Сравнение IEP с UAN
IEP (Icahn Enterprises L.P.) and UAN (CVR Partners, LP) are both stocks. IEP operates in Conglomerates (Industrials), while UAN operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 10 years, IEP returned -4.27%/yr vs 16.21%/yr for UAN. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности IEP и UAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEP показывает доходность 12.15%, что значительно ниже, чем у UAN с доходностью 28.03%. За последние 10 лет акции IEP уступали акциям UAN по среднегодовой доходности: -4.27% против 16.21% соответственно.
IEP
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- 2.75%
- 6 месяцев
- 6.10%
- С начала года
- 12.15%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- -17.10%
- 5 лет*
- -19.63%
- 10 лет*
- -4.27%
- Всё время*
- 5.57%
UAN
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 10.80%
- 6 месяцев
- 26.82%
- С начала года
- 28.03%
- 1 год
- 47.18%
- 3 года*
- 25.54%
- 5 лет*
- 37.95%
- 10 лет*
- 16.21%
- Всё время*
- 6.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.48M | $5.59M | $6.64M | |
| $5.13M | $4.10M | $5.42M |
Сравнение доходности по годам IEP и UAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEP Icahn Enterprises L.P. | 12.15% | 8.23% | -37.79% | -58.78% | 18.76% | 12.87% | -3.55% | 20.44% | 18.98% | -1.17% |
UAN CVR Partners, LP | 28.03% | 54.09% | 27.18% | -13.80% | 43.68% | 452.88% | -48.32% | 1.48% | 3.66% | -45.19% |
Correlation
The correlation between IEP and UAN is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.21 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
IEP:
$5.01B
UAN:
$1.34B
IEP:
-$0.86
UAN:
$15.16
IEP:
0.42
UAN:
1.98
IEP:
2.33
UAN:
2.96
IEP:
$10.70B
UAN:
$676.86M
IEP:
$886.00M
UAN:
$173.51M
IEP:
$406.00M
UAN:
$275.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEP vs. UAN — Ранг доходности на риск
IEP
UAN
Сравнение IEP c UAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Icahn Enterprises L.P. (IEP) и CVR Partners, LP (UAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEP | UAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.26 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 2.40 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | 5.81 | -5.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEP и UAN
Максимальная просадка IEP за все время составила -84.21%, что меньше максимальной просадки UAN в -96.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEP и UAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEP | UAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.21% | -96.77% | +12.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.96% | -19.73% | +3.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.09% | -26.70% | -28.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.56% | -49.19% | -28.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.56% | -90.38% | +12.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.26% | -5.94% | -65.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.74% | -47.21% | +16.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.96% | 8.15% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEP и UAN
Текущая волатильность для Icahn Enterprises L.P. (IEP) составляет 6.69%, в то время как у CVR Partners, LP (UAN) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что IEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEP | UAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 7.92% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.32% | 33.97% | -19.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.44% | 40.59% | -17.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.06% | 41.37% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.18% | 54.57% | -18.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEP и UAN
Дивидендная доходность IEP за последние двенадцать месяцев составляет около 26.81%, что больше доходности UAN в 9.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEP Icahn Enterprises L.P. | 26.81% | 26.49% | 40.37% | 34.90% | 15.79% | 16.13% | 15.79% | 13.01% | 12.26% | 11.32% | 10.01% | 9.79% |
UAN CVR Partners, LP | 9.70% | 11.63% | 8.81% | 40.64% | 19.21% | 5.62% | 0.00% | 12.90% | 0.00% | 0.61% | 11.81% | 15.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IEP и UAN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Icahn Enterprises L.P. и CVR Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IEP и UAN
IEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Icahn Enterprises L.P. сообщила о валовой прибыли в 198.00M при выручке в 3.08B, что соответствует валовой рентабельности в 6.4%.
UAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CVR Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 65.14M при выручке в 202.19M, что соответствует валовой рентабельности в 32.2%.
IEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Icahn Enterprises L.P. сообщила об операционной прибыли в -386.00M при выручке в 3.08B, что соответствует операционной рентабельности -12.5%.
UAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CVR Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 84.82M при выручке в 202.19M, что соответствует операционной рентабельности 42.0%.
IEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Icahn Enterprises L.P. сообщила о чистой прибыли в -355.00M при выручке в 3.08B, что соответствует чистой рентабельности -11.5%.
UAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CVR Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 77.50M при выручке в 202.19M, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
IEP and UAN have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UAN has higher volatility (7.92%) compared to IEP (6.69%). In terms of maximum drawdown, IEP dropped -84.21% vs UAN's -96.77%.
UAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IEP и UAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор