PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEP с CVI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IEP с CVI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Icahn Enterprises L.P. (IEP) и CVR Energy, Inc. (CVI).

Доходность

Сравнение доходности IEP и CVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Icahn Enterprises L.P. (IEP) и CVR Energy, Inc. (CVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEP и CVI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEP
Icahn Enterprises L.P.		7.84%8.23%-37.79%-58.78%18.76%12.87%-3.55%20.44%18.98%-1.17%
CVI
CVR Energy, Inc.		26.15%51.83%-34.88%11.51%210.18%25.69%-61.31%25.44%-0.80%59.94%

Фундаментальные показатели

EPS

IEP:

$0.07

CVI:

$0.27

Коэффициент P/E

IEP:

109.70

CVI:

117.64

Коэффициент PEG

IEP:

3.43

CVI:

0.24

Коэффициент P/S

IEP:

0.30

CVI:

0.44

Общая выручка (12 мес.)

IEP:

$9.49B

CVI:

$7.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

IEP:

$920.00M

CVI:

-$5.38B

EBITDA (12 мес.)

IEP:

$685.00M

CVI:

$529.00M

Доходность по периодам

С начала года, IEP показывает доходность 7.84%, что значительно ниже, чем у CVI с доходностью 26.15%. За последние 10 лет акции IEP уступали акциям CVI по среднегодовой доходности: -5.35% против 16.72% соответственно.

IEP

1 день
1.19%
1 месяц
0.39%
С начала года
7.84%
6 месяцев
2.80%
1 год
5.99%
3 года*
-34.41%
5 лет*
-18.66%
10 лет*
-5.35%

CVI

1 день
-6.09%
1 месяц
26.75%
С начала года
26.15%
6 месяцев
-12.25%
1 год
86.75%
3 года*
9.41%
5 лет*
31.43%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Icahn Enterprises L.P.

CVR Energy, Inc.

Часто сравнивают с IEP:
IEP с ZIMIEP с HPQIEP с UANIEP с RIOIEP с VOOIEP с JEPIIEP с ARCC
Часто сравнивают с CVI:
CVI с UANCVI с OXYCVI с BPCVI с INSWCVI с PBRCVI с SUNCVI с SU

Доходность на риск

IEP vs. CVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEP
Ранг доходности на риск IEP: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEP: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CVI
Ранг доходности на риск CVI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVI: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEP c CVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Icahn Enterprises L.P. (IEP) и CVR Energy, Inc. (CVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEPCVIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

1.60

-1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

2.27

-1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.27

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

1.76

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.73

4.03

-3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEP vs. CVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEP на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа CVI равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEP и CVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEPCVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.60

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.53

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

0.28

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.20

-0.05

Корреляция

Корреляция между IEP и CVI составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEP и CVI

Дивидендная доходность IEP за последние двенадцать месяцев составляет около 26.18%, что больше доходности CVI в 8.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEP
Icahn Enterprises L.P.		26.18%26.49%40.37%34.90%15.79%16.13%15.79%13.01%12.26%11.32%10.01%9.79%
CVI
CVR Energy, Inc.		8.32%8.88%8.00%14.85%32.04%14.28%8.05%7.54%7.25%5.37%7.88%5.08%

Просадки

Сравнение просадок IEP и CVI

Максимальная просадка IEP за все время составила -84.21%, что меньше максимальной просадки CVI в -92.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEP и CVI.

Загрузка...

Показатели просадок

IEPCVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.21%

-92.39%

+8.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.06%

-48.21%

+32.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.56%

-56.17%

-21.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.56%

-80.26%

+2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.36%

-19.79%

-52.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.39%

-35.35%

+4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.38%

21.07%

-12.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IEP и CVI

Текущая волатильность для Icahn Enterprises L.P. (IEP) составляет 5.60%, в то время как у CVR Energy, Inc. (CVI) волатильность равна 20.86%. Это указывает на то, что IEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEPCVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

20.86%

-15.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.79%

37.43%

-18.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.64%

54.44%

-23.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.97%

59.48%

-18.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.53%

58.93%

-22.40%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IEP и CVI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Icahn Enterprises L.P. и CVR Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.34B
1.81B
(IEP) Общая выручка
(CVI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию