PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEP с ARCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IEP с ARCC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IEP (Icahn Enterprises L.P.) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. IEP operates in Conglomerates (Industrials), while ARCC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, IEP returned -4.04%/yr vs 12.56%/yr for ARCC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IEP и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Icahn Enterprises L.P. (IEP) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEP показывает доходность 12.15%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -5.14%. За последние 10 лет акции IEP уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: -4.04% против 12.56% соответственно.

IEP

1 день
-0.93%
1 месяц
-4.96%
С начала года
12.15%
6 месяцев
4.66%
1 год
11.85%
3 года*
-13.46%
5 лет*
-18.64%
10 лет*
-4.04%

ARCC

1 день
-1.53%
1 месяц
-2.61%
С начала года
-5.14%
6 месяцев
-5.66%
1 год
-6.58%
3 года*
9.07%
5 лет*
8.64%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEP и ARCC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEP
Icahn Enterprises L.P.		12.15%8.23%-37.79%-58.78%18.76%12.87%-3.55%20.44%18.98%-1.17%
ARCC
Ares Capital Corporation		-5.14%1.07%19.78%20.03%-3.84%36.14%0.86%31.30%8.81%4.50%

Correlation

The correlation between IEP and ARCC is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2004 г.

0.25

Фундаментальные показатели

EPS

IEP:

-$1.15

ARCC:

$1.63

Коэффициент P/S

IEP:

0.31

ARCC:

5.01

Общая выручка (12 мес.)

IEP:

$10.18B

ARCC:

$2.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

IEP:

$1.33B

ARCC:

$1.86B

EBITDA (12 мес.)

IEP:

$1.17B

ARCC:

$2.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Icahn Enterprises L.P.

Ares Capital Corporation

Часто сравнивают с IEP:
IEP с ZIMIEP с CVIIEP с HPQIEP с UANIEP с RIOIEP с JEPIIEP с VOO
Часто сравнивают с ARCC:
ARCC с MAINARCC с OBDCARCC с BXSLARCC с HTGCARCC с SPYARCC с BIZDARCC с ARDC

Доходность на риск

IEP vs. ARCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEP
Ранг доходности на риск IEP: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEP: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEP: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEP c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Icahn Enterprises L.P. (IEP) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEPARCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
-0.36

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
-0.38

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.95

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

-0.34

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.58

-0.63

+2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEP vs. ARCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEP на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа ARCC равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEP и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEPARCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

-0.36

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.43

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

0.49

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.37

-0.22

Просадки

Сравнение просадок IEP и ARCC

Максимальная просадка IEP за все время составила -84.21%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEP и ARCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEPARCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.21%

-79.36%

-4.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.06%

-19.35%

+3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.83%

-19.35%

-48.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.56%

-21.76%

-55.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.56%

-56.77%

-20.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.26%

-13.66%

-57.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.57%

-9.10%

-21.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.53%

10.48%

-2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности IEP и ARCC

Icahn Enterprises L.P. (IEP) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что IEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEPARCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

3.94%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.97%

14.71%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.75%

18.40%

+7.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.97%

19.96%

+21.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.39%

25.58%

+10.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEP и ARCC

Дивидендная доходность IEP за последние двенадцать месяцев составляет около 26.81%, что больше доходности ARCC в 10.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCC
Ares Capital Corporation		10.28%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%
IEP
Icahn Enterprises L.P.		26.81%26.49%40.37%34.90%15.79%16.13%15.79%13.01%12.26%11.32%10.01%9.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IEP и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Icahn Enterprises L.P. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
2.31B
763.00M
(IEP) Общая выручка
(ARCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IEP и ARCC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Icahn Enterprises L.P. и Ares Capital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
72.1%
Активы портфеля
IEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Icahn Enterprises L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ARCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.

IEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Icahn Enterprises L.P. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

ARCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.

IEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Icahn Enterprises L.P. сообщила о чистой прибыли в -612.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности -26.5%.

ARCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

Часто задаваемые вопросы

IEP and ARCC have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEP has higher volatility (6.19%) compared to ARCC (3.94%). In terms of maximum drawdown, IEP dropped -84.21% vs ARCC's -79.36%.

IEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEP и ARCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор