Сравнение SBLK с AMLP

С начала года, SBLK показывает доходность 25.00%, что значительно выше, чем у AMLP с доходностью 13.01%. За последние 10 лет акции SBLK превзошли акции AMLP по среднегодовой доходности: 27.31% против 8.52% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SBLK на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа AMLP равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBLK и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SBLK и AMLP составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность SBLK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности AMLP в 7.62%

Максимальная просадка SBLK за все время составила -99.76%, что больше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBLK и AMLP.

Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) имеет более высокую волатильность в 11.72% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что SBLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.