PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение STLD с EXP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности STLD и EXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Steel Dynamics, Inc. (STLD) и Eagle Materials Inc. (EXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.15%
23.92%
STLD
EXP

Доходность по периодам

С начала года, STLD показывает доходность 20.00%, что значительно ниже, чем у EXP с доходностью 48.17%. За последние 10 лет акции STLD превзошли акции EXP по среднегодовой доходности: 22.57% против 12.98% соответственно.


STLD

С начала года

20.00%

1 месяц

2.69%

6 месяцев

5.15%

1 год

27.14%

5 лет (среднегодовая)

37.57%

10 лет (среднегодовая)

22.57%

EXP

С начала года

48.17%

1 месяц

-1.07%

6 месяцев

23.92%

1 год

71.17%

5 лет (среднегодовая)

27.44%

10 лет (среднегодовая)

12.98%

Фундаментальные показатели


STLDEXP
Рыночная капитализация$22.50B$10.11B
EPS$10.86$14.13
Цена/прибыль13.2921.25
PEG коэффициент10.912.51
Общая выручка (12 мес.)$17.90B$2.27B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.08B$691.02M
EBITDA (12 мес.)$2.36B$789.89M

Основные характеристики


STLDEXP
Коэф-т Шарпа0.892.29
Коэф-т Сортино1.552.89
Коэф-т Омега1.181.37
Коэф-т Кальмара1.033.18
Коэф-т Мартина2.348.28
Индекс Язвы12.06%8.58%
Дневная вол-ть31.75%31.04%
Макс. просадка-87.05%-79.52%
Текущая просадка-9.12%-4.45%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между STLD и EXP составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение STLD c EXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Steel Dynamics, Inc. (STLD) и Eagle Materials Inc. (EXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа STLD, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.892.29
Коэффициент Сортино STLD, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.552.89
Коэффициент Омега STLD, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.181.37
Коэффициент Кальмара STLD, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.033.18
Коэффициент Мартина STLD, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.348.28
STLD
EXP

Показатель коэффициента Шарпа STLD на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа EXP равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLD и EXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.89
2.29
STLD
EXP

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLD и EXP

Дивидендная доходность STLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности EXP в 0.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
STLD
Steel Dynamics, Inc.
1.29%1.44%1.39%1.68%2.71%2.82%2.50%1.44%1.57%3.09%2.33%2.25%
EXP
Eagle Materials Inc.
0.33%0.49%0.75%0.45%0.10%0.44%0.66%0.35%0.41%0.66%0.53%0.52%

Просадки

Сравнение просадок STLD и EXP

Максимальная просадка STLD за все время составила -87.05%, что больше максимальной просадки EXP в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLD и EXP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.12%
-4.45%
STLD
EXP

Волатильность

Сравнение волатильности STLD и EXP

Steel Dynamics, Inc. (STLD) имеет более высокую волатильность в 16.14% по сравнению с Eagle Materials Inc. (EXP) с волатильностью 8.09%. Это указывает на то, что STLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.14%
8.09%
STLD
EXP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STLD и EXP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Steel Dynamics, Inc. и Eagle Materials Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию