PortfoliosLab logo
Сравнение STLD с ARES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между STLD и ARES составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности STLD и ARES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Steel Dynamics, Inc. (STLD) и Ares Management Corporation (ARES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
776.96%
1,230.06%
STLD
ARES

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STLD:

-0.10

ARES:

0.39

Коэф-т Сортино

STLD:

0.14

ARES:

0.76

Коэф-т Омега

STLD:

1.02

ARES:

1.11

Коэф-т Кальмара

STLD:

-0.13

ARES:

0.39

Коэф-т Мартина

STLD:

-0.26

ARES:

1.35

Индекс Язвы

STLD:

13.89%

ARES:

11.68%

Дневная вол-ть

STLD:

37.74%

ARES:

40.83%

Макс. просадка

STLD:

-87.05%

ARES:

-45.85%

Текущая просадка

STLD:

-16.81%

ARES:

-21.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STLD:

$19.09B

ARES:

$49.96B

EPS

STLD:

$7.61

ARES:

$2.05

Коэффициент P/E

STLD:

16.73

ARES:

75.06

Коэффициент PEG

STLD:

10.91

ARES:

0.63

Коэффициент P/S

STLD:

1.11

ARES:

12.86

Коэффициент P/B

STLD:

2.16

ARES:

16.03

Общая выручка (12 мес.)

STLD:

$17.22B

ARES:

$3.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

STLD:

$2.30B

ARES:

$2.54B

EBITDA (12 мес.)

STLD:

$1.88B

ARES:

$1.57B

Доходность по периодам

С начала года, STLD показывает доходность 12.09%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -12.40%. За последние 10 лет акции STLD уступали акциям ARES по среднегодовой доходности: 21.88% против 29.41% соответственно.


STLD

С начала года

12.09%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

-0.93%

1 год

-3.52%

5 лет

41.36%

10 лет

21.88%

ARES

С начала года

-12.40%

1 месяц

3.69%

6 месяцев

-8.02%

1 год

18.22%

5 лет

38.96%

10 лет

29.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STLD и ARES

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

STLD
Ранг риск-скорректированной доходности STLD, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STLD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

ARES
Ранг риск-скорректированной доходности ARES, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARES, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARES, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARES, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARES, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARES, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STLD c ARES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Steel Dynamics, Inc. (STLD) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа STLD, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
STLD: -0.10
ARES: 0.39
Коэффициент Сортино STLD, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STLD: 0.14
ARES: 0.76
Коэффициент Омега STLD, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STLD: 1.02
ARES: 1.11
Коэффициент Кальмара STLD, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
STLD: -0.13
ARES: 0.39
Коэффициент Мартина STLD, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
STLD: -0.26
ARES: 1.35

Показатель коэффициента Шарпа STLD на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа ARES равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLD и ARES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
0.39
STLD
ARES

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLD и ARES

Дивидендная доходность STLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности ARES в 2.54%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STLD
Steel Dynamics, Inc.
1.48%1.61%1.44%1.39%1.68%2.71%2.82%2.50%1.44%1.57%3.08%2.33%
ARES
Ares Management Corporation
2.54%2.10%2.59%3.57%2.31%3.40%3.59%7.50%6.30%4.32%6.81%2.45%

Просадки

Сравнение просадок STLD и ARES

Максимальная просадка STLD за все время составила -87.05%, что больше максимальной просадки ARES в -45.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLD и ARES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.81%
-21.76%
STLD
ARES

Волатильность

Сравнение волатильности STLD и ARES

Текущая волатильность для Steel Dynamics, Inc. (STLD) составляет 19.17%, в то время как у Ares Management Corporation (ARES) волатильность равна 27.89%. Это указывает на то, что STLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.17%
27.89%
STLD
ARES

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STLD и ARES

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Steel Dynamics, Inc. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию