PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение STLD с EXP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


STLDEXP
Дох-ть с нач. г.32.05%54.65%
Дох-ть за 1 год41.95%90.89%
Дох-ть за 3 года35.60%27.07%
Дох-ть за 5 лет40.39%28.46%
Дох-ть за 10 лет24.01%14.30%
Коэф-т Шарпа1.272.90
Коэф-т Сортино2.093.44
Коэф-т Омега1.241.45
Коэф-т Кальмара1.464.04
Коэф-т Мартина3.3410.57
Индекс Язвы11.98%8.57%
Дневная вол-ть31.41%31.25%
Макс. просадка-87.05%-79.52%
Текущая просадка0.00%0.00%

Фундаментальные показатели


STLDEXP
Рыночная капитализация$23.81B$10.49B
EPS$11.12$14.95
Цена/прибыль13.8820.92
PEG коэффициент10.912.51
Общая выручка (12 мес.)$17.90B$2.27B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.08B$691.02M
EBITDA (12 мес.)$2.36B$789.89M

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между STLD и EXP составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности STLD и EXP

С начала года, STLD показывает доходность 32.05%, что значительно ниже, чем у EXP с доходностью 54.65%. За последние 10 лет акции STLD превзошли акции EXP по среднегодовой доходности: 24.01% против 14.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.29%
17.25%
STLD
EXP

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение STLD c EXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Steel Dynamics, Inc. (STLD) и Eagle Materials Inc. (EXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


STLD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа STLD, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино STLD, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега STLD, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара STLD, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина STLD, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.34
EXP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EXP, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EXP, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EXP, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EXP, с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EXP, с текущим значением в 10.57, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.57

Сравнение коэффициента Шарпа STLD и EXP

Показатель коэффициента Шарпа STLD на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа EXP равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLD и EXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.27
2.90
STLD
EXP

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLD и EXP

Дивидендная доходность STLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности EXP в 0.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
STLD
Steel Dynamics, Inc.
1.17%1.44%1.39%1.68%2.71%2.82%2.50%1.44%1.57%3.09%2.33%2.25%
EXP
Eagle Materials Inc.
0.32%0.49%0.75%0.45%0.10%0.44%0.66%0.35%0.41%0.66%0.53%0.52%

Просадки

Сравнение просадок STLD и EXP

Максимальная просадка STLD за все время составила -87.05%, что больше максимальной просадки EXP в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLD и EXP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
STLD
EXP

Волатильность

Сравнение волатильности STLD и EXP

Steel Dynamics, Inc. (STLD) имеет более высокую волатильность в 15.45% по сравнению с Eagle Materials Inc. (EXP) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что STLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.45%
8.65%
STLD
EXP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STLD и EXP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Steel Dynamics, Inc. и Eagle Materials Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию