PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SBLK с AMLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBLK с AMLP

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) и Alerian MLP ETF (AMLP).

AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBLK или AMLP.

Корреляция

Корреляция между SBLK и AMLP составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SBLK и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBLK:

-0.72

AMLP:

0.76

Коэф-т Сортино

SBLK:

-0.93

AMLP:

1.16

Коэф-т Омега

SBLK:

0.88

AMLP:

1.16

Коэф-т Кальмара

SBLK:

-0.28

AMLP:

1.05

Коэф-т Мартина

SBLK:

-0.97

AMLP:

3.74

Индекс Язвы

SBLK:

28.36%

AMLP:

4.01%

Дневная вол-ть

SBLK:

36.81%

AMLP:

18.59%

Макс. просадка

SBLK:

-99.74%

AMLP:

-77.19%

Текущая просадка

SBLK:

-95.76%

AMLP:

-4.56%

Доходность по периодам

С начала года, SBLK показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у AMLP с доходностью 6.16%. За последние 10 лет акции SBLK превзошли акции AMLP по среднегодовой доходности: 5.75% против 3.12% соответственно.

SBLK

С начала года

13.04%

1 месяц

23.71%

6 месяцев

-13.21%

1 год

-26.38%

5 лет

46.02%

10 лет

5.75%

AMLP

С начала года

6.16%

1 месяц

3.73%

6 месяцев

7.75%

1 год

14.05%

5 лет

25.70%

10 лет

3.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBLK и AMLP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SBLK
Ранг риск-скорректированной доходности SBLK, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBLK, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBLK, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBLK, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBLK, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBLK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
AMLP
Ранг риск-скорректированной доходности AMLP, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMLP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBLK c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SBLK на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа AMLP равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBLK и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBLK и AMLP

Дивидендная доходность SBLK за последние двенадцать месяцев составляет около 12.74%, что больше доходности AMLP в 7.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SBLK
Star Bulk Carriers Corp.		12.74%16.72%7.38%33.80%9.93%0.57%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMLP
Alerian MLP ETF		7.81%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.30%7.97%8.09%9.84%6.45%

Просадки

Сравнение просадок SBLK и AMLP

Максимальная просадка SBLK за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBLK и AMLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SBLK и AMLP

Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что SBLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...