PortfoliosLab logo
Сравнение SBLK с AMLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SBLK и AMLP составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SBLK и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-85.50%
104.71%
SBLK
AMLP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBLK:

-0.86

AMLP:

0.76

Коэф-т Сортино

SBLK:

-1.13

AMLP:

1.09

Коэф-т Омега

SBLK:

0.86

AMLP:

1.15

Коэф-т Кальмара

SBLK:

-0.33

AMLP:

0.97

Коэф-т Мартина

SBLK:

-1.18

AMLP:

3.87

Индекс Язвы

SBLK:

26.84%

AMLP:

3.58%

Дневная вол-ть

SBLK:

36.94%

AMLP:

18.26%

Макс. просадка

SBLK:

-99.74%

AMLP:

-77.19%

Текущая просадка

SBLK:

-96.36%

AMLP:

-5.57%

Доходность по периодам

С начала года, SBLK показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 5.03%. За последние 10 лет акции SBLK уступали акциям AMLP по среднегодовой доходности: 2.75% против 3.12% соответственно.


SBLK

С начала года

-2.77%

1 месяц

-10.83%

6 месяцев

-21.66%

1 год

-33.14%

5 лет

36.53%

10 лет

2.75%

AMLP

С начала года

5.03%

1 месяц

-4.43%

6 месяцев

9.99%

1 год

13.11%

5 лет

27.14%

10 лет

3.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBLK и AMLP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SBLK
Ранг риск-скорректированной доходности SBLK, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBLK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBLK, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBLK, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBLK, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBLK, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

AMLP
Ранг риск-скорректированной доходности AMLP, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMLP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBLK c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SBLK, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SBLK: -0.86
AMLP: 0.76
Коэффициент Сортино SBLK, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SBLK: -1.13
AMLP: 1.09
Коэффициент Омега SBLK, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SBLK: 0.86
AMLP: 1.15
Коэффициент Кальмара SBLK, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SBLK: -0.36
AMLP: 0.97
Коэффициент Мартина SBLK, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SBLK: -1.18
AMLP: 3.87

Показатель коэффициента Шарпа SBLK на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа AMLP равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBLK и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.86
0.76
SBLK
AMLP

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBLK и AMLP

Дивидендная доходность SBLK за последние двенадцать месяцев составляет около 14.81%, что больше доходности AMLP в 7.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SBLK
Star Bulk Carriers Corp.
14.81%16.72%7.38%33.80%9.93%0.57%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMLP
Alerian MLP ETF
7.66%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.30%7.97%8.09%9.84%6.45%

Просадки

Сравнение просадок SBLK и AMLP

Максимальная просадка SBLK за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBLK и AMLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-87.05%
-5.57%
SBLK
AMLP

Волатильность

Сравнение волатильности SBLK и AMLP

Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) имеет более высокую волатильность в 21.66% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 11.70%. Это указывает на то, что SBLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.66%
11.70%
SBLK
AMLP