Сравнение GSL с SFL
GSL (Global Ship Lease, Inc.) and SFL (SFL Corporation Ltd.) are both stocks. Both operate in the Marine Shipping industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, GSL returned 17.08%/yr vs 7.68%/yr for SFL. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GSL и SFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSL показывает доходность 25.71%, что значительно ниже, чем у SFL с доходностью 57.79%. За последние 10 лет акции GSL превзошли акции SFL по среднегодовой доходности: 17.08% против 7.68% соответственно.
GSL
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- 9.49%
- 6 месяцев
- 22.36%
- С начала года
- 25.71%
- 1 год
- 56.64%
- 3 года*
- 37.07%
- 5 лет*
- 27.03%
- 10 лет*
- 17.08%
- Всё время*
- 1.48%
SFL
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- 8.60%
- 6 месяцев
- 37.70%
- С начала года
- 57.79%
- 1 год
- 36.88%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 22.48%
- 10 лет*
- 7.68%
- Всё время*
- 9.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $13.12M | $12.26M | $12.83M | |
| $18.40M | $15.64M | $17.88M |
Сравнение доходности по годам GSL и SFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSL Global Ship Lease, Inc. | 25.71% | 73.47% | 18.09% | 28.97% | -22.16% | 100.35% | 34.65% | 78.02% | -46.55% | -22.67% |
SFL SFL Corporation Ltd. | 57.79% | -14.49% | -0.83% | 34.55% | 23.52% | 39.84% | -51.90% | 53.41% | -24.82% | 16.81% |
Correlation
The correlation between GSL and SFL is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2008 г. | 0.34 |
Over the past year, GSL and SFL have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
GSL:
$1.53B
SFL:
$1.58B
GSL:
$10.72
SFL:
$0.24
GSL:
3.98
SFL:
50.02
GSL:
0.15
SFL:
2.83
GSL:
2.00
SFL:
2.22
GSL:
0.83
SFL:
1.63
GSL:
$770.24M
SFL:
$708.94M
GSL:
$409.23M
SFL:
$243.14M
GSL:
$528.32M
SFL:
$427.17M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSL vs. SFL — Ранг доходности на риск
GSL
SFL
Сравнение GSL c SFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Ship Lease, Inc. (GSL) и SFL Corporation Ltd. (SFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSL | SFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.24 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 1.47 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.49 | 3.33 | +6.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSL и SFL
Максимальная просадка GSL за все время составила -95.26%, что больше максимальной просадки SFL в -85.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSL и SFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSL | SFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.26% | -85.65% | -9.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -25.27% | +8.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.82% | -46.05% | +10.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.50% | -46.05% | -1.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.50% | -55.33% | -31.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.00% | -5.54% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.27% | -19.88% | -38.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.98% | 11.51% | -5.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSL и SFL
Global Ship Lease, Inc. (GSL) и SFL Corporation Ltd. (SFL) имеют волатильность 7.65% и 7.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSL | SFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 7.64% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.01% | 21.67% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.32% | 33.75% | -5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.16% | 30.32% | +5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.78% | 33.65% | +20.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSL и SFL
Дивидендная доходность GSL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что меньше доходности SFL в 6.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSL Global Ship Lease, Inc. | 5.62% | 6.06% | 7.56% | 7.57% | 8.26% | 3.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.69% |
SFL SFL Corporation Ltd. | 6.91% | 12.04% | 10.47% | 8.60% | 9.54% | 7.73% | 15.92% | 9.63% | 13.30% | 10.32% | 12.12% | 10.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSL и SFL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Ship Lease, Inc. и SFL Corporation Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GSL и SFL
GSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Global Ship Lease, Inc. сообщила о валовой прибыли в 106.27M при выручке в 198.08M, что соответствует валовой рентабельности в 53.7%.
SFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., SFL Corporation Ltd. сообщила о валовой прибыли в 52.45M при выручке в 174.48M, что соответствует валовой рентабельности в 30.1%.
GSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Global Ship Lease, Inc. сообщила об операционной прибыли в 97.42M при выручке в 198.08M, что соответствует операционной рентабельности 49.2%.
SFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., SFL Corporation Ltd. сообщила об операционной прибыли в 44.85M при выручке в 174.48M, что соответствует операционной рентабельности 25.7%.
GSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Global Ship Lease, Inc. сообщила о чистой прибыли в 93.83M при выручке в 198.08M, что соответствует чистой рентабельности 47.4%.
SFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., SFL Corporation Ltd. сообщила о чистой прибыли в 26.08M при выручке в 174.48M, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
Часто задаваемые вопросы
GSL and SFL have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSL has higher volatility (7.65%) compared to SFL (7.64%). In terms of maximum drawdown, GSL dropped -95.26% vs SFL's -85.65%.
GSL currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSL и SFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор