PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GSL с JXN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GSL с JXN

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Ship Lease, Inc. (GSL) и Jackson Financial Inc. (JXN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSL или JXN.

Корреляция

Корреляция между GSL и JXN составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности GSL и JXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Ship Lease, Inc. (GSL) и Jackson Financial Inc. (JXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.74%
194.62%
GSL
JXN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSL:

0.07

JXN:

0.31

Коэф-т Сортино

GSL:

0.32

JXN:

0.72

Коэф-т Омега

GSL:

1.04

JXN:

1.10

Коэф-т Кальмара

GSL:

0.04

JXN:

0.39

Коэф-т Мартина

GSL:

0.11

JXN:

0.92

Индекс Язвы

GSL:

18.63%

JXN:

15.57%

Дневная вол-ть

GSL:

32.27%

JXN:

46.27%

Макс. просадка

GSL:

-94.83%

JXN:

-48.34%

Текущая просадка

GSL:

-46.29%

JXN:

-31.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GSL:

$758.68M

JXN:

$5.53B

EPS

GSL:

$9.67

JXN:

$11.74

Коэффициент P/E

GSL:

2.20

JXN:

6.54

Коэффициент P/S

GSL:

1.08

JXN:

1.65

Коэффициент P/B

GSL:

0.52

JXN:

0.60

Общая выручка (12 мес.)

GSL:

$528.97M

JXN:

$2.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

GSL:

$291.56M

JXN:

$778.00M

EBITDA (12 мес.)

GSL:

$370.69M

JXN:

-$121.00M

Доходность по периодам

С начала года, GSL показывает доходность -0.78%, что значительно выше, чем у JXN с доходностью -10.97%.

GSL

С начала года

-0.78%

1 месяц

-7.25%

6 месяцев

-7.67%

1 год

-0.07%

5 лет

43.02%

10 лет

-3.15%

JXN

С начала года

-10.97%

1 месяц

-10.47%

6 месяцев

-20.54%

1 год

14.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSL и JXN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GSL
Ранг риск-скорректированной доходности GSL, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
JXN
Ранг риск-скорректированной доходности JXN, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JXN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JXN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JXN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JXN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JXN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSL c JXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Ship Lease, Inc. (GSL) и Jackson Financial Inc. (JXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GSL, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GSL: 0.07
JXN: 0.31
Коэффициент Сортино GSL, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GSL: 0.32
JXN: 0.72
Коэффициент Омега GSL, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GSL: 1.04
JXN: 1.10
Коэффициент Кальмара GSL, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GSL: 0.06
JXN: 0.39
Коэффициент Мартина GSL, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GSL: 0.11
JXN: 0.92

Показатель коэффициента Шарпа GSL на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа JXN равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSL и JXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
0.31
GSL
JXN

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSL и JXN

Дивидендная доходность GSL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности JXN в 3.78%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
GSL
Global Ship Lease, Inc.		8.13%7.56%7.57%8.26%3.27%0.00%6.19%0.00%0.00%0.00%10.80%
JXN
Jackson Financial Inc.		3.78%3.22%4.84%6.32%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSL и JXN

Максимальная просадка GSL за все время составила -94.83%, что больше максимальной просадки JXN в -48.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSL и JXN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.35%
-31.36%
GSL
JXN

Волатильность

Сравнение волатильности GSL и JXN

Текущая волатильность для Global Ship Lease, Inc. (GSL) составляет 17.77%, в то время как у Jackson Financial Inc. (JXN) волатильность равна 22.19%. Это указывает на то, что GSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.77%
22.19%
GSL
JXN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GSL и JXN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Ship Lease, Inc. и Jackson Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию