PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IEP с HPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IEP с HPQ

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Icahn Enterprises L.P. (IEP) и HP Inc. (HPQ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEP или HPQ.

Корреляция

Корреляция между IEP и HPQ составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IEP и HPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Icahn Enterprises L.P. (IEP) и HP Inc. (HPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IEP:

-0.90

HPQ:

-0.20

Коэф-т Сортино

IEP:

-1.05

HPQ:

0.14

Коэф-т Омега

IEP:

0.86

HPQ:

1.02

Коэф-т Кальмара

IEP:

-0.48

HPQ:

-0.08

Коэф-т Мартина

IEP:

-1.26

HPQ:

-0.22

Индекс Язвы

IEP:

29.50%

HPQ:

16.40%

Дневная вол-ть

IEP:

44.74%

HPQ:

39.27%

Макс. просадка

IEP:

-84.21%

HPQ:

-82.89%

Текущая просадка

IEP:

-74.84%

HPQ:

-31.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IEP:

$4.78B

HPQ:

$24.94B

EPS

IEP:

-$1.64

HPQ:

$2.78

Коэффициент PEG

IEP:

0.00

HPQ:

0.91

Коэффициент P/S

IEP:

0.51

HPQ:

0.46

Коэффициент P/B

IEP:

2.63

HPQ:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

IEP:

$9.54B

HPQ:

$41.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

IEP:

$761.00M

HPQ:

$8.75B

EBITDA (12 мес.)

IEP:

$221.00M

HPQ:

$3.56B

Доходность по периодам

С начала года, IEP показывает доходность 6.23%, что значительно выше, чем у HPQ с доходностью -18.08%. За последние 10 лет акции IEP уступали акциям HPQ по среднегодовой доходности: -9.21% против 9.32% соответственно.

IEP

С начала года

6.23%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-20.70%

1 год

-40.02%

5 лет

-16.33%

10 лет

-9.21%

HPQ

С начала года

-18.08%

1 месяц

15.70%

6 месяцев

-26.80%

1 год

-7.86%

5 лет

15.17%

10 лет

9.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IEP и HPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IEP
Ранг риск-скорректированной доходности IEP, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEP, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
HPQ
Ранг риск-скорректированной доходности HPQ, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HPQ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPQ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPQ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPQ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPQ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IEP c HPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Icahn Enterprises L.P. (IEP) и HP Inc. (HPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IEP на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа HPQ равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEP и HPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEP и HPQ

Дивидендная доходность IEP за последние двенадцать месяцев составляет около 34.29%, что больше доходности HPQ в 4.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IEP
Icahn Enterprises L.P.		34.29%40.37%34.90%15.79%16.13%15.79%13.01%12.26%11.32%10.01%9.79%6.49%
HPQ
HP Inc.		4.27%3.42%3.54%3.77%2.21%2.94%3.19%2.82%2.56%4.24%3.01%1.56%

Просадки

Сравнение просадок IEP и HPQ

Максимальная просадка IEP за все время составила -84.21%, примерно равная максимальной просадке HPQ в -82.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEP и HPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IEP и HPQ

Icahn Enterprises L.P. (IEP) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с HP Inc. (HPQ) с волатильностью 8.92%. Это указывает на то, что IEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IEP и HPQ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Icahn Enterprises L.P. и HP Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
2.17B
13.50B
(IEP) Общая выручка
(HPQ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IEP и HPQ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Icahn Enterprises L.P. и HP Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%20212022202320242025
7.1%
21.0%
(IEP) Валовая рентабельность
(HPQ) Валовая рентабельность
IEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Icahn Enterprises L.P. сообщила о валовой прибыли в 154.00M при выручке в 2.17B, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.

HPQ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HP Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.84B при выручке в 13.50B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.

IEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Icahn Enterprises L.P. сообщила об операционной прибыли в -198.00M при выручке в 2.17B, что соответствует операционной рентабельности -9.1%.

HPQ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HP Inc. сообщила об операционной прибыли в 845.00M при выручке в 13.50B, что соответствует операционной рентабельности 6.3%.

IEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Icahn Enterprises L.P. сообщила о чистой прибыли в -422.00M при выручке в 2.17B, что соответствует чистой рентабельности -19.5%.

HPQ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HP Inc. сообщила о чистой прибыли в 565.00M при выручке в 13.50B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.