PortfoliosLab logo
Сравнение IEP с RIO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между IEP и RIO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности IEP и RIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Icahn Enterprises L.P. (IEP) и Rio Tinto Group (RIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
613.17%
3,606.89%
IEP
RIO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IEP:

-0.80

RIO:

-0.09

Коэф-т Сортино

IEP:

-1.02

RIO:

0.05

Коэф-т Омега

IEP:

0.86

RIO:

1.01

Коэф-т Кальмара

IEP:

-0.47

RIO:

-0.09

Коэф-т Мартина

IEP:

-1.29

RIO:

-0.18

Индекс Язвы

IEP:

28.10%

RIO:

11.81%

Дневная вол-ть

IEP:

44.98%

RIO:

24.59%

Макс. просадка

IEP:

-84.21%

RIO:

-88.97%

Текущая просадка

IEP:

-75.16%

RIO:

-10.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IEP:

$4.58B

RIO:

$97.80B

EPS

IEP:

-$0.93

RIO:

$7.14

Коэффициент PEG

IEP:

0.00

RIO:

0.00

Коэффициент P/S

IEP:

0.46

RIO:

1.82

Коэффициент P/B

IEP:

1.83

RIO:

1.77

Общая выручка (12 мес.)

IEP:

$7.37B

RIO:

$53.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

IEP:

$607.00M

RIO:

$16.18B

EBITDA (12 мес.)

IEP:

$221.00M

RIO:

$19.83B

Доходность по периодам

С начала года, IEP показывает доходность 4.90%, что значительно ниже, чем у RIO с доходностью 8.72%. За последние 10 лет акции IEP уступали акциям RIO по среднегодовой доходности: -9.35% против 11.26% соответственно.


IEP

С начала года

4.90%

1 месяц

-6.90%

6 месяцев

-37.87%

1 год

-38.30%

5 лет

-15.58%

10 лет

-9.35%

RIO

С начала года

8.72%

1 месяц

-1.78%

6 месяцев

-1.04%

1 год

-3.44%

5 лет

14.91%

10 лет

11.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IEP и RIO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IEP
Ранг риск-скорректированной доходности IEP, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEP, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

RIO
Ранг риск-скорректированной доходности RIO, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RIO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIO, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IEP c RIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Icahn Enterprises L.P. (IEP) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IEP, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IEP: -0.80
RIO: -0.09
Коэффициент Сортино IEP, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IEP: -1.02
RIO: 0.05
Коэффициент Омега IEP, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IEP: 0.86
RIO: 1.01
Коэффициент Кальмара IEP, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IEP: -0.47
RIO: -0.09
Коэффициент Мартина IEP, с текущим значением в -1.29, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
IEP: -1.29
RIO: -0.18

Показатель коэффициента Шарпа IEP на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа RIO равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEP и RIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.80
-0.09
IEP
RIO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEP и RIO

Дивидендная доходность IEP за последние двенадцать месяцев составляет около 34.72%, что больше доходности RIO в 6.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IEP
Icahn Enterprises L.P.
34.72%40.37%34.90%15.79%16.13%15.79%13.01%12.26%11.32%10.01%9.79%6.49%
RIO
Rio Tinto Group
6.52%7.40%5.40%10.48%14.39%5.13%10.70%6.32%4.45%3.96%7.79%4.46%

Просадки

Сравнение просадок IEP и RIO

Максимальная просадка IEP за все время составила -84.21%, что меньше максимальной просадки RIO в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEP и RIO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-75.16%
-10.62%
IEP
RIO

Волатильность

Сравнение волатильности IEP и RIO

Icahn Enterprises L.P. (IEP) имеет более высокую волатильность в 14.42% по сравнению с Rio Tinto Group (RIO) с волатильностью 12.21%. Это указывает на то, что IEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.42%
12.21%
IEP
RIO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IEP и RIO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Icahn Enterprises L.P. и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию