Сравнение GSL с JXN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение GSL с JXN

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Ship Lease, Inc. (GSL) и Jackson Financial Inc. (JXN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSL или JXN.

Корреляция

Корреляция между GSL и JXN составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GSL и JXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Ship Lease, Inc. (GSL) и Jackson Financial Inc. (JXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GSL

JXN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSL:

-0.07

JXN:

0.18

Коэф-т Сортино

GSL:

0.11

JXN:

0.54

Коэф-т Омега

GSL:

1.01

JXN:

1.08

Коэф-т Кальмара

GSL:

-0.04

JXN:

0.21

Коэф-т Мартина

GSL:

-0.13

JXN:

0.60

Индекс Язвы

GSL:

17.26%

JXN:

13.27%

Дневная вол-ть

GSL:

30.61%

JXN:

44.44%

Макс. просадка

GSL:

-94.83%

JXN:

-48.34%

Текущая просадка

GSL:

-51.33%

JXN:

-37.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GSL:

$687.56M

JXN:

$5.11B

EPS

GSL:

$9.67

JXN:

$11.74

Цена/прибыль

GSL:

1.99

JXN:

5.99

Общая выручка (12 мес.)

GSL:

$528.97M

JXN:

$2.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

GSL:

$291.56M

JXN:

$778.00M

EBITDA (12 мес.)

GSL:

$370.69M

JXN:

-$121.00M

Доходность по периодам

С начала года, GSL показывает доходность -10.08%, что значительно выше, чем у JXN с доходностью -18.41%.

GSL

С начала года

-10.08%

1 месяц

-17.88%

6 месяцев

-20.98%

1 год

-2.88%

5 лет

48.71%

10 лет

-3.48%

JXN

С начала года

-18.41%

1 месяц

-15.90%

6 месяцев

-25.89%

1 год

9.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSL и JXN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GSL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

JXN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSL c JXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Ship Lease, Inc. (GSL) и Jackson Financial Inc. (JXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

GSL: -0.07

JXN: 0.18

Коэффициент Сортино

GSL: 0.11

JXN: 0.54

Коэффициент Омега

GSL: 1.01

JXN: 1.08

Коэффициент Кальмара

GSL: -0.07

JXN: 0.21

Коэффициент Мартина

GSL: -0.13

JXN: 0.60

Показатель коэффициента Шарпа GSL на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа JXN равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSL и JXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GSL

JXN

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSL и JXN

Дивидендная доходность GSL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что больше доходности JXN в 4.12%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GSL Global Ship Lease, Inc.	8.97%	7.56%	7.57%	8.26%	3.27%	0.00%	6.19%	0.00%	0.00%	0.00%	10.80%
JXN Jackson Financial Inc.	4.12%	3.22%	4.84%	6.32%	1.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSL и JXN

Максимальная просадка GSL за все время составила -94.83%, что больше максимальной просадки JXN в -48.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSL и JXN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GSL

JXN

Волатильность

Сравнение волатильности GSL и JXN

Текущая волатильность для Global Ship Lease, Inc. (GSL) составляет 14.45%, в то время как у Jackson Financial Inc. (JXN) волатильность равна 18.31%. Это указывает на то, что GSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GSL

JXN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GSL и JXN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Ship Lease, Inc. и Jackson Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GSL с JXN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GSL и JXN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSL и JXN

GSL

JXN

Сравнение GSL c JXN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSL и JXN

Просадки

Сравнение просадок GSL и JXN

Волатильность

Сравнение волатильности GSL и JXN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GSL и JXN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество