PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение STLD с ARES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности STLD и ARES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Steel Dynamics, Inc. (STLD) и Ares Management Corporation (ARES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.49%
18.14%
STLD
ARES

Доходность по периодам

С начала года, STLD показывает доходность 20.38%, что значительно ниже, чем у ARES с доходностью 43.67%. За последние 10 лет акции STLD уступали акциям ARES по среднегодовой доходности: 22.62% против 32.08% соответственно.


STLD

С начала года

20.38%

1 месяц

3.02%

6 месяцев

6.50%

1 год

28.62%

5 лет (среднегодовая)

37.92%

10 лет (среднегодовая)

22.62%

ARES

С начала года

43.67%

1 месяц

-1.45%

6 месяцев

17.37%

1 год

60.64%

5 лет (среднегодовая)

43.12%

10 лет (среднегодовая)

32.08%

Фундаментальные показатели


STLDARES
Рыночная капитализация$22.50B$52.35B
EPS$10.86$2.19
Цена/прибыль13.2976.45
PEG коэффициент10.910.63
Общая выручка (12 мес.)$17.90B$3.74B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.08B$1.97B
EBITDA (12 мес.)$2.36B$2.16B

Основные характеристики


STLDARES
Коэф-т Шарпа0.942.56
Коэф-т Сортино1.623.23
Коэф-т Омега1.191.41
Коэф-т Кальмара1.095.40
Коэф-т Мартина2.4815.41
Индекс Язвы12.05%4.46%
Дневная вол-ть31.81%26.47%
Макс. просадка-87.05%-45.85%
Текущая просадка-8.83%-2.94%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между STLD и ARES составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение STLD c ARES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Steel Dynamics, Inc. (STLD) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа STLD, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.942.56
Коэффициент Сортино STLD, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.623.23
Коэффициент Омега STLD, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.191.41
Коэффициент Кальмара STLD, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.095.40
Коэффициент Мартина STLD, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.4815.41
STLD
ARES

Показатель коэффициента Шарпа STLD на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа ARES равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLD и ARES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.94
2.56
STLD
ARES

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLD и ARES

Дивидендная доходность STLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности ARES в 2.13%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
STLD
Steel Dynamics, Inc.
1.28%1.44%1.39%1.68%2.71%2.82%2.50%1.44%1.57%3.09%2.33%2.25%
ARES
Ares Management Corporation
2.13%2.59%3.57%2.31%3.40%3.59%7.50%6.30%4.32%6.81%2.45%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STLD и ARES

Максимальная просадка STLD за все время составила -87.05%, что больше максимальной просадки ARES в -45.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLD и ARES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.83%
-2.94%
STLD
ARES

Волатильность

Сравнение волатильности STLD и ARES

Steel Dynamics, Inc. (STLD) имеет более высокую волатильность в 16.33% по сравнению с Ares Management Corporation (ARES) с волатильностью 8.40%. Это указывает на то, что STLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.33%
8.40%
STLD
ARES

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STLD и ARES

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Steel Dynamics, Inc. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию