PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GSL с FRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GSL с FRO

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Ship Lease, Inc. (GSL) и Frontline Ltd. (FRO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSL или FRO.

Корреляция

Корреляция между GSL и FRO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GSL и FRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Ship Lease, Inc. (GSL) и Frontline Ltd. (FRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.66%
-60.46%
GSL
FRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSL:

0.07

FRO:

-0.45

Коэф-т Сортино

GSL:

0.32

FRO:

-0.37

Коэф-т Омега

GSL:

1.04

FRO:

0.96

Коэф-т Кальмара

GSL:

0.04

FRO:

-0.25

Коэф-т Мартина

GSL:

0.11

FRO:

-0.76

Индекс Язвы

GSL:

18.63%

FRO:

29.88%

Дневная вол-ть

GSL:

32.27%

FRO:

51.01%

Макс. просадка

GSL:

-94.83%

FRO:

-98.40%

Текущая просадка

GSL:

-46.29%

FRO:

-88.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GSL:

$758.68M

FRO:

$3.69B

EPS

GSL:

$9.67

FRO:

$2.23

Коэффициент P/E

GSL:

2.20

FRO:

7.43

Коэффициент PEG

GSL:

0.00

FRO:

0.00

Коэффициент P/S

GSL:

1.08

FRO:

1.80

Коэффициент P/B

GSL:

0.52

FRO:

1.58

Общая выручка (12 мес.)

GSL:

$528.97M

FRO:

$1.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

GSL:

$291.56M

FRO:

$565.46M

EBITDA (12 мес.)

GSL:

$370.69M

FRO:

$775.21M

Доходность по периодам

С начала года, GSL показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у FRO с доходностью 18.21%. За последние 10 лет акции GSL уступали акциям FRO по среднегодовой доходности: -3.15% против 10.15% соответственно.

GSL

С начала года

-0.78%

1 месяц

-7.25%

6 месяцев

-7.67%

1 год

-0.07%

5 лет

43.02%

10 лет

-3.15%

FRO

С начала года

18.21%

1 месяц

11.07%

6 месяцев

-15.13%

1 год

-24.02%

5 лет

18.91%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSL и FRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GSL
Ранг риск-скорректированной доходности GSL, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
FRO
Ранг риск-скорректированной доходности FRO, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSL c FRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Ship Lease, Inc. (GSL) и Frontline Ltd. (FRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GSL, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GSL: 0.07
FRO: -0.45
Коэффициент Сортино GSL, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GSL: 0.32
FRO: -0.37
Коэффициент Омега GSL, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GSL: 1.04
FRO: 0.96
Коэффициент Кальмара GSL, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GSL: 0.04
FRO: -0.25
Коэффициент Мартина GSL, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GSL: 0.11
FRO: -0.76

Показатель коэффициента Шарпа GSL на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа FRO равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSL и FRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
-0.45
GSL
FRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSL и FRO

Дивидендная доходность GSL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что меньше доходности FRO в 10.75%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
GSL
Global Ship Lease, Inc.		8.13%7.56%7.57%8.26%3.27%0.00%6.19%0.00%0.00%0.00%10.80%
FRO
Frontline Ltd.		10.75%13.74%14.31%1.24%0.00%25.72%0.78%0.00%6.54%14.77%1.67%

Просадки

Сравнение просадок GSL и FRO

Максимальная просадка GSL за все время составила -94.83%, примерно равная максимальной просадке FRO в -98.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSL и FRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.29%
-88.89%
GSL
FRO

Волатильность

Сравнение волатильности GSL и FRO

Текущая волатильность для Global Ship Lease, Inc. (GSL) составляет 17.77%, в то время как у Frontline Ltd. (FRO) волатильность равна 25.49%. Это указывает на то, что GSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.77%
25.49%
GSL
FRO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GSL и FRO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Ship Lease, Inc. и Frontline Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию