PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GSL с JXN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности GSL и JXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Ship Lease, Inc. (GSL) и Jackson Financial Inc. (JXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.20%
29.71%
GSL
JXN

Доходность по периодам

С начала года, GSL показывает доходность 21.17%, что значительно ниже, чем у JXN с доходностью 98.98%.


GSL

С начала года

21.17%

1 месяц

-7.90%

6 месяцев

-16.20%

1 год

35.22%

5 лет (среднегодовая)

30.62%

10 лет (среднегодовая)

0.51%

JXN

С начала года

98.98%

1 месяц

-0.03%

6 месяцев

29.71%

1 год

123.98%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


GSLJXN
Рыночная капитализация$836.39M$7.28B
EPS$8.82-$11.55
Общая выручка (12 мес.)$533.45M$2.54B
Валовая прибыль (12 мес.)$302.23M-$249.00M
EBITDA (12 мес.)$346.91M-$1.20B

Основные характеристики


GSLJXN
Коэф-т Шарпа1.293.31
Коэф-т Сортино1.823.74
Коэф-т Омега1.241.55
Коэф-т Кальмара0.635.86
Коэф-т Мартина3.4927.10
Индекс Язвы10.57%4.66%
Дневная вол-ть28.64%38.09%
Макс. просадка-94.83%-48.34%
Текущая просадка-44.50%-13.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между GSL и JXN составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GSL c JXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Ship Lease, Inc. (GSL) и Jackson Financial Inc. (JXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSL, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.293.31
Коэффициент Сортино GSL, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.823.74
Коэффициент Омега GSL, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.241.55
Коэффициент Кальмара GSL, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.205.86
Коэффициент Мартина GSL, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.4927.10
GSL
JXN

Показатель коэффициента Шарпа GSL на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа JXN равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSL и JXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.29
3.31
GSL
JXN

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSL и JXN

Дивидендная доходность GSL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности JXN в 2.75%


TTM202320222021202020192018201720162015
GSL
Global Ship Lease, Inc.
5.25%7.57%8.26%3.27%0.00%6.19%0.00%0.00%0.00%10.80%
JXN
Jackson Financial Inc.
2.75%4.84%6.32%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSL и JXN

Максимальная просадка GSL за все время составила -94.83%, что больше максимальной просадки JXN в -48.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSL и JXN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-22.80%
-13.06%
GSL
JXN

Волатильность

Сравнение волатильности GSL и JXN

Текущая волатильность для Global Ship Lease, Inc. (GSL) составляет 9.18%, в то время как у Jackson Financial Inc. (JXN) волатильность равна 17.38%. Это указывает на то, что GSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.18%
17.38%
GSL
JXN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GSL и JXN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Ship Lease, Inc. и Jackson Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию