PortfoliosLab logo
Сравнение IEP с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IEP и JEPI составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности IEP и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Icahn Enterprises L.P. (IEP) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-59.26%
66.94%
IEP
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IEP:

-0.80

JEPI:

0.41

Коэф-т Сортино

IEP:

-1.02

JEPI:

0.67

Коэф-т Омега

IEP:

0.86

JEPI:

1.11

Коэф-т Кальмара

IEP:

-0.47

JEPI:

0.43

Коэф-т Мартина

IEP:

-1.29

JEPI:

1.99

Индекс Язвы

IEP:

28.10%

JEPI:

2.83%

Дневная вол-ть

IEP:

44.98%

JEPI:

13.76%

Макс. просадка

IEP:

-84.21%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

IEP:

-75.16%

JEPI:

-7.02%

Доходность по периодам

С начала года, IEP показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью -2.96%.


IEP

С начала года

4.90%

1 месяц

-6.90%

6 месяцев

-37.87%

1 год

-38.30%

5 лет

-15.58%

10 лет

-9.35%

JEPI

С начала года

-2.96%

1 месяц

-4.23%

6 месяцев

-4.11%

1 год

4.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IEP и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IEP
Ранг риск-скорректированной доходности IEP, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEP, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IEP c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Icahn Enterprises L.P. (IEP) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IEP, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IEP: -0.80
JEPI: 0.41
Коэффициент Сортино IEP, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IEP: -1.02
JEPI: 0.67
Коэффициент Омега IEP, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IEP: 0.86
JEPI: 1.11
Коэффициент Кальмара IEP, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IEP: -0.47
JEPI: 0.43
Коэффициент Мартина IEP, с текущим значением в -1.29, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
IEP: -1.29
JEPI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа IEP на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEP и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.80
0.41
IEP
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEP и JEPI

Дивидендная доходность IEP за последние двенадцать месяцев составляет около 34.72%, что больше доходности JEPI в 7.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IEP
Icahn Enterprises L.P.
34.72%40.37%34.90%15.79%16.13%15.79%13.01%12.26%11.32%10.01%9.79%6.49%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.90%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEP и JEPI

Максимальная просадка IEP за все время составила -84.21%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEP и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-75.16%
-7.02%
IEP
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности IEP и JEPI

Icahn Enterprises L.P. (IEP) имеет более высокую волатильность в 14.42% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 11.06%. Это указывает на то, что IEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.42%
11.06%
IEP
JEPI