PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STLD с HDSN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STLD с HDSN

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Steel Dynamics, Inc. (STLD) и Hudson Technologies, Inc. (HDSN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STLD или HDSN.

Корреляция

Корреляция между STLD и HDSN составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности STLD и HDSN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Steel Dynamics, Inc. (STLD) и Hudson Technologies, Inc. (HDSN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,174.45%
3.83%
STLD
HDSN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STLD:

-0.10

HDSN:

-0.94

Коэф-т Сортино

STLD:

0.14

HDSN:

-1.27

Коэф-т Омега

STLD:

1.02

HDSN:

0.83

Коэф-т Кальмара

STLD:

-0.13

HDSN:

-0.53

Коэф-т Мартина

STLD:

-0.26

HDSN:

-1.22

Индекс Язвы

STLD:

13.89%

HDSN:

34.53%

Дневная вол-ть

STLD:

37.74%

HDSN:

44.84%

Макс. просадка

STLD:

-87.05%

HDSN:

-98.81%

Текущая просадка

STLD:

-16.81%

HDSN:

-76.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STLD:

$19.09B

HDSN:

$253.14M

EPS

STLD:

$7.61

HDSN:

$0.52

Коэффициент P/E

STLD:

16.74

HDSN:

11.06

Коэффициент PEG

STLD:

10.91

HDSN:

0.29

Коэффициент P/S

STLD:

1.11

HDSN:

1.07

Коэффициент P/B

STLD:

2.08

HDSN:

0.95

Общая выручка (12 мес.)

STLD:

$17.22B

HDSN:

$171.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

STLD:

$2.30B

HDSN:

$44.29M

EBITDA (12 мес.)

STLD:

$1.88B

HDSN:

$17.60M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STLD показывает доходность 12.09%, а HDSN немного ниже – 11.65%. За последние 10 лет акции STLD превзошли акции HDSN по среднегодовой доходности: 21.74% против 3.79% соответственно.

STLD

С начала года

12.09%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

-0.93%

1 год

-2.79%

5 лет

42.96%

10 лет

21.74%

HDSN

С начала года

11.65%

1 месяц

-0.95%

6 месяцев

-23.65%

1 год

-40.95%

5 лет

48.39%

10 лет

3.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STLD и HDSN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STLD
Ранг риск-скорректированной доходности STLD, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STLD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
HDSN
Ранг риск-скорректированной доходности HDSN, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDSN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDSN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDSN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDSN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDSN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STLD c HDSN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Steel Dynamics, Inc. (STLD) и Hudson Technologies, Inc. (HDSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа STLD, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
STLD: -0.10
HDSN: -0.94
Коэффициент Сортино STLD, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STLD: 0.14
HDSN: -1.27
Коэффициент Омега STLD, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STLD: 1.02
HDSN: 0.83
Коэффициент Кальмара STLD, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
STLD: -0.13
HDSN: -0.65
Коэффициент Мартина STLD, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
STLD: -0.26
HDSN: -1.22

Показатель коэффициента Шарпа STLD на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа HDSN равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLD и HDSN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
-0.94
STLD
HDSN

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLD и HDSN

Дивидендная доходность STLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, тогда как HDSN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STLD
Steel Dynamics, Inc.		1.48%1.61%1.44%1.39%1.68%2.71%2.82%2.50%1.44%1.57%3.09%2.33%
HDSN
Hudson Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STLD и HDSN

Максимальная просадка STLD за все время составила -87.05%, что меньше максимальной просадки HDSN в -98.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLD и HDSN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.81%
-58.36%
STLD
HDSN

Волатильность

Сравнение волатильности STLD и HDSN

Steel Dynamics, Inc. (STLD) и Hudson Technologies, Inc. (HDSN) имеют волатильность 19.17% и 19.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.17%
19.03%
STLD
HDSN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STLD и HDSN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Steel Dynamics, Inc. и Hudson Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию