PortfoliosLab logo
Сравнение STLD с NXST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между STLD и NXST составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности STLD и NXST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Steel Dynamics, Inc. (STLD) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,058.53%
1,403.32%
STLD
NXST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STLD:

-0.15

NXST:

-0.06

Коэф-т Сортино

STLD:

0.04

NXST:

0.16

Коэф-т Омега

STLD:

1.01

NXST:

1.02

Коэф-т Кальмара

STLD:

-0.20

NXST:

-0.08

Коэф-т Мартина

STLD:

-0.42

NXST:

-0.19

Индекс Язвы

STLD:

13.85%

NXST:

11.23%

Дневная вол-ть

STLD:

37.88%

NXST:

34.99%

Макс. просадка

STLD:

-87.05%

NXST:

-96.66%

Текущая просадка

STLD:

-16.79%

NXST:

-22.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STLD:

$18.36B

NXST:

$4.59B

EPS

STLD:

$10.26

NXST:

$21.34

Коэффициент P/E

STLD:

11.94

NXST:

7.03

Коэффициент PEG

STLD:

10.91

NXST:

7.99

Коэффициент P/S

STLD:

1.07

NXST:

0.85

Коэффициент P/B

STLD:

2.08

NXST:

2.03

Общая выручка (12 мес.)

STLD:

$12.85B

NXST:

$4.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

STLD:

$1.81B

NXST:

$2.80B

EBITDA (12 мес.)

STLD:

$1.61B

NXST:

$1.68B

Доходность по периодам

С начала года, STLD показывает доходность 12.12%, что значительно выше, чем у NXST с доходностью -3.26%. За последние 10 лет акции STLD превзошли акции NXST по среднегодовой доходности: 21.95% против 12.45% соответственно.


STLD

С начала года

12.12%

1 месяц

-0.08%

6 месяцев

-1.48%

1 год

-0.43%

5 лет

43.01%

10 лет

21.95%

NXST

С начала года

-3.26%

1 месяц

-16.60%

6 месяцев

-8.96%

1 год

-3.98%

5 лет

24.23%

10 лет

12.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STLD и NXST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

STLD
Ранг риск-скорректированной доходности STLD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STLD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

NXST
Ранг риск-скорректированной доходности NXST, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXST, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXST, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXST, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXST, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXST, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STLD c NXST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Steel Dynamics, Inc. (STLD) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа STLD, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
STLD: -0.15
NXST: -0.06
Коэффициент Сортино STLD, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STLD: 0.04
NXST: 0.16
Коэффициент Омега STLD, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STLD: 1.01
NXST: 1.02
Коэффициент Кальмара STLD, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
STLD: -0.20
NXST: -0.08
Коэффициент Мартина STLD, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
STLD: -0.42
NXST: -0.19

Показатель коэффициента Шарпа STLD на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа NXST равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLD и NXST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.15
-0.06
STLD
NXST

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLD и NXST

Дивидендная доходность STLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности NXST в 4.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STLD
Steel Dynamics, Inc.
1.48%1.61%1.44%1.39%1.68%2.71%2.82%2.50%1.44%1.57%3.09%2.33%
NXST
Nexstar Media Group, Inc.
4.59%4.28%3.44%2.06%1.85%2.05%1.54%1.91%1.53%1.52%1.29%1.16%

Просадки

Сравнение просадок STLD и NXST

Максимальная просадка STLD за все время составила -87.05%, что меньше максимальной просадки NXST в -96.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLD и NXST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.79%
-22.70%
STLD
NXST

Волатильность

Сравнение волатильности STLD и NXST

Steel Dynamics, Inc. (STLD) имеет более высокую волатильность в 19.17% по сравнению с Nexstar Media Group, Inc. (NXST) с волатильностью 15.99%. Это указывает на то, что STLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.17%
15.99%
STLD
NXST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STLD и NXST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Steel Dynamics, Inc. и Nexstar Media Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию