PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение STLD с NXST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


STLDNXST
Дох-ть с нач. г.23.51%10.69%
Дох-ть за 1 год36.25%20.73%
Дох-ть за 3 года31.91%2.86%
Дох-ть за 5 лет38.78%13.51%
Дох-ть за 10 лет23.06%16.21%
Коэф-т Шарпа1.080.54
Коэф-т Сортино1.820.95
Коэф-т Омега1.211.12
Коэф-т Кальмара1.260.60
Коэф-т Мартина2.862.41
Индекс Язвы11.99%7.71%
Дневная вол-ть31.74%34.60%
Макс. просадка-87.05%-96.66%
Текущая просадка-6.46%-15.79%

Фундаментальные показатели


STLDNXST
Рыночная капитализация$22.50B$5.22B
EPS$10.86$17.23
Цена/прибыль13.299.76
PEG коэффициент10.910.59
Общая выручка (12 мес.)$17.90B$5.22B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.08B$2.98B
EBITDA (12 мес.)$2.36B$1.96B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между STLD и NXST составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности STLD и NXST

С начала года, STLD показывает доходность 23.51%, что значительно выше, чем у NXST с доходностью 10.69%. За последние 10 лет акции STLD превзошли акции NXST по среднегодовой доходности: 23.06% против 16.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.66%
-5.43%
STLD
NXST

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение STLD c NXST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Steel Dynamics, Inc. (STLD) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


STLD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа STLD, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино STLD, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега STLD, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара STLD, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина STLD, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.86
NXST
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NXST, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NXST, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NXST, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NXST, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NXST, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.41

Сравнение коэффициента Шарпа STLD и NXST

Показатель коэффициента Шарпа STLD на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа NXST равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLD и NXST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.08
0.54
STLD
NXST

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLD и NXST

Дивидендная доходность STLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности NXST в 3.01%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
STLD
Steel Dynamics, Inc.
1.25%1.44%1.39%1.68%2.71%2.82%2.50%1.44%1.57%3.09%2.33%2.25%
NXST
Nexstar Media Group, Inc.
3.01%3.44%2.06%1.85%2.05%1.54%1.91%1.53%1.52%1.29%1.16%0.86%

Просадки

Сравнение просадок STLD и NXST

Максимальная просадка STLD за все время составила -87.05%, что меньше максимальной просадки NXST в -96.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLD и NXST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.46%
-15.79%
STLD
NXST

Волатильность

Сравнение волатильности STLD и NXST

Steel Dynamics, Inc. (STLD) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST) имеют волатильность 16.37% и 15.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.37%
15.83%
STLD
NXST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STLD и NXST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Steel Dynamics, Inc. и Nexstar Media Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию