PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SBLK с GNK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SBLK и GNK составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности SBLK и GNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) и Genco Shipping & Trading Limited (GNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-55.65%
-90.33%
SBLK
GNK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBLK:

-0.70

GNK:

-0.19

Коэф-т Сортино

SBLK:

-0.88

GNK:

-0.07

Коэф-т Омега

SBLK:

0.90

GNK:

0.99

Коэф-т Кальмара

SBLK:

-0.21

GNK:

-0.06

Коэф-т Мартина

SBLK:

-1.32

GNK:

-0.34

Индекс Язвы

SBLK:

15.43%

GNK:

16.10%

Дневная вол-ть

SBLK:

28.96%

GNK:

28.73%

Макс. просадка

SBLK:

-99.74%

GNK:

-98.25%

Текущая просадка

SBLK:

-96.29%

GNK:

-90.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBLK:

$1.77B

GNK:

$599.89M

EPS

SBLK:

$2.92

GNK:

$1.58

Цена/прибыль

SBLK:

5.12

GNK:

8.88

PEG коэффициент

SBLK:

1.95

GNK:

-1.77

Общая выручка (12 мес.)

SBLK:

$1.22B

GNK:

$439.33M

Валовая прибыль (12 мес.)

SBLK:

$447.71M

GNK:

$120.77M

EBITDA (12 мес.)

SBLK:

$525.68M

GNK:

$149.53M

Доходность по периодам

С начала года, SBLK показывает доходность -21.83%, что значительно ниже, чем у GNK с доходностью -10.18%. За последние 10 лет акции SBLK превзошли акции GNK по среднегодовой доходности: -1.99% против -17.06% соответственно.


SBLK

С начала года

-21.83%

1 месяц

-19.10%

6 месяцев

-34.19%

1 год

-21.32%

5 лет

17.59%

10 лет

-1.99%

GNK

С начала года

-10.18%

1 месяц

-19.84%

6 месяцев

-31.87%

1 год

-7.91%

5 лет

12.57%

10 лет

-17.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SBLK c GNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) и Genco Shipping & Trading Limited (GNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SBLK, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.70-0.19
Коэффициент Сортино SBLK, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.88-0.07
Коэффициент Омега SBLK, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.900.99
Коэффициент Кальмара SBLK, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.30-0.06
Коэффициент Мартина SBLK, с текущим значением в -1.32, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.32-0.34
SBLK
GNK

Показатель коэффициента Шарпа SBLK на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа GNK равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBLK и GNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.70
-0.19
SBLK
GNK

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBLK и GNK

Дивидендная доходность SBLK за последние двенадцать месяцев составляет около 16.89%, что больше доходности GNK в 11.43%


TTM20232022202120202019
SBLK
Star Bulk Carriers Corp.
16.89%7.38%33.80%9.93%0.57%0.42%
GNK
Genco Shipping & Trading Limited
11.43%5.73%17.84%2.00%3.19%4.71%

Просадки

Сравнение просадок SBLK и GNK

Максимальная просадка SBLK за все время составила -99.74%, примерно равная максимальной просадке GNK в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBLK и GNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-66.88%
-90.55%
SBLK
GNK

Волатильность

Сравнение волатильности SBLK и GNK

Текущая волатильность для Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) составляет 7.08%, в то время как у Genco Shipping & Trading Limited (GNK) волатильность равна 8.52%. Это указывает на то, что SBLK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.08%
8.52%
SBLK
GNK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBLK и GNK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Star Bulk Carriers Corp. и Genco Shipping & Trading Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab