PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MATX с BOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MATX с BOAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MATX (Matson, Inc.) is a stock, while BOAT (SonicShares Global Shipping ETF) is Transportation Equities fund tracking the Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net. Over the past 3 years, MATX returned 38.38%/yr vs 27.56%/yr for BOAT. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MATX и BOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matson, Inc. (MATX) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MATX показывает доходность 51.02%, что значительно выше, чем у BOAT с доходностью 29.73%.

MATX

1 день
-0.67%
1 месяц
8.98%
С начала года
51.02%
6 месяцев
63.44%
1 год
65.56%
3 года*
38.38%
5 лет*
25.84%
10 лет*
21.00%

BOAT

1 день
-0.83%
1 месяц
-2.43%
С начала года
29.73%
6 месяцев
28.77%
1 год
49.09%
3 года*
27.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MATX и BOAT

2026 (YTD)20252024202320222021
MATX
Matson, Inc.		51.02%-7.21%24.30%78.20%-29.53%28.89%
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		29.73%22.77%5.97%24.53%6.26%23.18%

Correlation

The correlation between MATX and BOAT is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.50

The correlation between MATX and BOAT has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matson, Inc.

SonicShares Global Shipping ETF

Часто сравнивают с MATX:
MATX с ZIMMATX с DACMATX с CRMATX с SMATX с NEARMATX с IVVMATX с SPY
Часто сравнивают с BOAT:
BOAT с BDRYBOAT с SEABOAT с PPABOAT с SPYBOAT с BWETBOAT с VOOBOAT с SHPP

Доходность на риск

MATX vs. BOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MATX
Ранг доходности на риск MATX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MATX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MATX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MATX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MATX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MATX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BOAT
Ранг доходности на риск BOAT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOAT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOAT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOAT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOAT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOAT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MATX c BOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matson, Inc. (MATX) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MATXBOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.50

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.30

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

4.25

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.45

13.13

-4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MATX vs. BOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MATX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOAT равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MATX и BOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MATXBOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.50

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.93

-0.68

Просадки

Сравнение просадок MATX и BOAT

Максимальная просадка MATX за все время составила -71.40%, что больше максимальной просадки BOAT в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATX и BOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MATXBOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.40%

-33.94%

-37.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.05%

-11.60%

-12.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.90%

-33.94%

-12.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-6.70%

+5.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.33%

-9.70%

-23.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.78%

3.75%

+4.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MATX и BOAT

Matson, Inc. (MATX) имеет более высокую волатильность в 12.96% по сравнению с SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) с волатильностью 7.60%. Это указывает на то, что MATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MATXBOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.96%

7.60%

+5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.89%

15.34%

+9.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.00%

19.77%

+16.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.74%

25.12%

+14.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.19%

25.12%

+17.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MATX и BOAT

Дивидендная доходность MATX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности BOAT в 6.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		6.32%8.08%13.89%13.65%13.57%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MATX
Matson, Inc.		0.77%1.13%0.98%1.15%1.95%1.18%1.58%2.11%2.56%2.61%2.09%1.64%

Часто задаваемые вопросы

MATX and BOAT have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MATX has higher volatility (12.96%) compared to BOAT (7.60%). In terms of maximum drawdown, MATX dropped -71.40% vs BOAT's -33.94%.

BOAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MATX и BOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор