Сравнение IEP с ARCC
IEP (Icahn Enterprises L.P.) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. IEP operates in Conglomerates (Industrials), while ARCC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, IEP returned -4.27%/yr vs 12.41%/yr for ARCC. Their 0.25 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности IEP и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEP показывает доходность 12.15%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции IEP уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: -4.27% против 12.41% соответственно.
IEP
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- 2.75%
- 6 месяцев
- 6.10%
- С начала года
- 12.15%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- -17.10%
- 5 лет*
- -19.63%
- 10 лет*
- -4.27%
- Всё время*
- 5.57%
ARCC
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 4.09%
- 6 месяцев
- 4.06%
- С начала года
- 0.62%
- 1 год
- -5.28%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- 12.41%
- Всё время*
- 12.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $88.36M | $86.88M | $93.87M | |
| $6.48M | $5.59M | $6.64M |
Сравнение доходности по годам IEP и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEP Icahn Enterprises L.P. | 12.15% | 8.23% | -37.79% | -58.78% | 18.76% | 12.87% | -3.55% | 20.44% | 18.98% | -1.17% |
ARCC Ares Capital Corporation | 0.62% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Correlation
The correlation between IEP and ARCC is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2004 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
IEP:
$5.01B
ARCC:
$13.87B
IEP:
-$0.86
ARCC:
$1.35
IEP:
0.42
ARCC:
6.46
IEP:
2.33
ARCC:
1.00
IEP:
$10.70B
ARCC:
$2.13B
IEP:
$886.00M
ARCC:
$1.36B
IEP:
$406.00M
ARCC:
$1.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEP vs. ARCC — Ранг доходности на риск
IEP
ARCC
Сравнение IEP c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Icahn Enterprises L.P. (IEP) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEP | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.97 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | -0.31 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | -0.56 | +1.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEP и ARCC
Максимальная просадка IEP за все время составила -84.21%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEP и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEP | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.21% | -79.36% | -4.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.96% | -17.35% | +1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.09% | -19.35% | -35.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.56% | -21.76% | -55.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.56% | -56.77% | -20.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.26% | -8.42% | -62.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.74% | -9.12% | -21.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.96% | 9.54% | -2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEP и ARCC
Icahn Enterprises L.P. (IEP) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что IEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEP | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 5.55% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.32% | 14.92% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.44% | 19.20% | +4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.06% | 20.04% | +21.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.18% | 25.60% | +10.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEP и ARCC
Дивидендная доходность IEP за последние двенадцать месяцев составляет около 26.81%, что больше доходности ARCC в 9.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 9.94% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
IEP Icahn Enterprises L.P. | 26.81% | 26.49% | 40.37% | 34.90% | 15.79% | 16.13% | 15.79% | 13.01% | 12.26% | 11.32% | 10.01% | 9.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IEP и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Icahn Enterprises L.P. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IEP и ARCC
IEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Icahn Enterprises L.P. сообщила о валовой прибыли в 198.00M при выручке в 3.08B, что соответствует валовой рентабельности в 6.4%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 408.00M при выручке в 581.00M, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.
IEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Icahn Enterprises L.P. сообщила об операционной прибыли в -386.00M при выручке в 3.08B, что соответствует операционной рентабельности -12.5%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 394.00M при выручке в 581.00M, что соответствует операционной рентабельности 67.8%.
IEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Icahn Enterprises L.P. сообщила о чистой прибыли в -355.00M при выручке в 3.08B, что соответствует чистой рентабельности -11.5%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 171.00M при выручке в 581.00M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.
Часто задаваемые вопросы
IEP and ARCC have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IEP has higher volatility (6.69%) compared to ARCC (5.55%). In terms of maximum drawdown, IEP dropped -84.21% vs ARCC's -79.36%.
IEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IEP и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор