PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IEP с UAN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IEP с UAN

Последнее обновление 9 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Icahn Enterprises L.P. (IEP) и CVR Partners, LP (UAN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEP или UAN.

Корреляция

Корреляция между IEP и UAN составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности IEP и UAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Icahn Enterprises L.P. (IEP) и CVR Partners, LP (UAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.95%
27.26%
IEP
UAN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IEP:

-1.00

UAN:

-0.33

Коэф-т Сортино

IEP:

-1.43

UAN:

-0.30

Коэф-т Омега

IEP:

0.81

UAN:

0.96

Коэф-т Кальмара

IEP:

-0.57

UAN:

-0.24

Коэф-т Мартина

IEP:

-1.66

UAN:

-0.77

Индекс Язвы

IEP:

26.51%

UAN:

12.33%

Дневная вол-ть

IEP:

43.82%

UAN:

28.87%

Макс. просадка

IEP:

-84.21%

UAN:

-96.77%

Текущая просадка

IEP:

-77.55%

UAN:

-36.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IEP:

$4.31B

UAN:

$755.73M

EPS

IEP:

-$0.94

UAN:

$4.97

PEG коэффициент

IEP:

0.00

UAN:

-1.30

Общая выручка (12 мес.)

IEP:

$7.37B

UAN:

$397.66M

Валовая прибыль (12 мес.)

IEP:

$607.00M

UAN:

$91.49M

EBITDA (12 мес.)

IEP:

$221.00M

UAN:

$139.39M

Доходность по периодам

С начала года, IEP показывает доходность -5.18%, что значительно выше, чем у UAN с доходностью -10.22%. За последние 10 лет акции IEP уступали акциям UAN по среднегодовой доходности: -10.08% против 1.77% соответственно.

IEP

С начала года

-5.18%

1 месяц

-17.79%

6 месяцев

-37.67%

1 год

-44.13%

5 лет

-18.06%

10 лет

-10.08%

UAN

С начала года

-10.22%

1 месяц

-12.86%

6 месяцев

0.65%

1 год

-9.66%

5 лет

67.14%

10 лет

1.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IEP и UAN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IEP
Ранг риск-скорректированной доходности IEP, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEP, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEP, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
UAN
Ранг риск-скорректированной доходности UAN, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UAN, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAN, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAN, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAN, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAN, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IEP c UAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Icahn Enterprises L.P. (IEP) и CVR Partners, LP (UAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IEP, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
IEP: -1.00
UAN: -0.33
Коэффициент Сортино IEP, с текущим значением в -1.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IEP: -1.43
UAN: -0.30
Коэффициент Омега IEP, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IEP: 0.81
UAN: 0.96
Коэффициент Кальмара IEP, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
IEP: -0.57
UAN: -0.24
Коэффициент Мартина IEP, с текущим значением в -1.66, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.00
IEP: -1.66
UAN: -0.77

Показатель коэффициента Шарпа IEP на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа UAN равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEP и UAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.00
-0.33
IEP
UAN

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEP и UAN

Дивидендная доходность IEP за последние двенадцать месяцев составляет около 38.41%, что больше доходности UAN в 10.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IEP
Icahn Enterprises L.P.		38.41%40.37%34.90%15.79%16.13%15.79%13.01%12.26%11.32%10.01%9.79%6.49%
UAN
CVR Partners, LP		10.14%8.81%40.64%19.21%5.62%0.00%12.90%0.00%0.61%11.81%15.61%14.48%

Просадки

Сравнение просадок IEP и UAN

Максимальная просадка IEP за все время составила -84.21%, что меньше максимальной просадки UAN в -96.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEP и UAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-77.55%
-36.07%
IEP
UAN

Волатильность

Сравнение волатильности IEP и UAN

Icahn Enterprises L.P. (IEP) имеет более высокую волатильность в 12.92% по сравнению с CVR Partners, LP (UAN) с волатильностью 10.66%. Это указывает на то, что IEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.92%
10.66%
IEP
UAN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IEP и UAN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Icahn Enterprises L.P. и CVR Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию