PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IEP с ARCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между IEP и ARCC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение IEP с ARCC

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Icahn Enterprises L.P. (IEP) и Ares Capital Corporation (ARCC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEP или ARCC.

Доходность

Сравнение доходности IEP и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Icahn Enterprises L.P. (IEP) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IEP:

-0.85

ARCC:

0.62

Коэф-т Сортино

IEP:

-1.11

ARCC:

1.01

Коэф-т Омега

IEP:

0.85

ARCC:

1.15

Коэф-т Кальмара

IEP:

-0.50

ARCC:

0.70

Коэф-т Мартина

IEP:

-1.25

ARCC:

2.69

Индекс Язвы

IEP:

30.88%

ARCC:

4.89%

Дневная вол-ть

IEP:

45.27%

ARCC:

20.81%

Макс. просадка

IEP:

-84.21%

ARCC:

-79.40%

Текущая просадка

IEP:

-74.85%

ARCC:

-5.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IEP:

$4.53B

ARCC:

$15.31B

EPS

IEP:

-$1.64

ARCC:

$2.05

Коэффициент PEG

IEP:

0.00

ARCC:

3.95

Коэффициент P/S

IEP:

0.48

ARCC:

5.07

Коэффициент P/B

IEP:

2.56

ARCC:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

IEP:

$9.54B

ARCC:

$2.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

IEP:

$676.00M

ARCC:

$2.04B

EBITDA (12 мес.)

IEP:

-$187.00M

ARCC:

$1.83B

Доходность по периодам

С начала года, IEP показывает доходность 6.22%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью 3.04%. За последние 10 лет акции IEP уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: -9.19% против 13.16% соответственно.

IEP

С начала года

6.22%

1 месяц

-0.70%

6 месяцев

-16.89%

1 год

-38.26%

3 года

-33.82%

5 лет

-16.78%

10 лет

-9.19%

ARCC

С начала года

3.04%

1 месяц

8.41%

6 месяцев

4.09%

1 год

11.96%

3 года

15.05%

5 лет

19.17%

10 лет

13.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Icahn Enterprises L.P.

Ares Capital Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IEP и ARCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IEP
Ранг риск-скорректированной доходности IEP, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEP, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEP, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEP, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг риск-скорректированной доходности ARCC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IEP c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Icahn Enterprises L.P. (IEP) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IEP на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа ARCC равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEP и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEP и ARCC

Дивидендная доходность IEP за последние двенадцать месяцев составляет около 30.12%, что больше доходности ARCC в 8.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IEP
Icahn Enterprises L.P.		30.12%40.37%34.90%15.79%16.13%15.79%13.01%12.26%11.32%10.01%9.79%6.49%
ARCC
Ares Capital Corporation		8.71%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%

Просадки

Сравнение просадок IEP и ARCC

Максимальная просадка IEP за все время составила -84.21%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEP и ARCC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IEP и ARCC

Icahn Enterprises L.P. (IEP) имеет более высокую волатильность в 11.38% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что IEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IEP и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Icahn Enterprises L.P. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
2.17B
599.00M
(IEP) Общая выручка
(ARCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IEP и ARCC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Icahn Enterprises L.P. и Ares Capital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
7.1%
84.3%
(IEP) Валовая рентабельность
(ARCC) Валовая рентабельность
IEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Icahn Enterprises L.P. сообщила о валовой прибыли в 154.00M при выручке в 2.17B, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.

ARCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 505.00M при выручке в 599.00M, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.

IEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Icahn Enterprises L.P. сообщила об операционной прибыли в -198.00M при выручке в 2.17B, что соответствует операционной рентабельности -9.1%.

ARCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 434.00M при выручке в 599.00M, что соответствует операционной рентабельности 72.5%.

IEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Icahn Enterprises L.P. сообщила о чистой прибыли в -422.00M при выручке в 2.17B, что соответствует чистой рентабельности -19.5%.

ARCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 365.00M при выручке в 599.00M, что соответствует чистой рентабельности 60.9%.