Сравнение IEP с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Icahn Enterprises L.P. (IEP) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEP или JEPI.
Корреляция
Корреляция между IEP и JEPI составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IEP и JEPI
Основные характеристики
IEP:
-0.56
JEPI:
1.92
IEP:
-0.57
JEPI:
2.60
IEP:
0.92
JEPI:
1.38
IEP:
-0.34
JEPI:
3.11
IEP:
-1.21
JEPI:
12.63
IEP:
20.96%
JEPI:
1.13%
IEP:
44.83%
JEPI:
7.48%
IEP:
-84.21%
JEPI:
-13.71%
IEP:
-73.97%
JEPI:
-3.69%
Доходность по периодам
С начала года, IEP показывает доходность -31.62%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 13.12%.
IEP
-31.62%
-13.52%
-32.72%
-30.65%
-18.12%
-8.90%
JEPI
13.12%
-1.50%
6.56%
13.86%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEP c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Icahn Enterprises L.P. (IEP) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEP и JEPI
Дивидендная доходность IEP за последние двенадцать месяцев составляет около 36.73%, что больше доходности JEPI в 7.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEP Icahn Enterprises L.P. | 36.73% | 34.90% | 15.79% | 16.13% | 15.79% | 13.01% | 12.26% | 11.32% | 10.01% | 9.79% | 6.49% | 4.11% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.30% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEP и JEPI
Максимальная просадка IEP за все время составила -84.21%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEP и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEP и JEPI
Icahn Enterprises L.P. (IEP) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что IEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.