PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IEP с CVI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IEPCVI
Дох-ть с нач. г.4.18%16.84%
Дох-ть за 1 год-59.27%24.43%
Дох-ть за 3 года-19.93%36.37%
Дох-ть за 5 лет-12.55%7.07%
Дох-ть за 10 лет-5.21%7.91%
Коэф-т Шарпа-0.830.75
Дневная вол-ть70.88%38.20%
Макс. просадка-84.21%-92.39%
Current Drawdown-60.34%-5.19%

Фундаментальные показатели


IEPCVI
Рыночная капитализация$7.30B$3.66B
Прибыль на акцию-$1.75$7.65
PEG коэффициент0.00-2.16
Выручка (12 мес.)$10.83B$9.25B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.91B$1.42B
EBITDA (12 мес.)$525.00M$1.42B

Корреляция

0.27
-1.001.00

Корреляция между IEP и CVI составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IEP и CVI

С начала года, IEP показывает доходность 4.18%, что значительно ниже, чем у CVI с доходностью 16.84%. За последние 10 лет акции IEP уступали акциям CVI по среднегодовой доходности: -5.21% против 7.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-43.61%
471.61%
IEP
CVI

Сравнение акций, фондов или ETF


Icahn Enterprises L.P.

CVR Energy, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IEP c CVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Icahn Enterprises L.P. (IEP) и CVR Energy, Inc. (CVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
IEP
Icahn Enterprises L.P.
-0.83
CVI
CVR Energy, Inc.
0.75

Сравнение коэффициента Шарпа IEP и CVI

Показатель коэффициента Шарпа IEP на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа CVI равного 0.75. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа IEP и CVI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.83
0.75
IEP
CVI

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEP и CVI

Дивидендная доходность IEP за последние двенадцать месяцев составляет около 29.41%, что больше доходности CVI в 12.91%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IEP
Icahn Enterprises L.P.
29.41%34.90%15.79%16.13%15.79%13.01%12.26%11.32%10.01%9.79%6.52%4.11%
CVI
CVR Energy, Inc.
12.91%14.85%15.32%14.28%8.05%7.54%7.25%5.37%7.88%5.08%12.92%32.81%

Просадки

Сравнение просадок IEP и CVI

Максимальная просадка IEP за все время составила -84.21%, что меньше максимальной просадки CVI в -92.39%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для IEP и CVI


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-60.34%
-5.19%
IEP
CVI

Волатильность

Сравнение волатильности IEP и CVI

Текущая волатильность для Icahn Enterprises L.P. (IEP) составляет 8.92%, в то время как у CVR Energy, Inc. (CVI) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что IEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
8.92%
11.90%
IEP
CVI