PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GSL с DHT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GSL и DHT составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности GSL и DHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Ship Lease, Inc. (GSL) и DHT Holdings, Inc. (DHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-33.94%
-87.32%
GSL
DHT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSL:

0.66

DHT:

-0.13

Коэф-т Сортино

GSL:

1.08

DHT:

0.04

Коэф-т Омега

GSL:

1.14

DHT:

1.00

Коэф-т Кальмара

GSL:

0.34

DHT:

-0.04

Коэф-т Мартина

GSL:

1.48

DHT:

-0.40

Индекс Язвы

GSL:

12.69%

DHT:

9.48%

Дневная вол-ть

GSL:

28.42%

DHT:

30.70%

Макс. просадка

GSL:

-94.83%

DHT:

-98.26%

Текущая просадка

GSL:

-47.31%

DHT:

-90.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GSL:

$755.23M

DHT:

$1.45B

EPS

GSL:

$8.92

DHT:

$1.00

Цена/прибыль

GSL:

2.39

DHT:

9.00

PEG коэффициент

GSL:

0.00

DHT:

3.77

Общая выручка (12 мес.)

GSL:

$706.00M

DHT:

$589.29M

Валовая прибыль (12 мес.)

GSL:

$396.80M

DHT:

$217.38M

EBITDA (12 мес.)

GSL:

$464.05M

DHT:

$234.34M

Доходность по периодам

С начала года, GSL показывает доходность 14.96%, что значительно выше, чем у DHT с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции GSL уступали акциям DHT по среднегодовой доходности: -0.61% против 10.55% соответственно.


GSL

С начала года

14.96%

1 месяц

-7.09%

6 месяцев

-24.56%

1 год

14.67%

5 лет

25.26%

10 лет

-0.61%

DHT

С начала года

-0.21%

1 месяц

-13.24%

6 месяцев

-19.71%

1 год

-5.14%

5 лет

13.63%

10 лет

10.55%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GSL c DHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Ship Lease, Inc. (GSL) и DHT Holdings, Inc. (DHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSL, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.66-0.13
Коэффициент Сортино GSL, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.080.04
Коэффициент Омега GSL, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.141.00
Коэффициент Кальмара GSL, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.34-0.04
Коэффициент Мартина GSL, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.48-0.40
GSL
DHT

Показатель коэффициента Шарпа GSL на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа DHT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSL и DHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.66
-0.13
GSL
DHT

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSL и DHT

Дивидендная доходность GSL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что меньше доходности DHT в 11.17%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GSL
Global Ship Lease, Inc.
7.76%7.57%8.26%3.27%0.00%6.19%0.00%0.00%0.00%10.80%0.00%0.00%
DHT
DHT Holdings, Inc.
11.17%11.72%1.35%2.50%25.81%2.42%2.04%5.57%17.15%6.55%1.09%1.17%

Просадки

Сравнение просадок GSL и DHT

Максимальная просадка GSL за все время составила -94.83%, примерно равная максимальной просадке DHT в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSL и DHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-47.31%
-90.41%
GSL
DHT

Волатильность

Сравнение волатильности GSL и DHT

Текущая волатильность для Global Ship Lease, Inc. (GSL) составляет 6.20%, в то время как у DHT Holdings, Inc. (DHT) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что GSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.20%
8.90%
GSL
DHT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GSL и DHT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Ship Lease, Inc. и DHT Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab