Сравнение IEP с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Icahn Enterprises L.P. (IEP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности IEP и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEP и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEP Icahn Enterprises L.P. | 7.84% | 8.23% | -37.79% | -58.78% | 18.76% | 12.87% | -3.55% | 20.44% | 18.98% | -1.17% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, IEP показывает доходность 7.84%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции IEP уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -5.35% против 14.14% соответственно.
IEP
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 7.84%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 5.99%
- 3 года*
- -34.41%
- 5 лет*
- -18.66%
- 10 лет*
- -5.35%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEP vs. VOO — Ранг доходности на риск
IEP
VOO
Сравнение IEP c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Icahn Enterprises L.P. (IEP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEP | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 1.01 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 1.53 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 1.55 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.73 | 7.31 | -6.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEP | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 1.01 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.71 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | 0.79 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.83 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между IEP и VOO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEP и VOO
Дивидендная доходность IEP за последние двенадцать месяцев составляет около 26.18%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEP Icahn Enterprises L.P. | 26.18% | 26.49% | 40.37% | 34.90% | 15.79% | 16.13% | 15.79% | 13.01% | 12.26% | 11.32% | 10.01% | 9.79% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок IEP и VOO
Максимальная просадка IEP за все время составила -84.21%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEP и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEP | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.21% | -33.99% | -50.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.06% | -11.98% | -4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.56% | -24.52% | -53.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.56% | -33.99% | -43.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.36% | -5.55% | -66.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.39% | -3.72% | -26.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.38% | 2.55% | +5.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEP и VOO
Icahn Enterprises L.P. (IEP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.60% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEP | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 5.34% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.79% | 9.47% | +9.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.64% | 18.11% | +12.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.97% | 16.82% | +24.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.53% | 17.99% | +18.54% |