Сравнение IEP с CVI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Icahn Enterprises L.P. (IEP) и CVR Energy, Inc. (CVI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEP или CVI.
Основные характеристики
IEP | CVI | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 4.18% | 16.84% |
Дох-ть за 1 год | -59.27% | 24.43% |
Дох-ть за 3 года | -19.93% | 36.37% |
Дох-ть за 5 лет | -12.55% | 7.07% |
Дох-ть за 10 лет | -5.21% | 7.91% |
Коэф-т Шарпа | -0.83 | 0.75 |
Дневная вол-ть | 70.88% | 38.20% |
Макс. просадка | -84.21% | -92.39% |
Current Drawdown | -60.34% | -5.19% |
Фундаментальные показатели
IEP | CVI | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $7.30B | $3.66B |
Прибыль на акцию | -$1.75 | $7.65 |
PEG коэффициент | 0.00 | -2.16 |
Выручка (12 мес.) | $10.83B | $9.25B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $1.91B | $1.42B |
EBITDA (12 мес.) | $525.00M | $1.42B |
Корреляция
Корреляция между IEP и CVI составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IEP и CVI
С начала года, IEP показывает доходность 4.18%, что значительно ниже, чем у CVI с доходностью 16.84%. За последние 10 лет акции IEP уступали акциям CVI по среднегодовой доходности: -5.21% против 7.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEP c CVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Icahn Enterprises L.P. (IEP) и CVR Energy, Inc. (CVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Icahn Enterprises L.P. | -0.83 | ||||
CVR Energy, Inc. | 0.75 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEP и CVI
Дивидендная доходность IEP за последние двенадцать месяцев составляет около 29.41%, что больше доходности CVI в 12.91%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Icahn Enterprises L.P. | 29.41% | 34.90% | 15.79% | 16.13% | 15.79% | 13.01% | 12.26% | 11.32% | 10.01% | 9.79% | 6.52% | 4.11% |
CVR Energy, Inc. | 12.91% | 14.85% | 15.32% | 14.28% | 8.05% | 7.54% | 7.25% | 5.37% | 7.88% | 5.08% | 12.92% | 32.81% |
Просадки
Сравнение просадок IEP и CVI
Максимальная просадка IEP за все время составила -84.21%, что меньше максимальной просадки CVI в -92.39%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для IEP и CVI
Волатильность
Сравнение волатильности IEP и CVI
Текущая волатильность для Icahn Enterprises L.P. (IEP) составляет 8.92%, в то время как у CVR Energy, Inc. (CVI) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что IEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.