PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSL с SFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GSL с SFL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSL (Global Ship Lease, Inc.) and SFL (SFL Corporation Ltd.) are both stocks. Both operate in the Marine Shipping industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, GSL returned 16.26%/yr vs 7.02%/yr for SFL. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GSL и SFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Ship Lease, Inc. (GSL) и SFL Corporation Ltd. (SFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSL показывает доходность 10.52%, что значительно ниже, чем у SFL с доходностью 46.23%. За последние 10 лет акции GSL превзошли акции SFL по среднегодовой доходности: 16.26% против 7.02% соответственно.

GSL

1 день
-0.11%
1 месяц
-4.12%
С начала года
10.52%
6 месяцев
7.33%
1 год
59.86%
3 года*
36.68%
5 лет*
27.62%
10 лет*
16.26%

SFL

1 день
-1.52%
1 месяц
-3.58%
С начала года
46.23%
6 месяцев
40.07%
1 год
43.55%
3 года*
18.70%
5 лет*
15.57%
10 лет*
7.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSL и SFL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSL
Global Ship Lease, Inc.		10.52%73.47%18.09%28.97%-22.16%100.35%34.65%78.02%-46.55%-22.67%
SFL
SFL Corporation Ltd.		46.23%-14.49%-0.83%34.55%23.52%39.84%-51.90%53.41%-24.82%16.81%

Correlation

The correlation between GSL and SFL is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2008 г.

0.33

Over the past year, GSL and SFL have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GSL:

$1.37B

SFL:

$1.46B

EPS

GSL:

$10.76

SFL:

$0.24

Коэффициент P/E

GSL:

3.49

SFL:

46.35

Коэффициент PEG

GSL:

0.13

SFL:

2.63

Коэффициент P/S

GSL:

1.75

SFL:

2.06

Коэффициент P/B

GSL:

0.73

SFL:

1.51

Общая выручка (12 мес.)

GSL:

$770.24M

SFL:

$708.94M

Валовая прибыль (12 мес.)

GSL:

$409.23M

SFL:

$243.14M

EBITDA (12 мес.)

GSL:

$528.32M

SFL:

$427.17M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global Ship Lease, Inc.

SFL Corporation Ltd.

Часто сравнивают с GSL:
GSL с ZIMGSL с LPGGSL с ASCGSL с DHTGSL с ACMRGSL с JXNGSL с FRO
Часто сравнивают с SFL:
SFL с SPYSFL с HONSFL с VOOSFL с DHTSFL с ETSFL с GOGLSFL с USA

Доходность на риск

GSL vs. SFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSL
Ранг доходности на риск GSL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SFL
Ранг доходности на риск SFL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSL c SFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Ship Lease, Inc. (GSL) и SFL Corporation Ltd. (SFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSLSFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.32

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
1.85

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

1.68

+1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.92

4.08

+6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSL vs. SFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSL на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа SFL равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSL и SFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSLSFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.32

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.52

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.21

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.22

-0.21

Просадки

Сравнение просадок GSL и SFL

Максимальная просадка GSL за все время составила -95.26%, что больше максимальной просадки SFL в -85.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSL и SFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSLSFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.26%

-85.65%

-9.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.09%

-26.06%

+8.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.82%

-46.05%

+10.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.50%

-46.05%

-1.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.50%

-55.33%

-31.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.88%

-12.47%

+2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.80%

-19.96%

-38.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

10.70%

-5.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GSL и SFL

Global Ship Lease, Inc. (GSL) и SFL Corporation Ltd. (SFL) имеют волатильность 10.31% и 9.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSLSFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.31%

9.91%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.62%

20.14%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.66%

33.16%

-5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.51%

30.29%

+7.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.83%

33.64%

+21.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSL и SFL

Дивидендная доходность GSL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что меньше доходности SFL в 9.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSL
Global Ship Lease, Inc.		6.39%6.06%7.56%7.57%8.26%3.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%7.69%
SFL
SFL Corporation Ltd.		9.91%12.04%10.47%8.60%9.54%7.73%15.92%9.63%13.30%10.32%12.12%10.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GSL и SFL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Ship Lease, Inc. и SFL Corporation Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M20222023202420252026
198.08M
174.48M
(GSL) Общая выручка
(SFL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GSL и SFL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Global Ship Lease, Inc. и SFL Corporation Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
53.7%
30.1%
Активы портфеля
GSL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Ship Lease, Inc. сообщила о валовой прибыли в 106.27M при выручке в 198.08M, что соответствует валовой рентабельности в 53.7%.

SFL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SFL Corporation Ltd. сообщила о валовой прибыли в 52.45M при выручке в 174.48M, что соответствует валовой рентабельности в 30.1%.

GSL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Ship Lease, Inc. сообщила об операционной прибыли в 97.42M при выручке в 198.08M, что соответствует операционной рентабельности 49.2%.

SFL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SFL Corporation Ltd. сообщила об операционной прибыли в 44.85M при выручке в 174.48M, что соответствует операционной рентабельности 25.7%.

GSL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Ship Lease, Inc. сообщила о чистой прибыли в 93.83M при выручке в 198.08M, что соответствует чистой рентабельности 47.4%.

SFL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SFL Corporation Ltd. сообщила о чистой прибыли в 26.08M при выручке в 174.48M, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.

Часто задаваемые вопросы

GSL and SFL have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSL has higher volatility (10.31%) compared to SFL (9.91%). In terms of maximum drawdown, GSL dropped -95.26% vs SFL's -85.65%.

GSL currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSL и SFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор