PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MATX с BOAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MATX с BOAT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matson, Inc. (MATX) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT).

BOAT - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MATX и BOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matson, Inc. (MATX) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MATX и BOAT

2026 (YTD)20252024202320222021
MATX
Matson, Inc.		32.99%-7.21%24.30%78.20%-29.53%28.89%
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		29.88%22.77%5.97%24.53%6.26%23.18%

Доходность по периодам

С начала года, MATX показывает доходность 32.99%, что значительно выше, чем у BOAT с доходностью 29.88%.

MATX

1 день
4.18%
1 месяц
-1.32%
С начала года
32.99%
6 месяцев
67.20%
1 год
29.49%
3 года*
41.79%
5 лет*
21.10%
10 лет*
17.36%

BOAT

1 день
2.65%
1 месяц
-2.18%
С начала года
29.88%
6 месяцев
35.58%
1 год
66.85%
3 года*
23.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matson, Inc.

SonicShares Global Shipping ETF

Часто сравнивают с MATX:
MATX с ZIMMATX с DACMATX с CRMATX с SMATX с NXSTMATX с IVVMATX с NEAR
Часто сравнивают с BOAT:
BOAT с BDRYBOAT с SEABOAT с PPABOAT с SPYBOAT с VOOBOAT с ^GSPCBOAT с JEPQ

Доходность на риск

MATX vs. BOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MATX
Ранг доходности на риск MATX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MATX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MATX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MATX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MATX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MATX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
BOAT
Ранг доходности на риск BOAT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOAT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOAT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOAT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOAT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOAT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MATX c BOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matson, Inc. (MATX) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MATXBOATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

2.73

-2.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

3.40

-2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.49

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

4.17

-3.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.84

16.10

-14.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MATX vs. BOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MATX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа BOAT равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MATX и BOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MATXBOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

2.73

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.97

-0.72

Корреляция

Корреляция между MATX и BOAT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MATX и BOAT

Дивидендная доходность MATX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности BOAT в 6.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MATX
Matson, Inc.		0.87%1.13%0.98%1.15%1.95%1.18%1.58%2.11%2.56%2.61%2.09%1.64%
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		6.31%8.08%13.89%13.65%13.57%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MATX и BOAT

Максимальная просадка MATX за все время составила -71.40%, что больше максимальной просадки BOAT в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATX и BOAT.

Загрузка...

Показатели просадок

MATXBOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.40%

-33.94%

-37.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.95%

-15.62%

-17.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-4.37%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.43%

-9.94%

-23.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.68%

4.04%

+12.64%

Волатильность

Сравнение волатильности MATX и BOAT

Matson, Inc. (MATX) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) с волатильностью 8.91%. Это указывает на то, что MATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MATXBOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.07%

8.91%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.25%

14.42%

+12.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.20%

24.61%

+21.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.71%

25.25%

+14.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.32%

25.25%

+17.07%