Сравнение IEP с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Icahn Enterprises L.P. (IEP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEP или VOO.
Доходность
Сравнение доходности IEP и VOO
Доходность по периодам
С начала года, IEP показывает доходность -16.98%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции IEP уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -8.18% против 13.12% соответственно.
IEP
-16.98%
-19.22%
-23.90%
-17.37%
-15.51%
-8.18%
VOO
24.51%
0.61%
11.38%
32.00%
15.30%
13.12%
Основные характеристики
| IEP | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.39 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | -0.28 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 0.96 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | -0.23 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | -1.00 | 17.34 |
| Индекс Язвы | 17.30% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 44.31% | 12.20% |
| Макс. просадка | -84.21% | -33.99% |
| Текущая просадка | -68.40% | -2.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между IEP и VOO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEP c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Icahn Enterprises L.P. (IEP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEP и VOO
Дивидендная доходность IEP за последние двенадцать месяцев составляет около 30.25%, что больше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEP Icahn Enterprises L.P. | 30.25% | 34.90% | 15.79% | 16.13% | 15.79% | 13.01% | 12.26% | 11.32% | 10.01% | 9.79% | 6.49% | 4.11% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IEP и VOO
Максимальная просадка IEP за все время составила -84.21%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEP и VOO
Icahn Enterprises L.P. (IEP) имеет более высокую волатильность в 23.75% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что IEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.