Сравнение GSL с ACMR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение GSL с ACMR

Последнее обновление 17 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Ship Lease, Inc. (GSL) и ACM Research, Inc. (ACMR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSL или ACMR.

Корреляция

Корреляция между GSL и ACMR составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GSL и ACMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Ship Lease, Inc. (GSL) и ACM Research, Inc. (ACMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GSL

ACMR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSL:

0.46

ACMR:

-0.17

Коэф-т Сортино

GSL:

0.82

ACMR:

0.32

Коэф-т Омега

GSL:

1.10

ACMR:

1.04

Коэф-т Кальмара

GSL:

0.24

ACMR:

-0.20

Коэф-т Мартина

GSL:

0.93

ACMR:

-0.38

Индекс Язвы

GSL:

14.03%

ACMR:

37.22%

Дневная вол-ть

GSL:

28.66%

ACMR:

80.09%

Макс. просадка

GSL:

-94.83%

ACMR:

-87.23%

Текущая просадка

GSL:

-46.49%

ACMR:

-62.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GSL:

$785.35M

ACMR:

$1.12B

EPS

GSL:

$8.92

ACMR:

$1.33

Цена/прибыль

GSL:

2.48

ACMR:

13.43

Общая выручка (12 мес.)

GSL:

$527.10M

ACMR:

$558.65M

Валовая прибыль (12 мес.)

GSL:

$294.65M

ACMR:

$280.74M

EBITDA (12 мес.)

GSL:

$360.96M

ACMR:

$111.62M

Доходность по периодам

С начала года, GSL показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у ACMR с доходностью 17.09%.

GSL

С начала года

-1.15%

1 месяц

1.27%

6 месяцев

-10.46%

1 год

13.03%

5 лет

27.28%

10 лет

-1.93%

ACMR

С начала года

17.09%

1 месяц

15.56%

6 месяцев

-16.33%

1 год

-11.11%

5 лет

8.03%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSL и ACMR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GSL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ACMR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSL c ACMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Ship Lease, Inc. (GSL) и ACM Research, Inc. (ACMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSL

ACMR

Показатель коэффициента Шарпа GSL на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа ACMR равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSL и ACMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GSL

ACMR

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSL и ACMR

Дивидендная доходность GSL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, тогда как ACMR не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GSL Global Ship Lease, Inc.	7.65%	7.56%	7.57%	8.26%	3.27%	0.00%	6.19%	0.00%	0.00%	0.00%	10.80%
ACMR ACM Research, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSL и ACMR

Максимальная просадка GSL за все время составила -94.83%, что больше максимальной просадки ACMR в -87.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSL и ACMR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GSL

ACMR

Волатильность

Сравнение волатильности GSL и ACMR

Текущая волатильность для Global Ship Lease, Inc. (GSL) составляет 7.34%, в то время как у ACM Research, Inc. (ACMR) волатильность равна 16.81%. Это указывает на то, что GSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GSL

ACMR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GSL и ACMR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Ship Lease, Inc. и ACM Research, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GSL с ACMR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GSL и ACMR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSL и ACMR

GSL

ACMR

Сравнение GSL c ACMR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSL и ACMR

Просадки

Сравнение просадок GSL и ACMR

Волатильность

Сравнение волатильности GSL и ACMR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GSL и ACMR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество