Сравнение STLD с HDSN
STLD (Steel Dynamics, Inc.) and HDSN (Hudson Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — STLD in Steel, HDSN in Specialty Chemicals. Over the past 10 years, STLD returned 29.56%/yr vs 4.30%/yr for HDSN. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STLD и HDSN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STLD показывает доходность 62.87%, что значительно выше, чем у HDSN с доходностью -23.07%. За последние 10 лет акции STLD превзошли акции HDSN по среднегодовой доходности: 29.56% против 4.30% соответственно.
STLD
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 19.72%
- С начала года
- 62.87%
- 6 месяцев
- 61.39%
- 1 год
- 103.78%
- 3 года*
- 43.28%
- 5 лет*
- 35.59%
- 10 лет*
- 29.56%
HDSN
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -14.72%
- С начала года
- -23.07%
- 6 месяцев
- -31.02%
- 1 год
- -27.31%
- 3 года*
- -16.98%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 4.30%
Сравнение доходности по годам STLD и HDSN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLD Steel Dynamics, Inc. | 62.87% | 50.70% | -1.99% | 22.75% | 60.14% | 71.42% | 12.46% | 16.78% | -29.02% | 23.34% |
HDSN Hudson Technologies, Inc. | -23.07% | 22.76% | -58.64% | 33.30% | 127.93% | 307.34% | 11.51% | 9.83% | -85.34% | -24.22% |
Correlation
The correlation between STLD and HDSN is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 1996 г. | 0.11 |
Over the past year, STLD and HDSN have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
STLD:
$39.84B
HDSN:
$224.38M
STLD:
$9.33
HDSN:
$0.32
STLD:
29.48
HDSN:
16.28
STLD:
2.13
HDSN:
0.92
STLD:
4.35
HDSN:
0.94
STLD:
$19.01B
HDSN:
$251.42M
STLD:
$2.66B
HDSN:
$61.88M
STLD:
$2.23B
HDSN:
$22.33M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STLD vs. HDSN — Ранг доходности на риск
STLD
HDSN
Сравнение STLD c HDSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Steel Dynamics, Inc. (STLD) и Hudson Technologies, Inc. (HDSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLD | HDSN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.92 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.13 | -0.51 | +5.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.17 | -0.95 | +18.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLD | HDSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | -0.58 | +3.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.19 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.05 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | -0.01 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок STLD и HDSN
Максимальная просадка STLD за все время составила -87.05%, что меньше максимальной просадки HDSN в -98.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLD и HDSN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STLD | HDSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.05% | -98.81% | +11.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.33% | -53.64% | +33.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.66% | -67.65% | +38.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -67.65% | +35.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.46% | -96.72% | +28.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -79.83% | +79.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.30% | -83.36% | +50.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.13% | 28.91% | -22.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLD и HDSN
Текущая волатильность для Steel Dynamics, Inc. (STLD) составляет 9.94%, в то время как у Hudson Technologies, Inc. (HDSN) волатильность равна 23.70%. Это указывает на то, что STLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STLD | HDSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.94% | 23.70% | -13.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.87% | 33.63% | -8.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.25% | 47.18% | -13.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.04% | 57.58% | -19.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.32% | 78.62% | -39.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLD и HDSN
Дивидендная доходность STLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как HDSN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDSN Hudson Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STLD Steel Dynamics, Inc. | 0.74% | 1.18% | 1.61% | 1.44% | 1.39% | 1.68% | 2.71% | 2.82% | 2.50% | 1.44% | 1.57% | 3.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STLD и HDSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Steel Dynamics, Inc. и Hudson Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STLD и HDSN
STLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 763.22M при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 14.7%.
HDSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudson Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.85M при выручке в 60.15M, что соответствует валовой рентабельности в 19.7%.
STLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 538.00M при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
HDSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudson Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.46M при выручке в 60.15M, что соответствует операционной рентабельности 2.4%.
STLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 403.44M при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
HDSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudson Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 330.00K при выручке в 60.15M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
Часто задаваемые вопросы
STLD and HDSN have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDSN has higher volatility (23.70%) compared to STLD (9.94%). In terms of maximum drawdown, STLD dropped -87.05% vs HDSN's -98.81%.
STLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STLD и HDSN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор