PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MATX с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MATX с IVV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matson, Inc. (MATX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности MATX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matson, Inc. (MATX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MATX и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MATX
Matson, Inc.		32.99%-7.21%24.30%78.20%-29.53%60.35%43.05%30.32%9.78%-13.51%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-4.38%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, MATX показывает доходность 32.99%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции MATX превзошли акции IVV по среднегодовой доходности: 17.36% против 14.02% соответственно.

MATX

1 день
4.18%
1 месяц
-1.32%
С начала года
32.99%
6 месяцев
67.20%
1 год
29.49%
3 года*
41.79%
5 лет*
21.10%
10 лет*
17.36%

IVV

1 день
2.88%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-1.80%
1 год
17.69%
3 года*
18.29%
5 лет*
11.76%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matson, Inc.

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MATX:
MATX с ZIMMATX с BOATMATX с DACMATX с CRMATX с SMATX с NXSTMATX с NEAR
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Доходность на риск

MATX vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MATX
Ранг доходности на риск MATX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MATX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MATX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MATX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MATX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MATX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MATX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matson, Inc. (MATX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MATXIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.97

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.49

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.53

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.84

7.32

-5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MATX vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MATX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MATX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MATXIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.97

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.70

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.78

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.42

-0.18

Корреляция

Корреляция между MATX и IVV составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MATX и IVV

Дивидендная доходность MATX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности IVV в 1.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MATX
Matson, Inc.		0.87%1.13%0.98%1.15%1.95%1.18%1.58%2.11%2.56%2.61%2.09%1.64%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.23%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок MATX и IVV

Максимальная просадка MATX за все время составила -71.40%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATX и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

MATXIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.40%

-55.25%

-16.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.95%

-12.06%

-20.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.63%

-24.53%

-29.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.63%

-33.90%

-19.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-6.26%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.43%

-10.85%

-22.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.68%

2.53%

+14.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MATX и IVV

Matson, Inc. (MATX) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что MATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MATXIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.07%

5.30%

+5.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.25%

9.45%

+17.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.20%

18.31%

+27.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.71%

16.89%

+22.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.32%

18.04%

+24.28%