PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GSL с FRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GSL и FRO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности GSL и FRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Ship Lease, Inc. (GSL) и Frontline Ltd. (FRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-33.94%
-68.46%
GSL
FRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSL:

0.66

FRO:

-0.69

Коэф-т Сортино

GSL:

1.08

FRO:

-0.85

Коэф-т Омега

GSL:

1.14

FRO:

0.91

Коэф-т Кальмара

GSL:

0.34

FRO:

-0.30

Коэф-т Мартина

GSL:

1.48

FRO:

-1.51

Индекс Язвы

GSL:

12.69%

FRO:

18.36%

Дневная вол-ть

GSL:

28.42%

FRO:

40.23%

Макс. просадка

GSL:

-94.83%

FRO:

-98.40%

Текущая просадка

GSL:

-47.31%

FRO:

-91.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GSL:

$755.23M

FRO:

$3.08B

EPS

GSL:

$8.92

FRO:

$2.46

Цена/прибыль

GSL:

2.39

FRO:

5.62

PEG коэффициент

GSL:

0.00

FRO:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

GSL:

$706.00M

FRO:

$2.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

GSL:

$396.80M

FRO:

$744.04M

EBITDA (12 мес.)

GSL:

$464.05M

FRO:

$1.07B

Доходность по периодам

С начала года, GSL показывает доходность 14.96%, что значительно выше, чем у FRO с доходностью -26.90%. За последние 10 лет акции GSL уступали акциям FRO по среднегодовой доходности: -0.61% против 7.85% соответственно.


GSL

С начала года

14.96%

1 месяц

-7.09%

6 месяцев

-24.56%

1 год

14.67%

5 лет

25.26%

10 лет

-0.61%

FRO

С начала года

-26.90%

1 месяц

-32.41%

6 месяцев

-45.21%

1 год

-29.74%

5 лет

12.18%

10 лет

7.85%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GSL c FRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Ship Lease, Inc. (GSL) и Frontline Ltd. (FRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSL, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.66-0.69
Коэффициент Сортино GSL, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.08-0.85
Коэффициент Омега GSL, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.140.91
Коэффициент Кальмара GSL, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.34-0.30
Коэффициент Мартина GSL, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.48-1.51
GSL
FRO

Показатель коэффициента Шарпа GSL на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа FRO равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSL и FRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.66
-0.69
GSL
FRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSL и FRO

Дивидендная доходность GSL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что меньше доходности FRO в 14.57%


TTM202320222021202020192018201720162015
GSL
Global Ship Lease, Inc.
7.76%7.57%8.26%3.27%0.00%6.19%0.00%0.00%0.00%10.80%
FRO
Frontline Ltd.
14.57%14.31%1.24%0.00%25.72%0.78%0.00%6.54%14.77%1.67%

Просадки

Сравнение просадок GSL и FRO

Максимальная просадка GSL за все время составила -94.83%, примерно равная максимальной просадке FRO в -98.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSL и FRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-47.31%
-91.14%
GSL
FRO

Волатильность

Сравнение волатильности GSL и FRO

Текущая волатильность для Global Ship Lease, Inc. (GSL) составляет 6.20%, в то время как у Frontline Ltd. (FRO) волатильность равна 15.27%. Это указывает на то, что GSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.20%
15.27%
GSL
FRO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GSL и FRO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Ship Lease, Inc. и Frontline Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab