PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение STLD с NXST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности STLD и NXST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Steel Dynamics, Inc. (STLD) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.15%
2.93%
STLD
NXST

Доходность по периодам

С начала года, STLD показывает доходность 20.00%, что значительно выше, чем у NXST с доходностью 8.73%. За последние 10 лет акции STLD превзошли акции NXST по среднегодовой доходности: 22.57% против 15.50% соответственно.


STLD

С начала года

20.00%

1 месяц

2.69%

6 месяцев

5.15%

1 год

27.14%

5 лет (среднегодовая)

37.57%

10 лет (среднегодовая)

22.57%

NXST

С начала года

8.73%

1 месяц

-4.77%

6 месяцев

2.93%

1 год

12.74%

5 лет (среднегодовая)

13.32%

10 лет (среднегодовая)

15.50%

Фундаментальные показатели


STLDNXST
Рыночная капитализация$22.50B$5.22B
EPS$10.86$17.23
Цена/прибыль13.299.76
PEG коэффициент10.910.59
Общая выручка (12 мес.)$17.90B$5.22B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.08B$2.98B
EBITDA (12 мес.)$2.36B$1.96B

Основные характеристики


STLDNXST
Коэф-т Шарпа0.890.40
Коэф-т Сортино1.550.77
Коэф-т Омега1.181.10
Коэф-т Кальмара1.030.44
Коэф-т Мартина2.341.73
Индекс Язвы12.06%7.91%
Дневная вол-ть31.75%34.37%
Макс. просадка-87.05%-96.66%
Текущая просадка-9.12%-17.28%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между STLD и NXST составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение STLD c NXST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Steel Dynamics, Inc. (STLD) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа STLD, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.890.40
Коэффициент Сортино STLD, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.550.77
Коэффициент Омега STLD, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.181.10
Коэффициент Кальмара STLD, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.030.44
Коэффициент Мартина STLD, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.341.73
STLD
NXST

Показатель коэффициента Шарпа STLD на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа NXST равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLD и NXST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.89
0.40
STLD
NXST

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLD и NXST

Дивидендная доходность STLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности NXST в 4.13%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
STLD
Steel Dynamics, Inc.
1.29%1.44%1.39%1.68%2.71%2.82%2.50%1.44%1.57%3.09%2.33%2.25%
NXST
Nexstar Media Group, Inc.
4.13%3.44%2.06%1.85%2.05%1.54%1.91%1.53%1.52%1.29%1.16%0.86%

Просадки

Сравнение просадок STLD и NXST

Максимальная просадка STLD за все время составила -87.05%, что меньше максимальной просадки NXST в -96.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLD и NXST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.12%
-17.28%
STLD
NXST

Волатильность

Сравнение волатильности STLD и NXST

Steel Dynamics, Inc. (STLD) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST) имеют волатильность 16.14% и 15.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.14%
15.65%
STLD
NXST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STLD и NXST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Steel Dynamics, Inc. и Nexstar Media Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию