PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение STLD с EXP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между STLD и EXP составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности STLD и EXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Steel Dynamics, Inc. (STLD) и Eagle Materials Inc. (EXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%9,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,175.12%
6,763.75%
STLD
EXP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STLD:

-0.40

EXP:

-0.38

Коэф-т Сортино

STLD:

-0.41

EXP:

-0.35

Коэф-т Омега

STLD:

0.96

EXP:

0.96

Коэф-т Кальмара

STLD:

-0.49

EXP:

-0.37

Коэф-т Мартина

STLD:

-0.86

EXP:

-0.79

Индекс Язвы

STLD:

15.48%

EXP:

15.79%

Дневная вол-ть

STLD:

33.40%

EXP:

32.56%

Макс. просадка

STLD:

-87.05%

EXP:

-79.52%

Текущая просадка

STLD:

-16.80%

EXP:

-25.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STLD:

$19.09B

EXP:

$7.83B

EPS

STLD:

$9.85

EXP:

$13.99

Цена/прибыль

STLD:

12.93

EXP:

16.81

PEG коэффициент

STLD:

10.91

EXP:

2.51

Общая выручка (12 мес.)

STLD:

$12.85B

EXP:

$1.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

STLD:

$1.81B

EXP:

$568.53M

EBITDA (12 мес.)

STLD:

$1.61B

EXP:

$647.99M

Доходность по периодам

С начала года, STLD показывает доходность 12.10%, что значительно выше, чем у EXP с доходностью -4.57%. За последние 10 лет акции STLD превзошли акции EXP по среднегодовой доходности: 22.76% против 11.59% соответственно.


STLD

С начала года

12.10%

1 месяц

-2.01%

6 месяцев

0.62%

1 год

-12.55%

5 лет

46.39%

10 лет

22.76%

EXP

С начала года

-4.57%

1 месяц

7.64%

6 месяцев

-16.28%

1 год

-10.55%

5 лет

37.24%

10 лет

11.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STLD и EXP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

STLD
Ранг риск-скорректированной доходности STLD, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STLD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

EXP
Ранг риск-скорректированной доходности EXP, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXP, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXP, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXP, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXP, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STLD c EXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Steel Dynamics, Inc. (STLD) и Eagle Materials Inc. (EXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа STLD, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
STLD: -0.40
EXP: -0.38
Коэффициент Сортино STLD, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STLD: -0.41
EXP: -0.35
Коэффициент Омега STLD, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STLD: 0.96
EXP: 0.96
Коэффициент Кальмара STLD, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
STLD: -0.49
EXP: -0.37
Коэффициент Мартина STLD, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
STLD: -0.86
EXP: -0.79

Показатель коэффициента Шарпа STLD на текущий момент составляет -0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXP равному -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLD и EXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.40
-0.38
STLD
EXP

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLD и EXP

Дивидендная доходность STLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности EXP в 0.43%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STLD
Steel Dynamics, Inc.
1.48%1.61%1.44%1.39%1.68%2.71%2.82%2.50%1.44%1.57%3.09%2.33%
EXP
Eagle Materials Inc.
0.43%0.41%0.49%0.75%0.45%0.10%0.44%0.66%0.35%0.41%0.66%0.53%

Просадки

Сравнение просадок STLD и EXP

Максимальная просадка STLD за все время составила -87.05%, что больше максимальной просадки EXP в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLD и EXP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.80%
-25.25%
STLD
EXP

Волатильность

Сравнение волатильности STLD и EXP

Steel Dynamics, Inc. (STLD) имеет более высокую волатильность в 9.88% по сравнению с Eagle Materials Inc. (EXP) с волатильностью 9.01%. Это указывает на то, что STLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.88%
9.01%
STLD
EXP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STLD и EXP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Steel Dynamics, Inc. и Eagle Materials Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab