PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IEP с RIO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IEP с RIO

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Icahn Enterprises L.P. (IEP) и Rio Tinto Group (RIO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEP или RIO.

Корреляция

Корреляция между IEP и RIO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IEP и RIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Icahn Enterprises L.P. (IEP) и Rio Tinto Group (RIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IEP:

-0.77

RIO:

-0.29

Коэф-т Сортино

IEP:

-0.98

RIO:

-0.07

Коэф-т Омега

IEP:

0.87

RIO:

0.99

Коэф-т Кальмара

IEP:

-0.46

RIO:

-0.17

Коэф-т Мартина

IEP:

-1.18

RIO:

-0.34

Индекс Язвы

IEP:

29.94%

RIO:

12.21%

Дневная вол-ть

IEP:

45.05%

RIO:

24.78%

Макс. просадка

IEP:

-84.21%

RIO:

-88.97%

Текущая просадка

IEP:

-71.97%

RIO:

-9.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IEP:

$5.28B

RIO:

$101.95B

EPS

IEP:

-$1.64

RIO:

$7.07

Коэффициент PEG

IEP:

0.00

RIO:

0.00

Коэффициент P/S

IEP:

0.56

RIO:

1.90

Коэффициент P/B

IEP:

2.97

RIO:

1.85

Общая выручка (12 мес.)

IEP:

$9.54B

RIO:

$53.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

IEP:

$676.00M

RIO:

$16.18B

EBITDA (12 мес.)

IEP:

-$187.00M

RIO:

$19.83B

Доходность по периодам

С начала года, IEP показывает доходность 18.38%, что значительно выше, чем у RIO с доходностью 10.40%. За последние 10 лет акции IEP уступали акциям RIO по среднегодовой доходности: -8.29% против 11.78% соответственно.

IEP

С начала года

18.38%

1 месяц

16.49%

6 месяцев

-14.33%

1 год

-34.37%

5 лет

-14.78%

10 лет

-8.29%

RIO

С начала года

10.40%

1 месяц

9.59%

6 месяцев

6.47%

1 год

-7.09%

5 лет

14.71%

10 лет

11.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IEP и RIO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IEP
Ранг риск-скорректированной доходности IEP, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
RIO
Ранг риск-скорректированной доходности RIO, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RIO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IEP c RIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Icahn Enterprises L.P. (IEP) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IEP на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа RIO равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEP и RIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEP и RIO

Дивидендная доходность IEP за последние двенадцать месяцев составляет около 30.77%, что больше доходности RIO в 6.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IEP
Icahn Enterprises L.P.		20.51%40.37%34.90%15.79%16.13%15.79%13.01%12.26%11.32%10.01%9.79%6.49%
RIO
Rio Tinto Group		6.42%7.40%5.40%10.48%14.39%5.13%10.70%6.32%4.45%3.96%7.79%4.46%

Просадки

Сравнение просадок IEP и RIO

Максимальная просадка IEP за все время составила -84.21%, что меньше максимальной просадки RIO в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEP и RIO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IEP и RIO

Icahn Enterprises L.P. (IEP) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с Rio Tinto Group (RIO) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что IEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IEP и RIO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Icahn Enterprises L.P. и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20212022202320242025
2.17B
26.86B
(IEP) Общая выручка
(RIO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IEP и RIO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Icahn Enterprises L.P. и Rio Tinto Group.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
7.1%
27.8%
(IEP) Валовая рентабельность
(RIO) Валовая рентабельность
IEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Icahn Enterprises L.P. сообщила о валовой прибыли в 154.00M при выручке в 2.17B, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.

RIO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 7.47B при выручке в 26.86B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.

IEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Icahn Enterprises L.P. сообщила об операционной прибыли в -198.00M при выручке в 2.17B, что соответствует операционной рентабельности -9.1%.

RIO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 7.39B при выручке в 26.86B, что соответствует операционной рентабельности 27.5%.

IEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Icahn Enterprises L.P. сообщила о чистой прибыли в -422.00M при выручке в 2.17B, что соответствует чистой рентабельности -19.5%.

RIO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.74B при выручке в 26.86B, что соответствует чистой рентабельности 21.4%.