PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение IEP с CVI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IEP с CVI

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Icahn Enterprises L.P. (IEP) и CVR Energy, Inc. (CVI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEP или CVI.

Корреляция

Корреляция между IEP и CVI составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности IEP и CVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Icahn Enterprises L.P. (IEP) и CVR Energy, Inc. (CVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.23%
-34.86%
IEP
CVI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IEP:

-0.98

CVI:

-1.10

Коэф-т Сортино

IEP:

-1.38

CVI:

-1.62

Коэф-т Омега

IEP:

0.81

CVI:

0.78

Коэф-т Кальмара

IEP:

-0.55

CVI:

-0.97

Коэф-т Мартина

IEP:

-1.63

CVI:

-1.43

Индекс Язвы

IEP:

26.33%

CVI:

38.01%

Дневная вол-ть

IEP:

43.90%

CVI:

49.82%

Макс. просадка

IEP:

-84.21%

CVI:

-92.39%

Текущая просадка

IEP:

-77.32%

CVI:

-54.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IEP:

$4.31B

CVI:

$1.61B

EPS

IEP:

-$0.94

CVI:

$0.06

PEG коэффициент

IEP:

0.00

CVI:

-2.16

Общая выручка (12 мес.)

IEP:

$7.37B

CVI:

$5.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

IEP:

$607.00M

CVI:

$61.00M

EBITDA (12 мес.)

IEP:

$221.00M

CVI:

$188.00M

Доходность по периодам

С начала года, IEP показывает доходность -4.21%, что значительно выше, чем у CVI с доходностью -12.75%. За последние 10 лет акции IEP уступали акциям CVI по среднегодовой доходности: -9.99% против -0.33% соответственно.

IEP

С начала года

-4.21%

1 месяц

-16.95%

6 месяцев

-38.25%

1 год

-43.33%

5 лет

-17.69%

10 лет

-9.99%

CVI

С начала года

-12.75%

1 месяц

-9.47%

6 месяцев

-34.86%

1 год

-54.87%

5 лет

6.77%

10 лет

-0.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Icahn Enterprises L.P.

CVR Energy, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IEP и CVI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IEP
Ранг риск-скорректированной доходности IEP, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEP, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
CVI
Ранг риск-скорректированной доходности CVI, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IEP c CVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Icahn Enterprises L.P. (IEP) и CVR Energy, Inc. (CVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IEP, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
IEP: -0.98
CVI: -1.10
Коэффициент Сортино IEP, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IEP: -1.38
CVI: -1.62
Коэффициент Омега IEP, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IEP: 0.81
CVI: 0.78
Коэффициент Кальмара IEP, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
IEP: -0.55
CVI: -0.97
Коэффициент Мартина IEP, с текущим значением в -1.63, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.00
IEP: -1.63
CVI: -1.43

Показатель коэффициента Шарпа IEP на текущий момент составляет -0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVI равному -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEP и CVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.98
-1.10
IEP
CVI

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEP и CVI

Дивидендная доходность IEP за последние двенадцать месяцев составляет около 38.02%, что больше доходности CVI в 6.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IEP
Icahn Enterprises L.P.		38.02%40.37%34.90%15.79%16.13%15.79%13.01%12.26%11.32%10.01%9.79%6.49%
CVI
CVR Energy, Inc.		6.12%8.00%14.85%15.32%14.28%8.05%7.54%7.25%5.37%7.88%5.08%12.92%

Просадки

Сравнение просадок IEP и CVI

Максимальная просадка IEP за все время составила -84.21%, что меньше максимальной просадки CVI в -92.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEP и CVI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-77.32%
-54.93%
IEP
CVI

Волатильность

Сравнение волатильности IEP и CVI

Текущая волатильность для Icahn Enterprises L.P. (IEP) составляет 13.19%, в то время как у CVR Energy, Inc. (CVI) волатильность равна 18.63%. Это указывает на то, что IEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.19%
18.63%
IEP
CVI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IEP и CVI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Icahn Enterprises L.P. и CVR Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
2.51B
1.95B
(IEP) Общая выручка
(CVI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Пользовательские портфели с IEP или CVI

Diversified Dividend 5 year Balanced Safe vs High Yield
-4%
YTD
IEP
TPVG
UTG
HQH
ENB
SGOL
BUI
EDV
PENSION 1
-4%
YTD
IEP
1 / 4

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
150

Feature idea - suggesting new diversified best risk/return options for a portfolio ?

Hi Dimitry,

Do you have any plans to add recommended instruments that will provide better diversification and risk/return for a portfolio like some other sites do ? They claim to do this based on expected future performance, but even based on past performance and past diversification may be a good start ?

RB

20 ноября 24 г. Posted in general
337

Market filter for screeners

It would be really helpful to have a market filter for both ETF and stock screeners. I keep getting a lot of pink sheets stocks in my screens, and I don't want them.

Scott Allen

05 сентября 24 г. Posted in general
325