Сравнение IEP с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Icahn Enterprises L.P. (IEP) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEP или JEPI.
Доходность
Сравнение доходности IEP и JEPI
Доходность по периодам
С начала года, IEP показывает доходность -16.98%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 14.75%.
IEP
-16.98%
-19.22%
-23.90%
-17.37%
-15.51%
-8.18%
JEPI
14.75%
-0.15%
7.48%
18.00%
N/A
N/A
Основные характеристики
| IEP | JEPI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.39 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | -0.28 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 0.96 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | -0.23 | 4.71 |
| Коэф-т Мартина | -1.00 | 18.29 |
| Индекс Язвы | 17.30% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 44.31% | 7.06% |
| Макс. просадка | -84.21% | -13.71% |
| Текущая просадка | -68.40% | -1.08% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между IEP и JEPI составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEP c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Icahn Enterprises L.P. (IEP) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEP и JEPI
Дивидендная доходность IEP за последние двенадцать месяцев составляет около 30.25%, что больше доходности JEPI в 7.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEP Icahn Enterprises L.P. | 30.25% | 34.90% | 15.79% | 16.13% | 15.79% | 13.01% | 12.26% | 11.32% | 10.01% | 9.79% | 6.49% | 4.11% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.13% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEP и JEPI
Максимальная просадка IEP за все время составила -84.21%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEP и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEP и JEPI
Icahn Enterprises L.P. (IEP) имеет более высокую волатильность в 23.75% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что IEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.