Сравнение STLD с HDSN
STLD (Steel Dynamics, Inc.) and HDSN (Hudson Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — STLD in Steel, HDSN in Specialty Chemicals. Over the past 10 years, STLD returned 28.49%/yr vs 2.71%/yr for HDSN. Their 0.11 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности STLD и HDSN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STLD показывает доходность 57.80%, что значительно выше, чем у HDSN с доходностью -9.20%. За последние 10 лет акции STLD превзошли акции HDSN по среднегодовой доходности: 28.49% против 2.71% соответственно.
STLD
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 17.13%
- 6 месяцев
- 34.45%
- С начала года
- 57.80%
- 1 год
- 117.88%
- 3 года*
- 38.76%
- 5 лет*
- 35.47%
- 10 лет*
- 28.49%
- Всё время*
- 16.62%
HDSN
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- -18.37%
- С начала года
- -9.20%
- 1 год
- -37.17%
- 3 года*
- -16.15%
- 5 лет*
- 15.02%
- 10 лет*
- 2.71%
- Всё время*
- 0.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.66M | $2.96M | $3.05M | |
| $303.49M | $287.49M | $301.74M |
Сравнение доходности по годам STLD и HDSN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLD Steel Dynamics, Inc. | 57.80% | 50.70% | -1.99% | 22.75% | 60.14% | 71.42% | 12.46% | 16.78% | -29.02% | 23.34% |
HDSN Hudson Technologies, Inc. | -9.20% | 22.76% | -58.64% | 33.30% | 127.93% | 307.34% | 11.51% | 9.83% | -85.34% | -24.22% |
Correlation
The correlation between STLD and HDSN is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.35 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 1996 г. | 0.11 |
Over the past year, STLD and HDSN have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
STLD:
$38.12B
HDSN:
$261.67M
STLD:
$11.03
HDSN:
$0.21
STLD:
24.12
HDSN:
29.83
STLD:
1.89
HDSN:
1.05
STLD:
4.08
HDSN:
1.08
STLD:
$20.54B
HDSN:
$256.92M
STLD:
$3.00B
HDSN:
$59.76M
STLD:
$2.97B
HDSN:
$20.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STLD vs. HDSN — Ранг доходности на риск
STLD
HDSN
Сравнение STLD c HDSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Steel Dynamics, Inc. (STLD) и Hudson Technologies, Inc. (HDSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STLD | HDSN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.86 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.42 | -0.70 | +6.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.36 | -1.10 | +16.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STLD и HDSN
Максимальная просадка STLD за все время составила -87.05%, что меньше максимальной просадки HDSN в -98.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLD и HDSN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STLD | HDSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.05% | -98.81% | +11.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.88% | -53.64% | +31.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.66% | -67.65% | +38.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -67.65% | +35.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.46% | -96.72% | +28.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -76.20% | +70.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.17% | -83.32% | +50.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.70% | 33.98% | -26.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLD и HDSN
Текущая волатильность для Steel Dynamics, Inc. (STLD) составляет 8.65%, в то время как у Hudson Technologies, Inc. (HDSN) волатильность равна 10.68%. Это указывает на то, что STLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STLD | HDSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 10.68% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.79% | 35.60% | -8.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.95% | 46.43% | -11.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.06% | 56.62% | -18.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.42% | 77.86% | -38.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLD и HDSN
Дивидендная доходность STLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как HDSN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDSN Hudson Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STLD Steel Dynamics, Inc. | 0.77% | 1.18% | 1.61% | 1.44% | 1.39% | 1.68% | 2.71% | 2.82% | 2.50% | 1.44% | 1.57% | 3.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STLD и HDSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Steel Dynamics, Inc. и Hudson Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STLD и HDSN
STLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 958.97M при выручке в 6.09B, что соответствует валовой рентабельности в 15.7%.
HDSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hudson Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.69M при выручке в 78.35M, что соответствует валовой рентабельности в 26.4%.
STLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 765.52M при выручке в 6.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.
HDSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hudson Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.40M при выручке в 78.35M, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
STLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.09M при выручке в 6.09B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.
HDSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hudson Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.95M при выручке в 78.35M, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.
Часто задаваемые вопросы
STLD and HDSN have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDSN has higher volatility (10.68%) compared to STLD (8.65%). In terms of maximum drawdown, STLD dropped -87.05% vs HDSN's -98.81%.
STLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STLD и HDSN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор