PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEP с CVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IEP с CVI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IEP (Icahn Enterprises L.P.) and CVI (CVR Energy, Inc.) are both stocks. IEP operates in Conglomerates (Industrials), while CVI operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy). Over the past 10 years, IEP returned -4.04%/yr vs 20.29%/yr for CVI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IEP и CVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Icahn Enterprises L.P. (IEP) и CVR Energy, Inc. (CVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEP показывает доходность 12.15%, что значительно ниже, чем у CVI с доходностью 42.18%. За последние 10 лет акции IEP уступали акциям CVI по среднегодовой доходности: -4.04% против 20.29% соответственно.

IEP

1 день
-0.93%
1 месяц
-4.96%
С начала года
12.15%
6 месяцев
4.66%
1 год
11.85%
3 года*
-13.46%
5 лет*
-18.64%
10 лет*
-4.04%

CVI

1 день
-0.42%
1 месяц
4.14%
С начала года
42.18%
6 месяцев
5.42%
1 год
52.30%
3 года*
23.14%
5 лет*
31.66%
10 лет*
20.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEP и CVI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEP
Icahn Enterprises L.P.		12.15%8.23%-37.79%-58.78%18.76%12.87%-3.55%20.44%18.98%-1.17%
CVI
CVR Energy, Inc.		42.18%51.83%-34.88%11.51%210.18%25.69%-61.31%25.44%-0.80%59.94%

Correlation

The correlation between IEP and CVI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2007 г.

0.28

Фундаментальные показатели

EPS

IEP:

-$1.15

CVI:

-$0.42

Коэффициент P/S

IEP:

0.31

CVI:

0.48

Общая выручка (12 мес.)

IEP:

$10.18B

CVI:

$7.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

IEP:

$1.33B

CVI:

-$1.54B

EBITDA (12 мес.)

IEP:

$1.17B

CVI:

$441.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Icahn Enterprises L.P.

CVR Energy, Inc.

Часто сравнивают с IEP:
IEP с ZIMIEP с HPQIEP с UANIEP с RIOIEP с JEPIIEP с VOOIEP с ARCC
Часто сравнивают с CVI:
CVI с UANCVI с OXYCVI с BPCVI с INSWCVI с PBRCVI с SUNCVI с SU

Доходность на риск

IEP vs. CVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEP
Ранг доходности на риск IEP: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEP: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEP: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
CVI
Ранг доходности на риск CVI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEP c CVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Icahn Enterprises L.P. (IEP) и CVR Energy, Inc. (CVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEPCVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
1.02

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
1.62

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.20

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

1.09

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.58

2.38

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEP vs. CVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEP на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа CVI равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEP и CVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEPCVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.02

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.55

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

0.34

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.21

-0.06

Просадки

Сравнение просадок IEP и CVI

Максимальная просадка IEP за все время составила -84.21%, что меньше максимальной просадки CVI в -92.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEP и CVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEPCVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.21%

-92.39%

+8.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.06%

-48.21%

+32.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.83%

-56.17%

-11.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.56%

-56.17%

-21.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.56%

-80.26%

+2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.26%

-9.60%

-61.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.57%

-35.18%

+4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.53%

22.04%

-14.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IEP и CVI

Текущая волатильность для Icahn Enterprises L.P. (IEP) составляет 6.19%, в то время как у CVR Energy, Inc. (CVI) волатильность равна 14.58%. Это указывает на то, что IEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEPCVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

14.58%

-8.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.97%

40.17%

-24.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.75%

51.62%

-25.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.97%

58.18%

-17.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.39%

59.08%

-22.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEP и CVI

Дивидендная доходность IEP за последние двенадцать месяцев составляет около 26.81%, что больше доходности CVI в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVI
CVR Energy, Inc.		1.32%8.88%8.00%14.85%32.04%14.28%8.05%7.54%7.25%5.37%7.88%5.08%
IEP
Icahn Enterprises L.P.		26.81%26.49%40.37%34.90%15.79%16.13%15.79%13.01%12.26%11.32%10.01%9.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IEP и CVI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Icahn Enterprises L.P. и CVR Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20222023202420252026
2.31B
1.98B
(IEP) Общая выручка
(CVI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

IEP and CVI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVI has higher volatility (14.58%) compared to IEP (6.19%). In terms of maximum drawdown, IEP dropped -84.21% vs CVI's -92.39%.

CVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEP и CVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор