PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IEP с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEP с VOO

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Icahn Enterprises L.P. (IEP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEP или VOO.

Корреляция

Корреляция между IEP и VOO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IEP и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Icahn Enterprises L.P. (IEP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IEP:

-0.77

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

IEP:

-0.98

VOO:

1.20

Коэф-т Омега

IEP:

0.87

VOO:

1.18

Коэф-т Кальмара

IEP:

-0.46

VOO:

0.81

Коэф-т Мартина

IEP:

-1.18

VOO:

3.09

Индекс Язвы

IEP:

29.94%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

IEP:

45.05%

VOO:

19.37%

Макс. просадка

IEP:

-84.21%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

IEP:

-71.97%

VOO:

-2.75%

Доходность по периодам

С начала года, IEP показывает доходность 18.38%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции IEP уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -8.24% против 12.86% соответственно.

IEP

С начала года

18.38%

1 месяц

14.17%

6 месяцев

-14.33%

1 год

-32.50%

5 лет

-14.89%

10 лет

-8.24%

VOO

С начала года

1.73%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

2.12%

1 год

13.74%

5 лет

16.87%

10 лет

12.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IEP и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IEP
Ранг риск-скорректированной доходности IEP, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IEP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Icahn Enterprises L.P. (IEP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IEP на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEP и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEP и VOO

Дивидендная доходность IEP за последние двенадцать месяцев составляет около 20.51%, что больше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IEP
Icahn Enterprises L.P.		20.51%40.37%34.90%15.79%16.13%15.79%13.01%12.26%11.32%10.01%9.79%6.49%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок IEP и VOO

Максимальная просадка IEP за все время составила -84.21%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IEP и VOO

Icahn Enterprises L.P. (IEP) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что IEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...