и CF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор