PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GSL с ASC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GSL и ASC составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности GSL и ASC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Ship Lease, Inc. (GSL) и Ardmore Shipping Corporation (ASC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-16.17%
11.68%
GSL
ASC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSL:

0.66

ASC:

-0.50

Коэф-т Сортино

GSL:

1.08

ASC:

-0.55

Коэф-т Омега

GSL:

1.14

ASC:

0.94

Коэф-т Кальмара

GSL:

0.34

ASC:

-0.35

Коэф-т Мартина

GSL:

1.48

ASC:

-0.82

Индекс Язвы

GSL:

12.69%

ASC:

21.33%

Дневная вол-ть

GSL:

28.42%

ASC:

35.15%

Макс. просадка

GSL:

-94.83%

ASC:

-80.11%

Текущая просадка

GSL:

-47.31%

ASC:

-49.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GSL:

$755.23M

ASC:

$471.37M

EPS

GSL:

$8.92

ASC:

$3.55

Цена/прибыль

GSL:

2.39

ASC:

3.16

PEG коэффициент

GSL:

0.00

ASC:

-6.04

Общая выручка (12 мес.)

GSL:

$706.00M

ASC:

$445.07M

Валовая прибыль (12 мес.)

GSL:

$396.80M

ASC:

$197.12M

EBITDA (12 мес.)

GSL:

$464.05M

ASC:

$199.62M

Доходность по периодам

С начала года, GSL показывает доходность 14.96%, что значительно выше, чем у ASC с доходностью -14.52%. За последние 10 лет акции GSL уступали акциям ASC по среднегодовой доходности: -0.61% против 2.55% соответственно.


GSL

С начала года

14.96%

1 месяц

-7.09%

6 месяцев

-24.56%

1 год

14.67%

5 лет

25.26%

10 лет

-0.61%

ASC

С начала года

-14.52%

1 месяц

-6.73%

6 месяцев

-47.63%

1 год

-18.24%

5 лет

8.62%

10 лет

2.55%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GSL c ASC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Ship Lease, Inc. (GSL) и Ardmore Shipping Corporation (ASC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSL, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.66-0.50
Коэффициент Сортино GSL, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.08-0.55
Коэффициент Омега GSL, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.140.94
Коэффициент Кальмара GSL, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.39-0.35
Коэффициент Мартина GSL, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.48-0.82
GSL
ASC

Показатель коэффициента Шарпа GSL на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа ASC равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSL и ASC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.66
-0.50
GSL
ASC

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSL и ASC

Дивидендная доходность GSL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что меньше доходности ASC в 9.55%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GSL
Global Ship Lease, Inc.
7.76%7.57%8.26%3.27%0.00%6.19%0.00%0.00%0.00%10.80%0.00%0.00%
ASC
Ardmore Shipping Corporation
9.55%8.16%0.00%0.00%1.53%0.00%0.00%0.00%5.41%4.80%3.34%0.42%

Просадки

Сравнение просадок GSL и ASC

Максимальная просадка GSL за все время составила -94.83%, что больше максимальной просадки ASC в -80.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSL и ASC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-38.25%
-49.16%
GSL
ASC

Волатильность

Сравнение волатильности GSL и ASC

Текущая волатильность для Global Ship Lease, Inc. (GSL) составляет 6.20%, в то время как у Ardmore Shipping Corporation (ASC) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что GSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.20%
9.00%
GSL
ASC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GSL и ASC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Ship Lease, Inc. и Ardmore Shipping Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab