Сравнение MATX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matson, Inc. (MATX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MATX или IVV.
Доходность
Сравнение доходности MATX и IVV
Доходность по периодам
С начала года, MATX показывает доходность 39.90%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 25.50%. За последние 10 лет акции MATX превзошли акции IVV по среднегодовой доходности: 18.65% против 13.13% соответственно.
MATX
39.90%
13.06%
27.69%
59.70%
34.81%
18.65%
IVV
25.50%
1.17%
12.21%
32.17%
15.57%
13.13%
Основные характеристики
| MATX | IVV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.82 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 2.76 | 3.51 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.67 | 3.79 |
| Коэф-т Мартина | 9.69 | 17.04 |
| Индекс Язвы | 6.16% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 32.71% | 12.16% |
| Макс. просадка | -70.57% | -55.25% |
| Текущая просадка | -9.33% | -1.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MATX и IVV составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MATX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matson, Inc. (MATX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MATX и IVV
Дивидендная доходность MATX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности IVV в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATX Matson, Inc. | 0.87% | 1.15% | 1.95% | 1.18% | 1.58% | 2.11% | 2.56% | 2.61% | 2.09% | 1.64% | 1.91% | 2.37% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.25% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок MATX и IVV
Максимальная просадка MATX за все время составила -70.57%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MATX и IVV
Matson, Inc. (MATX) имеет более высокую волатильность в 17.40% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что MATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.