Сравнение MATX с NEAR

С начала года, MATX показывает доходность 33.77%, что значительно выше, чем у NEAR с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции MATX превзошли акции NEAR по среднегодовой доходности: 17.43% против 2.83% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matson, Inc. (MATX) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MATX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа NEAR равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MATX и NEAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MATX и NEAR составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность MATX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности NEAR в 4.50%

Максимальная просадка MATX за все время составила -71.40%, что больше максимальной просадки NEAR в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATX и NEAR.

Matson, Inc. (MATX) имеет более высокую волатильность в 11.00% по сравнению с iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что MATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.