PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEP с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEP с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Icahn Enterprises L.P. (IEP) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности IEP и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Icahn Enterprises L.P. (IEP) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEP и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
IEP
Icahn Enterprises L.P.		7.84%8.23%-37.79%-58.78%18.76%12.87%12.99%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, IEP показывает доходность 7.84%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

IEP

1 день
1.19%
1 месяц
0.39%
С начала года
7.84%
6 месяцев
2.80%
1 год
5.99%
3 года*
-34.41%
5 лет*
-18.66%
10 лет*
-5.35%

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Icahn Enterprises L.P.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с IEP:
IEP с ZIMIEP с CVIIEP с HPQIEP с UANIEP с RIOIEP с VOOIEP с ARCC
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

IEP vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEP
Ранг доходности на риск IEP: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEP: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEP c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Icahn Enterprises L.P. (IEP) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEPJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

0.61

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

0.95

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.16

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

0.79

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.73

3.83

-3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEP vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEP на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEP и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEPJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.61

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.76

-1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

1.04

-0.89

Корреляция

Корреляция между IEP и JEPI составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEP и JEPI

Дивидендная доходность IEP за последние двенадцать месяцев составляет около 26.18%, что больше доходности JEPI в 8.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEP
Icahn Enterprises L.P.		26.18%26.49%40.37%34.90%15.79%16.13%15.79%13.01%12.26%11.32%10.01%9.79%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEP и JEPI

Максимальная просадка IEP за все время составила -84.21%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEP и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

IEPJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.21%

-13.71%

-70.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.06%

-10.28%

-5.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.56%

-13.71%

-63.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.36%

-4.53%

-67.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.39%

-2.07%

-28.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.38%

2.12%

+6.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IEP и JEPI

Icahn Enterprises L.P. (IEP) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что IEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEPJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

3.90%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.79%

6.36%

+12.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.64%

13.24%

+17.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.97%

11.06%

+29.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.53%

10.88%

+25.65%