Сравнение MATX с NEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matson, Inc. (MATX) и iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR).
NEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MATX или NEAR.
Доходность
Сравнение доходности MATX и NEAR
Доходность по периодам
С начала года, MATX показывает доходность 39.90%, что значительно выше, чем у NEAR с доходностью 4.30%. За последние 10 лет акции MATX превзошли акции NEAR по среднегодовой доходности: 18.65% против 2.25% соответственно.
MATX
39.90%
13.06%
27.69%
59.70%
34.81%
18.65%
NEAR
4.30%
-0.15%
3.27%
6.33%
2.79%
2.25%
Основные характеристики
| MATX | NEAR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.82 | 3.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.76 | 5.75 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.81 |
| Коэф-т Кальмара | 2.67 | 8.31 |
| Коэф-т Мартина | 9.69 | 23.46 |
| Индекс Язвы | 6.16% | 0.27% |
| Дневная вол-ть | 32.71% | 1.72% |
| Макс. просадка | -70.57% | -9.60% |
| Текущая просадка | -9.33% | -0.64% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MATX и NEAR составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MATX c NEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matson, Inc. (MATX) и iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MATX и NEAR
Дивидендная доходность MATX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности NEAR в 5.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATX Matson, Inc. | 0.87% | 1.15% | 1.95% | 1.18% | 1.58% | 2.11% | 2.56% | 2.61% | 2.09% | 1.64% | 1.91% | 2.37% |
NEAR iShares Short Maturity Bond ETF | 5.16% | 4.58% | 1.78% | 0.76% | 1.53% | 2.69% | 2.25% | 1.52% | 1.07% | 0.85% | 0.85% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок MATX и NEAR
Максимальная просадка MATX за все время составила -70.57%, что больше максимальной просадки NEAR в -9.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATX и NEAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MATX и NEAR
Matson, Inc. (MATX) имеет более высокую волатильность в 17.40% по сравнению с iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что MATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.