PortfoliosLab logo
Сравнение IEP с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IEP и VOO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности IEP и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Icahn Enterprises L.P. (IEP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.07%
552.28%
IEP
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IEP:

-0.80

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

IEP:

-1.02

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

IEP:

0.86

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

IEP:

-0.47

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

IEP:

-1.29

VOO:

2.42

Индекс Язвы

IEP:

28.10%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

IEP:

44.98%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

IEP:

-84.21%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

IEP:

-75.16%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, IEP показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции IEP уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -9.35% против 12.02% соответственно.


IEP

С начала года

4.90%

1 месяц

-6.90%

6 месяцев

-37.87%

1 год

-38.30%

5 лет

-15.58%

10 лет

-9.35%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IEP и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IEP
Ранг риск-скорректированной доходности IEP, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEP, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IEP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Icahn Enterprises L.P. (IEP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IEP, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IEP: -0.80
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино IEP, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IEP: -1.02
VOO: 0.92
Коэффициент Омега IEP, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IEP: 0.86
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара IEP, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IEP: -0.47
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина IEP, с текущим значением в -1.29, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
IEP: -1.29
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа IEP на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEP и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.80
0.57
IEP
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEP и VOO

Дивидендная доходность IEP за последние двенадцать месяцев составляет около 34.72%, что больше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IEP
Icahn Enterprises L.P.
34.72%40.37%34.90%15.79%16.13%15.79%13.01%12.26%11.32%10.01%9.79%6.49%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок IEP и VOO

Максимальная просадка IEP за все время составила -84.21%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-75.16%
-10.56%
IEP
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности IEP и VOO

Icahn Enterprises L.P. (IEP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 14.42% и 13.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.42%
13.97%
IEP
VOO