PortfoliosLab logo
Сравнение STLD с EXP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между STLD и EXP составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности STLD и EXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Steel Dynamics, Inc. (STLD) и Eagle Materials Inc. (EXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%9,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,174.45%
6,287.49%
STLD
EXP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STLD:

-0.10

EXP:

-0.38

Коэф-т Сортино

STLD:

0.14

EXP:

-0.34

Коэф-т Омега

STLD:

1.02

EXP:

0.96

Коэф-т Кальмара

STLD:

-0.13

EXP:

-0.38

Коэф-т Мартина

STLD:

-0.26

EXP:

-0.76

Индекс Язвы

STLD:

13.89%

EXP:

17.51%

Дневная вол-ть

STLD:

37.74%

EXP:

34.67%

Макс. просадка

STLD:

-87.05%

EXP:

-79.52%

Текущая просадка

STLD:

-16.81%

EXP:

-30.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STLD:

$19.09B

EXP:

$7.37B

EPS

STLD:

$7.61

EXP:

$13.99

Коэффициент P/E

STLD:

16.73

EXP:

15.65

Коэффициент PEG

STLD:

10.91

EXP:

2.51

Коэффициент P/S

STLD:

1.11

EXP:

3.25

Коэффициент P/B

STLD:

2.16

EXP:

4.87

Общая выручка (12 мес.)

STLD:

$17.22B

EXP:

$1.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

STLD:

$2.30B

EXP:

$568.53M

EBITDA (12 мес.)

STLD:

$1.88B

EXP:

$647.99M

Доходность по периодам

С начала года, STLD показывает доходность 12.09%, что значительно выше, чем у EXP с доходностью -11.19%. За последние 10 лет акции STLD превзошли акции EXP по среднегодовой доходности: 21.88% против 10.51% соответственно.


STLD

С начала года

12.09%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

-0.93%

1 год

-3.52%

5 лет

41.36%

10 лет

21.88%

EXP

С начала года

-11.19%

1 месяц

-3.07%

6 месяцев

-23.88%

1 год

-14.38%

5 лет

32.26%

10 лет

10.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STLD и EXP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

STLD
Ранг риск-скорректированной доходности STLD, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STLD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

EXP
Ранг риск-скорректированной доходности EXP, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXP, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXP, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXP, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXP, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STLD c EXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Steel Dynamics, Inc. (STLD) и Eagle Materials Inc. (EXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа STLD, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
STLD: -0.10
EXP: -0.38
Коэффициент Сортино STLD, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STLD: 0.14
EXP: -0.34
Коэффициент Омега STLD, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STLD: 1.02
EXP: 0.96
Коэффициент Кальмара STLD, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
STLD: -0.13
EXP: -0.38
Коэффициент Мартина STLD, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
STLD: -0.26
EXP: -0.76

Показатель коэффициента Шарпа STLD на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа EXP равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLD и EXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
-0.38
STLD
EXP

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLD и EXP

Дивидендная доходность STLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности EXP в 0.46%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STLD
Steel Dynamics, Inc.
1.48%1.61%1.44%1.39%1.68%2.71%2.82%2.50%1.44%1.57%3.08%2.33%
EXP
Eagle Materials Inc.
0.46%0.41%0.49%0.75%0.45%0.10%0.44%0.66%0.35%0.41%0.66%0.53%

Просадки

Сравнение просадок STLD и EXP

Максимальная просадка STLD за все время составила -87.05%, что больше максимальной просадки EXP в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLD и EXP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.81%
-30.43%
STLD
EXP

Волатильность

Сравнение волатильности STLD и EXP

Steel Dynamics, Inc. (STLD) имеет более высокую волатильность в 19.17% по сравнению с Eagle Materials Inc. (EXP) с волатильностью 15.13%. Это указывает на то, что STLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.17%
15.13%
STLD
EXP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STLD и EXP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Steel Dynamics, Inc. и Eagle Materials Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию